PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EVAL.L с UB17.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EVAL.L с UB17.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EVAL.L (SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF) and UB17.L (UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) A-dis) are both Europe Equities funds - EVAL.L tracks the MSCI Europe Value NR EUR while UB17.L tracks the MSCI EMU NR EUR. Both are passively managed. Over the past 10 years, EVAL.L returned 11.80%/yr vs 10.97%/yr for UB17.L. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. EVAL.L charges 0.20%/yr vs 0.25%/yr for UB17.L.

Доходность

Сравнение доходности EVAL.L и UB17.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF (EVAL.L) и UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) A-dis (UB17.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

EVAL.L торгуется в GBP, в то время как UB17.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UB17.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EVAL.L показывает доходность 11.21%, что значительно выше, чем у UB17.L с доходностью 5.70%. За последние 10 лет акции EVAL.L превзошли акции UB17.L по среднегодовой доходности: 11.80% против 10.97% соответственно.

EVAL.L

1 день
0.67%
1 месяц
4.21%
С начала года
11.21%
6 месяцев
14.15%
1 год
34.42%
3 года*
20.71%
5 лет*
14.15%
10 лет*
11.80%

UB17.L

1 день
0.30%
1 месяц
2.62%
С начала года
5.70%
6 месяцев
10.09%
1 год
24.74%
3 года*
19.82%
5 лет*
13.36%
10 лет*
10.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EVAL.L и UB17.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EVAL.L
SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF		11.21%41.81%4.36%11.02%1.33%19.13%-2.54%16.22%-13.77%15.54%
UB17.L
UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) A-dis		5.70%45.25%4.09%19.69%-2.09%12.46%-2.84%12.93%-14.42%17.41%

Correlation

The correlation between EVAL.L and UB17.L is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2015 г.

0.40

Over the past year, EVAL.L and UB17.L have become more correlated (0.82) than their long-term average of 0.40, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов EVAL.L и UB17.L

Секторы
EVAL.L
UB17.L

Финансовые услуги

21.5%
42.2%

Промышленность

18.0%
10.2%

Здравоохранение

13.2%
6.0%

Технологии

10.6%
2.4%

Потребительский защитный сектор

8.6%
5.2%

Потребительский циклический сектор

6.6%
4.5%

Сырьевые материалы

6.2%
3.5%

Энергетика

5.5%
7.7%

Коммунальные услуги

5.3%
11.8%

Коммуникационные услуги

4.0%
5.1%

Недвижимость

0.7%
1.5%

Финансовые услуги

EVAL.L
21.5%
UB17.L
42.2%

Промышленность

EVAL.L
18.0%
UB17.L
10.2%

Здравоохранение

EVAL.L
13.2%
UB17.L
6.0%

Технологии

EVAL.L
10.6%
UB17.L
2.4%

Потребительский защитный сектор

EVAL.L
8.6%
UB17.L
5.2%

Потребительский циклический сектор

EVAL.L
6.6%
UB17.L
4.5%

Сырьевые материалы

EVAL.L
6.2%
UB17.L
3.5%

Энергетика

EVAL.L
5.5%
UB17.L
7.7%

Коммунальные услуги

EVAL.L
5.3%
UB17.L
11.8%

Коммуникационные услуги

EVAL.L
4.0%
UB17.L
5.1%

Недвижимость

EVAL.L
0.7%
UB17.L
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF

UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) A-dis

Часто сравнивают с EVAL.L:
EVAL.L с IEFV.LEVAL.L с AVESEVAL.L с VTEVAL.L с VOOEVAL.L с SPYEVAL.L с CACX.LEVAL.L с SPX4.L
Часто сравнивают с UB17.L:
UB17.L с S7XP.LUB17.L с UC63.LUB17.L с LCPE.LUB17.L с IMV.LUB17.L с EEIP.LUB17.L с MMS.LUB17.L с EUFM.L

Доходность на риск

EVAL.L vs. UB17.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EVAL.L
Ранг доходности на риск EVAL.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVAL.L: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVAL.L: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVAL.L: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVAL.L: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVAL.L: 6969
Ранг коэф-та Мартина
UB17.L
Ранг доходности на риск UB17.L: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UB17.L: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UB17.L: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UB17.L: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UB17.L: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UB17.L: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EVAL.L c UB17.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF (EVAL.L) и UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) A-dis (UB17.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EVAL.LUB17.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.63
2.13

+0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.52
2.87

+0.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.38

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.39

3.10

+0.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.59

10.19

+2.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EVAL.L vs. UB17.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EVAL.L на текущий момент составляет 2.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UB17.L равному 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EVAL.L и UB17.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EVAL.LUB17.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.63

2.13

+0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

1.31

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.94

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

1.00

-0.64

Просадки

Сравнение просадок EVAL.L и UB17.L

Максимальная просадка EVAL.L за все время составила -40.72%, что больше максимальной просадки UB17.L в -38.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVAL.L и UB17.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EVAL.LUB17.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.72%

-38.67%

-2.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.10%

-9.68%

-0.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.35%

-12.56%

-1.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.61%

-19.05%

+4.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.77%

-38.67%

+0.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.61%

-1.42%

-0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.10%

-5.25%

-5.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

3.08%

-0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности EVAL.L и UB17.L

SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF (EVAL.L) имеет более высокую волатильность в 4.12% по сравнению с UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) A-dis (UB17.L) с волатильностью 3.60%. Это указывает на то, что EVAL.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UB17.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EVAL.LUB17.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.12%

3.60%

+0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.49%

10.59%

-0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.05%

14.13%

-1.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.45%

20.03%

-5.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.97%

26.37%

-9.40%

Сравнение комиссий EVAL.L и UB17.L

EVAL.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии UB17.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EVAL.L и UB17.L

EVAL.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UB17.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EVAL.L
SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UB17.L
UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) A-dis		3.77%3.37%3.64%3.87%4.01%2.74%2.39%4.11%4.02%3.42%5.21%4.14%

Часто задаваемые вопросы

EVAL.L and UB17.L have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EVAL.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EVAL.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for UB17.L.

EVAL.L tracks MSCI Europe Value NR EUR, while UB17.L tracks MSCI EMU NR EUR. They also come from different issuers: State Street and UBS. Their fees differ too: 0.20% for EVAL.L and 0.25% for UB17.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EVAL.L и UB17.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор