PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IEFV.L с VWCE.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IEFV.L и VWCE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (IEFV.L) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IEFV.L и VWCE.DE


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IEFV.L
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF
4.44%42.20%5.40%11.41%1.47%18.58%-3.74%3.04%
VWCE.DE
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF
-0.45%14.84%18.99%15.82%-8.73%19.54%11.30%3.08%
Разные валюты инструментов

IEFV.L торгуется в GBp, в то время как VWCE.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VWCE.DE были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IEFV.L показывает доходность 4.44%, что значительно выше, чем у VWCE.DE с доходностью -0.10%.


IEFV.L

1 день
0.09%
1 месяц
0.22%
С начала года
4.44%
6 месяцев
14.44%
1 год
33.73%
3 года*
18.03%
5 лет*
14.20%
10 лет*
11.24%

VWCE.DE

1 день
0.00%
1 месяц
-1.31%
С начала года
-0.10%
6 месяцев
3.03%
1 год
19.27%
3 года*
14.77%
5 лет*
10.58%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF

Сравнение комиссий IEFV.L и VWCE.DE

IEFV.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VWCE.DE в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

IEFV.L vs. VWCE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IEFV.L
Ранг доходности на риск IEFV.L: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEFV.L: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEFV.L: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEFV.L: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEFV.L: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEFV.L: 9090
Ранг коэф-та Мартина

VWCE.DE
Ранг доходности на риск VWCE.DE: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWCE.DE: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWCE.DE: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWCE.DE: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWCE.DE: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWCE.DE: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEFV.L c VWCE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (IEFV.L) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IEFV.LVWCE.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.26

1.28

+0.97

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.79

1.78

+1.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.28

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.50

3.40

+0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.35

13.47

-0.13

IEFV.L vs. VWCE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEFV.L на текущий момент составляет 2.26, что выше коэффициента Шарпа VWCE.DE равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEFV.L и VWCE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IEFV.LVWCE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.26

1.28

+0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.95

0.78

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.68

-0.13

Корреляция

Корреляция между IEFV.L и VWCE.DE составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IEFV.L и VWCE.DE

Ни IEFV.L, ни VWCE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IEFV.L и VWCE.DE

Максимальная просадка IEFV.L за все время составила -34.64%, что больше максимальной просадки VWCE.DE в -25.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEFV.L и VWCE.DE.


Загрузка...

Показатели просадок


IEFV.LVWCE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.64%

-33.43%

-1.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.57%

-8.90%

-1.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.16%

-21.07%

+4.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.42%

-4.06%

-1.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.01%

-4.80%

-1.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

1.65%

+1.12%

Волатильность

Сравнение волатильности IEFV.L и VWCE.DE

iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (IEFV.L) имеет более высокую волатильность в 5.96% по сравнению с Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE) с волатильностью 4.42%. Это указывает на то, что IEFV.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWCE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IEFV.LVWCE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.96%

4.42%

+1.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.02%

8.56%

+1.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.89%

14.96%

-0.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.00%

13.34%

+1.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.67%

15.60%

+1.07%