Сравнение EVAL.L с X7PS.L
EVAL.L (SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF) and X7PS.L (Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF EUR (Acc)) are both Europe Equities funds - EVAL.L tracks the MSCI Europe Value NR EUR while X7PS.L tracks the STOXX Europe 600 Optimised Banks Index (EUR). Both are passively managed. Over the past 10 years, EVAL.L returned 11.40%/yr vs 16.34%/yr for X7PS.L. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.20% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности EVAL.L и X7PS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EVAL.L торгуется в GBP, в то время как X7PS.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения X7PS.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EVAL.L показывает доходность 12.65%, что значительно ниже, чем у X7PS.L с доходностью 13.65%. За последние 10 лет акции EVAL.L уступали акциям X7PS.L по среднегодовой доходности: 11.40% против 16.34% соответственно.
EVAL.L
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -0.38%
- 6 месяцев
- 10.24%
- С начала года
- 12.65%
- 1 год
- 30.82%
- 3 года*
- 20.57%
- 5 лет*
- 14.82%
- 10 лет*
- 11.40%
X7PS.L
- 1 день
- -0.99%
- 1 месяц
- -0.04%
- 6 месяцев
- 10.58%
- С начала года
- 13.65%
- 1 год
- 47.90%
- 3 года*
- 43.02%
- 5 лет*
- 31.54%
- 10 лет*
- 16.34%
Сравнение доходности по годам EVAL.L и X7PS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVAL.L SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF | 12.65% | 41.82% | 4.36% | 11.01% | 1.33% | 19.13% | -2.54% | 16.22% | -13.77% | 15.54% |
X7PS.L Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF EUR (Acc) | 13.65% | 87.84% | 27.12% | 23.19% | 5.63% | 30.02% | -18.45% | 7.52% | -25.50% | 16.45% |
Correlation
The correlation between EVAL.L and X7PS.L is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 2015 г. | 0.77 |
The correlation between EVAL.L and X7PS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EVAL.L vs. X7PS.L — Ранг доходности на риск
EVAL.L
X7PS.L
Сравнение EVAL.L c X7PS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF (EVAL.L) и Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF EUR (Acc) (X7PS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EVAL.L | X7PS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.35 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.04 | 2.97 | +0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.14 | 9.92 | +1.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EVAL.L и X7PS.L
Максимальная просадка EVAL.L за все время составила -40.72%, что меньше максимальной просадки X7PS.L в -56.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVAL.L и X7PS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EVAL.L | X7PS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.72% | -56.34% | +15.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.10% | -16.07% | +5.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.34% | -18.22% | +3.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.61% | -30.73% | +16.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.77% | -56.34% | +18.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.19% | -2.58% | +1.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.27% | -14.49% | +3.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.76% | 4.81% | -2.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности EVAL.L и X7PS.L
Текущая волатильность для SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF (EVAL.L) составляет 3.82%, в то время как у Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF EUR (Acc) (X7PS.L) волатильность равна 5.51%. Это указывает на то, что EVAL.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с X7PS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EVAL.L | X7PS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.82% | 5.51% | -1.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.20% | 18.93% | -7.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.37% | 22.34% | -8.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.51% | 23.77% | -7.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.76% | 24.61% | -6.85% |
Сравнение комиссий EVAL.L и X7PS.L
И EVAL.L, и X7PS.L имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVAL.L и X7PS.L
Ни EVAL.L, ни X7PS.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
EVAL.L and X7PS.L have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.20% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EVAL.L and X7PS.L have the same expense ratio: 0.20% per year.
EVAL.L tracks MSCI Europe Value NR EUR, while X7PS.L tracks STOXX Europe 600 Optimised Banks Index (EUR). They also come from different issuers: State Street and Invesco.
Подберите оптимальное распределение для EVAL.L и X7PS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор