PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EVAL.L с PRIE.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EVAL.L с PRIE.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EVAL.L (SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF) and PRIE.L (Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D)) are both Europe Equities funds - EVAL.L tracks the MSCI Europe Value NR EUR while PRIE.L tracks the MSCI Europe NR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, EVAL.L returned 14.15%/yr vs 7.25%/yr for PRIE.L. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. EVAL.L charges 0.20%/yr vs 0.05%/yr for PRIE.L.

Доходность

Сравнение доходности EVAL.L и PRIE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF (EVAL.L) и Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) (PRIE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

EVAL.L торгуется в GBP, в то время как PRIE.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PRIE.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EVAL.L показывает доходность 11.21%, что значительно выше, чем у PRIE.L с доходностью 6.91%.

EVAL.L

1 день
0.67%
1 месяц
4.21%
С начала года
11.21%
6 месяцев
14.15%
1 год
34.42%
3 года*
20.71%
5 лет*
14.15%
10 лет*
11.80%

PRIE.L

1 день
0.53%
1 месяц
3.65%
С начала года
6.91%
6 месяцев
6.51%
1 год
16.99%
3 года*
10.92%
5 лет*
7.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EVAL.L и PRIE.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
EVAL.L
SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF		11.21%41.81%4.36%11.02%1.33%19.13%-2.54%9.88%
PRIE.L
Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D)		6.91%22.93%1.02%10.15%-6.60%14.84%-0.22%9.43%

Correlation

The correlation between EVAL.L and PRIE.L is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мар. 2019 г.

0.86

The correlation between EVAL.L and PRIE.L has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EVAL.L и PRIE.L

Секторы
EVAL.L
PRIE.L

Финансовые услуги

21.5%
24.2%

Промышленность

18.0%
19.2%

Здравоохранение

13.2%
13.4%

Технологии

10.6%
9.4%

Потребительский защитный сектор

8.6%
8.4%

Потребительский циклический сектор

6.6%
6.5%

Сырьевые материалы

6.2%
5.2%

Энергетика

5.5%
5.2%

Коммунальные услуги

5.3%
4.6%

Коммуникационные услуги

4.0%
3.3%

Недвижимость

0.7%
0.6%

Финансовые услуги

EVAL.L
21.5%
PRIE.L
24.2%

Промышленность

EVAL.L
18.0%
PRIE.L
19.2%

Здравоохранение

EVAL.L
13.2%
PRIE.L
13.4%

Технологии

EVAL.L
10.6%
PRIE.L
9.4%

Потребительский защитный сектор

EVAL.L
8.6%
PRIE.L
8.4%

Потребительский циклический сектор

EVAL.L
6.6%
PRIE.L
6.5%

Сырьевые материалы

EVAL.L
6.2%
PRIE.L
5.2%

Энергетика

EVAL.L
5.5%
PRIE.L
5.2%

Коммунальные услуги

EVAL.L
5.3%
PRIE.L
4.6%

Коммуникационные услуги

EVAL.L
4.0%
PRIE.L
3.3%

Недвижимость

EVAL.L
0.7%
PRIE.L
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF

Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D)

Часто сравнивают с EVAL.L:
EVAL.L с IEFV.LEVAL.L с AVESEVAL.L с VTEVAL.L с VOOEVAL.L с SPYEVAL.L с CACX.LEVAL.L с SPX4.L
Часто сравнивают с PRIE.L:
PRIE.L с PRIG.LPRIE.L с MSED.LPRIE.L с SRHE.LPRIE.L с VEUA.LPRIE.L с ^STOXXPRIE.L с VEUPRIE.L с FEZ

Доходность на риск

EVAL.L vs. PRIE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EVAL.L
Ранг доходности на риск EVAL.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVAL.L: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVAL.L: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVAL.L: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVAL.L: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVAL.L: 6969
Ранг коэф-та Мартина
PRIE.L
Ранг доходности на риск PRIE.L: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRIE.L: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRIE.L: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRIE.L: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRIE.L: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRIE.L: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EVAL.L c PRIE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF (EVAL.L) и Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) (PRIE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EVAL.LPRIE.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.63
1.36

+1.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.52
1.90

+1.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.26

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.39

1.60

+1.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.59

5.58

+7.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EVAL.L vs. PRIE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EVAL.L на текущий момент составляет 2.63, что выше коэффициента Шарпа PRIE.L равного 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EVAL.L и PRIE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EVAL.LPRIE.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.63

1.36

+1.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

0.51

+0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.49

-0.12

Просадки

Сравнение просадок EVAL.L и PRIE.L

Максимальная просадка EVAL.L за все время составила -40.72%, что больше максимальной просадки PRIE.L в -28.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVAL.L и PRIE.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EVAL.LPRIE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.72%

-28.92%

-11.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.10%

-10.55%

+0.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.35%

-13.25%

-1.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.61%

-17.75%

+3.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.77%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.61%

-1.14%

-0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.10%

-4.71%

-6.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

3.04%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности EVAL.L и PRIE.L

SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF (EVAL.L) и Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) (PRIE.L) имеют волатильность 4.12% и 4.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EVAL.LPRIE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.12%

4.12%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.49%

10.54%

-0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.05%

12.44%

+0.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.45%

14.21%

+0.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.97%

15.99%

+0.98%

Сравнение комиссий EVAL.L и PRIE.L

EVAL.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии PRIE.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EVAL.L и PRIE.L

EVAL.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PRIE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
EVAL.L
SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PRIE.L
Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D)		0.02%0.03%0.03%0.03%0.03%0.02%0.02%0.03%

Часто задаваемые вопросы

EVAL.L and PRIE.L have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PRIE.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PRIE.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.20% for EVAL.L.

EVAL.L tracks MSCI Europe Value NR EUR, while PRIE.L tracks MSCI Europe NR EUR. They also come from different issuers: State Street and Amundi. Their fees differ too: 0.20% for EVAL.L and 0.05% for PRIE.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EVAL.L и PRIE.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор