PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EVAV с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EVAV с VOO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EVAV (Direxion Daily Electric and Autonomous Vehicles Bull 2X Shares) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - EVAV is a Leveraged Equities fund tracking the Indxx US Electric and Autonomous Vehicles Index - Benchmark TR Gross (200%), while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EVAV charges 0.98%/yr vs 0.03%/yr for VOO.

Доходность

Сравнение доходности EVAV и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Electric and Autonomous Vehicles Bull 2X Shares (EVAV) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

EVAV

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VOO

1 день
-0.70%
1 месяц
5.04%
С начала года
10.91%
6 месяцев
10.93%
1 год
28.04%
3 года*
22.44%
5 лет*
13.90%
10 лет*
15.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EVAV и VOO

2026 (YTD)2025202420232022
EVAV
Direxion Daily Electric and Autonomous Vehicles Bull 2X Shares		0.00%33.87%-50.31%-22.79%-75.60%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		10.91%17.82%24.98%26.32%-8.16%

Correlation

The correlation between EVAV and VOO is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 авг. 2022 г.

0.53

Over the past year, the correlation between EVAV and VOO has dropped to 0.25 - well below their long-term average of 0.53, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов EVAV и VOO

Секторы
EVAV
VOO

Потребительский циклический сектор

22.3%
10.2%

Технологии

2.7%
35.7%

Промышленность

2.6%
8.3%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Коммуникационные услуги

-

11.3%

Потребительский защитный сектор

-

4.9%

Энергетика

-

3.5%

Финансовые услуги

-

11.6%

Здравоохранение

-

8.5%

Недвижимость

-

1.9%

Коммунальные услуги

-

2.4%

Потребительский циклический сектор

EVAV
22.3%
VOO
10.2%

Технологии

EVAV
2.7%
VOO
35.7%

Промышленность

EVAV
2.6%
VOO
8.3%

Сырьевые материалы

EVAV

-

VOO
1.8%

Коммуникационные услуги

EVAV

-

VOO
11.3%

Потребительский защитный сектор

EVAV

-

VOO
4.9%

Энергетика

EVAV

-

VOO
3.5%

Финансовые услуги

EVAV

-

VOO
11.6%

Здравоохранение

EVAV

-

VOO
8.5%

Недвижимость

EVAV

-

VOO
1.9%

Коммунальные услуги

EVAV

-

VOO
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Electric and Autonomous Vehicles Bull 2X Shares

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с EVAV:
EVAV с SGOVEVAV с BATTEVAV с CLDLEVAV с SPXLEVAV с ^GSPCEVAV с IVESEVAV с BRKW
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

EVAV vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EVAV
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EVAV c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Electric and Autonomous Vehicles Bull 2X Shares (EVAV) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

EVAV vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EVAVVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.39

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.89

—

Просадки

Сравнение просадок EVAV и VOO

Загрузка графика...

Показатели просадок

EVAVVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-33.99%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-8.90%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.69%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.52%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-0.70%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-3.69%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.91%

—

Волатильность

Сравнение волатильности EVAV и VOO

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EVAVVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.84%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

8.90%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

11.80%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

16.81%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

18.01%

—

Сравнение комиссий EVAV и VOO

EVAV берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EVAV и VOO

Дивидендная доходность EVAV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности VOO в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EVAV
Direxion Daily Electric and Autonomous Vehicles Bull 2X Shares		0.81%0.97%2.52%2.34%0.51%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.03%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

EVAV and VOO have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.98% for EVAV.

VOO has the higher dividend yield at 1.03%, compared with 0.81% for EVAV.

EVAV is categorized as Leveraged Equities, while VOO is S&P 500. EVAV tracks Indxx US Electric and Autonomous Vehicles Index - Benchmark TR Gross (200%), while VOO tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Direxion and Vanguard. Their fees differ too: 0.98% for EVAV and 0.03% for VOO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EVAV и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор