Сравнение IEFV.L с VWCE.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (IEFV.L) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE).
IEFV.L и VWCE.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IEFV.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Europe Value NR EUR. Фонд был запущен 16 янв. 2015 г.. VWCE.DE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE All-World Index. Фонд был запущен 23 июл. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IEFV.L и VWCE.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IEFV.L и VWCE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEFV.L iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF | 4.44% | 42.20% | 5.40% | 11.41% | 1.47% | 18.58% | -3.74% | 3.04% |
VWCE.DE Vanguard FTSE All-World UCITS ETF | -0.45% | 14.84% | 18.99% | 15.82% | -8.73% | 19.54% | 11.30% | 3.08% |
Разные валюты инструментов
IEFV.L торгуется в GBp, в то время как VWCE.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VWCE.DE были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IEFV.L показывает доходность 4.44%, что значительно выше, чем у VWCE.DE с доходностью -0.10%.
IEFV.L
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- 4.44%
- 6 месяцев
- 14.44%
- 1 год
- 33.73%
- 3 года*
- 18.03%
- 5 лет*
- 14.20%
- 10 лет*
- 11.24%
VWCE.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.31%
- С начала года
- -0.10%
- 6 месяцев
- 3.03%
- 1 год
- 19.27%
- 3 года*
- 14.77%
- 5 лет*
- 10.58%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IEFV.L и VWCE.DE
IEFV.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VWCE.DE в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IEFV.L vs. VWCE.DE — Ранг доходности на риск
IEFV.L
VWCE.DE
Сравнение IEFV.L c VWCE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (IEFV.L) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IEFV.L | VWCE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.26 | 1.28 | +0.97 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.79 | 1.78 | +1.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.28 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.50 | 3.40 | +0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.35 | 13.47 | -0.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IEFV.L | VWCE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.26 | 1.28 | +0.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 | 0.78 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.68 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между IEFV.L и VWCE.DE составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEFV.L и VWCE.DE
Ни IEFV.L, ни VWCE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок IEFV.L и VWCE.DE
Максимальная просадка IEFV.L за все время составила -34.64%, что больше максимальной просадки VWCE.DE в -25.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEFV.L и VWCE.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| IEFV.L | VWCE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.64% | -33.43% | -1.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.57% | -8.90% | -1.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.16% | -21.07% | +4.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.42% | -4.06% | -1.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.01% | -4.80% | -1.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.77% | 1.65% | +1.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности IEFV.L и VWCE.DE
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (IEFV.L) имеет более высокую волатильность в 5.96% по сравнению с Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE) с волатильностью 4.42%. Это указывает на то, что IEFV.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWCE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IEFV.L | VWCE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.96% | 4.42% | +1.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.02% | 8.56% | +1.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.89% | 14.96% | -0.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.00% | 13.34% | +1.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.67% | 15.60% | +1.07% |