PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EVAL.L с IUVF.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EVAL.L с IUVF.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

EVAL.L (SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF) and IUVF.L (iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS) are both exchange-traded funds - EVAL.L is a Europe Equities fund tracking the MSCI Europe Value NR EUR, while IUVF.L is a Large Cap Value Equities fund tracking the Russell 1000 Value TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, EVAL.L returned 14.82%/yr vs 16.15%/yr for IUVF.L. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.20% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности EVAL.L и IUVF.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF (EVAL.L) и iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS (IUVF.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

EVAL.L торгуется в GBP, в то время как IUVF.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IUVF.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EVAL.L показывает доходность 12.65%, что значительно ниже, чем у IUVF.L с доходностью 39.00%.

EVAL.L

1 день
0.15%
1 месяц
-0.38%
6 месяцев
10.24%
С начала года
12.65%
1 год
30.82%
3 года*
20.57%
5 лет*
14.82%
10 лет*
11.40%

IUVF.L

1 день
0.11%
1 месяц
-5.16%
6 месяцев
32.06%
С начала года
39.00%
1 год
69.68%
3 года*
27.21%
5 лет*
16.15%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EVAL.L и IUVF.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EVAL.L
SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF		12.65%41.82%4.36%11.01%1.33%19.13%-2.54%16.22%-13.77%15.54%
IUVF.L
iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS		39.00%23.92%8.23%8.28%-4.63%31.29%-4.75%22.11%-7.17%10.45%

Correlation

The correlation between EVAL.L and IUVF.L is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2016 г.

0.62

The correlation between EVAL.L and IUVF.L shifts across timeframes, from 0.49 (3 years) to 0.62 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EVAL.L и IUVF.L

Секторы
EVAL.L
IUVF.L

Финансовые услуги

21.7%
9.8%

Промышленность

17.6%
7.7%

Здравоохранение

12.8%
7.6%

Технологии

12.3%
42.5%

Потребительский защитный сектор

8.4%
4.3%

Потребительский циклический сектор

6.6%
10.5%

Сырьевые материалы

6.4%
1.4%

Энергетика

5.1%
3.0%

Коммунальные услуги

4.6%
1.9%

Коммуникационные услуги

3.8%
9.6%

Недвижимость

0.7%
1.8%

Финансовые услуги

EVAL.L
21.7%
IUVF.L
9.8%

Промышленность

EVAL.L
17.6%
IUVF.L
7.7%

Здравоохранение

EVAL.L
12.8%
IUVF.L
7.6%

Технологии

EVAL.L
12.3%
IUVF.L
42.5%

Потребительский защитный сектор

EVAL.L
8.4%
IUVF.L
4.3%

Потребительский циклический сектор

EVAL.L
6.6%
IUVF.L
10.5%

Сырьевые материалы

EVAL.L
6.4%
IUVF.L
1.4%

Энергетика

EVAL.L
5.1%
IUVF.L
3.0%

Коммунальные услуги

EVAL.L
4.6%
IUVF.L
1.9%

Коммуникационные услуги

EVAL.L
3.8%
IUVF.L
9.6%

Недвижимость

EVAL.L
0.7%
IUVF.L
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF

iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS

Часто сравнивают с EVAL.L:
EVAL.L с IEFV.LEVAL.L с AVESEVAL.L с VTEVAL.L с VOOEVAL.L с SPYEVAL.L с CACX.LEVAL.L с SPX4.L
Часто сравнивают с IUVF.L:
IUVF.L с VTVIUVF.L с VLUEIUVF.L с VIVAXIUVF.L с EWSP.LIUVF.L с JREG.LIUVF.L с JREU.LIUVF.L с URTH

Доходность на риск

EVAL.L vs. IUVF.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EVAL.L
Ранг доходности на риск EVAL.L: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVAL.L: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVAL.L: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVAL.L: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVAL.L: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVAL.L: 7878
Ранг коэф-та Мартина
IUVF.L
Ранг доходности на риск IUVF.L: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUVF.L: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUVF.L: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUVF.L: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUVF.L: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUVF.L: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EVAL.L c IUVF.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF (EVAL.L) и iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS (IUVF.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EVAL.LIUVF.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.30
3.99

-1.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.11
5.20

-2.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.70

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.04

8.11

-5.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.14

31.72

-20.58

EVAL.L vs. IUVF.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EVAL.L на текущий момент составляет 2.30, что ниже коэффициента Шарпа IUVF.L равного 3.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EVAL.L и IUVF.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EVAL.L и IUVF.L

Максимальная просадка EVAL.L за все время составила -40.72%, что больше максимальной просадки IUVF.L в -31.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVAL.L и IUVF.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EVAL.LIUVF.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.72%

-31.83%

-8.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.10%

-8.55%

-1.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.34%

-20.13%

+5.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.61%

-20.13%

+5.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.77%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.19%

-8.44%

+7.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.27%

-5.50%

-5.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

2.19%

+0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности EVAL.L и IUVF.L

Текущая волатильность для SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF (EVAL.L) составляет 3.82%, в то время как у iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS (IUVF.L) волатильность равна 7.76%. Это указывает на то, что EVAL.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUVF.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EVAL.LIUVF.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.82%

7.76%

-3.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.20%

15.09%

-3.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.37%

17.43%

-4.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.51%

16.41%

+0.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.76%

18.06%

-0.30%

Сравнение комиссий EVAL.L и IUVF.L

И EVAL.L, и IUVF.L имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EVAL.L и IUVF.L

Ни EVAL.L, ни IUVF.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

EVAL.L and IUVF.L have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.20% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EVAL.L and IUVF.L have the same expense ratio: 0.20% per year.

EVAL.L is categorized as Europe Equities, while IUVF.L is Large Cap Value Equities. EVAL.L tracks MSCI Europe Value NR EUR, while IUVF.L tracks Russell 1000 Value TR USD. They also come from different issuers: State Street and iShares.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EVAL.L и IUVF.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор