PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EVAL.L с EEI.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EVAL.L с EEI.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EVAL.L (SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF) and EEI.L (WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF) are both Europe Equities funds - EVAL.L tracks the MSCI Europe Value NR EUR while EEI.L tracks the MSCI Europe High Div Yld NR EUR. Both are passively managed. Over the past 10 years, EVAL.L returned 11.80%/yr vs 4.18%/yr for EEI.L. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. EVAL.L charges 0.20%/yr vs 0.29%/yr for EEI.L.

Доходность

Сравнение доходности EVAL.L и EEI.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF (EVAL.L) и WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF (EEI.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

EVAL.L торгуется в GBP, в то время как EEI.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EEI.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EVAL.L показывает доходность 11.21%, что значительно выше, чем у EEI.L с доходностью 10.61%. За последние 10 лет акции EVAL.L превзошли акции EEI.L по среднегодовой доходности: 11.80% против 4.18% соответственно.

EVAL.L

1 день
0.67%
1 месяц
4.21%
С начала года
11.21%
6 месяцев
14.15%
1 год
34.42%
3 года*
20.71%
5 лет*
14.15%
10 лет*
11.80%

EEI.L

1 день
-0.21%
1 месяц
1.61%
С начала года
10.61%
6 месяцев
13.56%
1 год
22.61%
3 года*
10.39%
5 лет*
6.38%
10 лет*
4.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EVAL.L и EEI.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EVAL.L
SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF		11.21%41.81%4.36%11.02%1.33%19.13%-2.54%16.22%-13.77%15.54%
EEI.L
WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF		10.61%26.84%-7.65%5.93%0.84%5.79%-16.98%9.05%-10.50%9.28%

Correlation

The correlation between EVAL.L and EEI.L is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2015 г.

0.87

The correlation between EVAL.L and EEI.L has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EVAL.L и EEI.L

Секторы
EVAL.L
EEI.L

Финансовые услуги

21.5%
24.7%

Промышленность

18.0%
15.3%

Здравоохранение

13.2%
2.8%

Технологии

10.6%
1.5%

Потребительский защитный сектор

8.6%
2.3%

Потребительский циклический сектор

6.6%
3.3%

Сырьевые материалы

6.2%
8.3%

Энергетика

5.5%
11.6%

Коммунальные услуги

5.3%
16.7%

Коммуникационные услуги

4.0%
8.6%

Недвижимость

0.7%
4.8%

Финансовые услуги

EVAL.L
21.5%
EEI.L
24.7%

Промышленность

EVAL.L
18.0%
EEI.L
15.3%

Здравоохранение

EVAL.L
13.2%
EEI.L
2.8%

Технологии

EVAL.L
10.6%
EEI.L
1.5%

Потребительский защитный сектор

EVAL.L
8.6%
EEI.L
2.3%

Потребительский циклический сектор

EVAL.L
6.6%
EEI.L
3.3%

Сырьевые материалы

EVAL.L
6.2%
EEI.L
8.3%

Энергетика

EVAL.L
5.5%
EEI.L
11.6%

Коммунальные услуги

EVAL.L
5.3%
EEI.L
16.7%

Коммуникационные услуги

EVAL.L
4.0%
EEI.L
8.6%

Недвижимость

EVAL.L
0.7%
EEI.L
4.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF

WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF

Часто сравнивают с EVAL.L:
EVAL.L с IEFV.LEVAL.L с AVESEVAL.L с VTEVAL.L с VOOEVAL.L с SPYEVAL.L с CACX.LEVAL.L с SPX4.L
Часто сравнивают с EEI.L:
EEI.L с EEIP.LEEI.L с FEUI.LEEI.L с FEQD.LEEI.L с FEUQ.DEEEI.L с IUKD.LEEI.L с SDUE.LEEI.L с BTCW

Доходность на риск

EVAL.L vs. EEI.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EVAL.L
Ранг доходности на риск EVAL.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVAL.L: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVAL.L: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVAL.L: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVAL.L: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVAL.L: 6969
Ранг коэф-та Мартина
EEI.L
Ранг доходности на риск EEI.L: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEI.L: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEI.L: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEI.L: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEI.L: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEI.L: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EVAL.L c EEI.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF (EVAL.L) и WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF (EEI.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EVAL.LEEI.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.63
2.07

+0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.52
2.72

+0.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.38

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.39

2.71

+0.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.59

10.53

+2.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EVAL.L vs. EEI.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EVAL.L на текущий момент составляет 2.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EEI.L равному 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EVAL.L и EEI.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EVAL.LEEI.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.63

2.07

+0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

0.46

+0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.27

+0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.21

+0.16

Просадки

Сравнение просадок EVAL.L и EEI.L

Максимальная просадка EVAL.L за все время составила -40.72%, что больше максимальной просадки EEI.L в -37.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVAL.L и EEI.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EVAL.LEEI.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.72%

-37.68%

-3.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.10%

-8.29%

-1.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.35%

-14.75%

+0.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.61%

-17.71%

+3.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.77%

-37.68%

-0.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.61%

-0.98%

-0.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.10%

-11.38%

+0.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

2.14%

+0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности EVAL.L и EEI.L

SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF (EVAL.L) имеет более высокую волатильность в 4.12% по сравнению с WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF (EEI.L) с волатильностью 3.45%. Это указывает на то, что EVAL.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EEI.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EVAL.LEEI.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.12%

3.45%

+0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.49%

8.55%

+1.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.05%

10.89%

+2.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.45%

13.75%

+0.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.97%

15.52%

+1.45%

Сравнение комиссий EVAL.L и EEI.L

EVAL.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии EEI.L в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EVAL.L и EEI.L

EVAL.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EEI.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EEI.L
WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF		0.05%0.05%0.07%0.06%0.05%0.05%0.06%0.06%0.05%0.04%0.03%0.04%
EVAL.L
SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EVAL.L and EEI.L have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EVAL.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EVAL.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.29% for EEI.L.

EVAL.L tracks MSCI Europe Value NR EUR, while EEI.L tracks MSCI Europe High Div Yld NR EUR. They also come from different issuers: State Street and WisdomTree. Their fees differ too: 0.20% for EVAL.L and 0.29% for EEI.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EVAL.L и EEI.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор