PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EVAV с SPXL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EVAV с SPXL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EVAV (Direxion Daily Electric and Autonomous Vehicles Bull 2X Shares) and SPXL (Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF) are both Leveraged Equities funds from Direxion - EVAV tracks the Indxx US Electric and Autonomous Vehicles Index - Benchmark TR Gross (200%) while SPXL tracks the S&P 500. Both are passively managed. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EVAV charges 0.98%/yr vs 0.84%/yr for SPXL.

Доходность

Сравнение доходности EVAV и SPXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Electric and Autonomous Vehicles Bull 2X Shares (EVAV) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

EVAV

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPXL

1 день
-2.08%
1 месяц
14.77%
С начала года
28.14%
6 месяцев
26.88%
1 год
81.54%
3 года*
52.83%
5 лет*
23.51%
10 лет*
30.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EVAV и SPXL

2026 (YTD)2025202420232022
EVAV
Direxion Daily Electric and Autonomous Vehicles Bull 2X Shares		0.00%33.87%-50.31%-22.79%-75.60%
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF		28.14%31.94%63.61%69.49%-30.12%

Correlation

The correlation between EVAV and SPXL is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 авг. 2022 г.

0.53

Over the past year, the correlation between EVAV and SPXL has dropped to 0.25 - well below their long-term average of 0.53, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов EVAV и SPXL

Секторы
EVAV
SPXL

Потребительский циклический сектор

22.3%
2.2%

Технологии

2.7%
8.5%

Промышленность

2.6%
1.7%

Сырьевые материалы

-

0.4%

Коммуникационные услуги

-

2.4%

Потребительский защитный сектор

-

1.1%

Энергетика

-

0.8%

Финансовые услуги

-

2.6%

Здравоохранение

-

1.9%

Недвижимость

-

0.4%

Коммунальные услуги

-

0.6%

Потребительский циклический сектор

EVAV
22.3%
SPXL
2.2%

Технологии

EVAV
2.7%
SPXL
8.5%

Промышленность

EVAV
2.6%
SPXL
1.7%

Сырьевые материалы

EVAV

-

SPXL
0.4%

Коммуникационные услуги

EVAV

-

SPXL
2.4%

Потребительский защитный сектор

EVAV

-

SPXL
1.1%

Энергетика

EVAV

-

SPXL
0.8%

Финансовые услуги

EVAV

-

SPXL
2.6%

Здравоохранение

EVAV

-

SPXL
1.9%

Недвижимость

EVAV

-

SPXL
0.4%

Коммунальные услуги

EVAV

-

SPXL
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Electric and Autonomous Vehicles Bull 2X Shares

Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF

Часто сравнивают с EVAV:
EVAV с SGOVEVAV с BATTEVAV с VOOEVAV с CLDLEVAV с ^GSPCEVAV с IVESEVAV с BRKW
Часто сравнивают с SPXL:
SPXL с TQQQSPXL с SPYSPXL с UPROSPXL с VOOSPXL с SSOSPXL с SPXSSPXL с SPXU

Доходность на риск

EVAV vs. SPXL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EVAV
SPXL
Ранг доходности на риск SPXL: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXL: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXL: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXL: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXL: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXL: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EVAV c SPXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Electric and Autonomous Vehicles Bull 2X Shares (EVAV) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

EVAV vs. SPXL - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EVAVSPXLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.32

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.53

—

Просадки

Сравнение просадок EVAV и SPXL

Загрузка графика...

Показатели просадок

EVAVSPXLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-76.86%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-26.77%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-48.95%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-63.80%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-76.86%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-2.08%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-15.72%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

6.32%

—

Волатильность

Сравнение волатильности EVAV и SPXL

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EVAVSPXLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

8.49%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

26.67%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

35.39%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

50.24%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

53.42%

—

Сравнение комиссий EVAV и SPXL

EVAV берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии SPXL в 0.84%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EVAV и SPXL

Дивидендная доходность EVAV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что больше доходности SPXL в 0.52%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
EVAV
Direxion Daily Electric and Autonomous Vehicles Bull 2X Shares		0.81%0.97%2.52%2.34%0.51%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF		0.52%0.69%0.74%0.98%0.32%0.11%0.22%0.84%1.02%3.88%

Часто задаваемые вопросы

EVAV and SPXL have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPXL is cheaper at 0.84% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPXL is cheaper with a 0.84% expense ratio, compared with 0.98% for EVAV.

EVAV has the higher dividend yield at 0.81%, compared with 0.52% for SPXL.

EVAV tracks Indxx US Electric and Autonomous Vehicles Index - Benchmark TR Gross (200%), while SPXL tracks S&P 500. Their fees differ too: 0.98% for EVAV and 0.84% for SPXL.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EVAV и SPXL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор