Сравнение EUV с PTF
EUV (Corgi Lithography & Semiconductor Photonics ETF) and PTF (Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF) are both exchange-traded funds - EUV is a Technology Equities fund actively managed by Corgi Funds, while PTF is a Momentum fund tracking the Dorsey Wright Technology Technical Leaders Index. EUV is actively managed, while PTF is passively managed. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. EUV charges 0.35%/yr vs 0.60%/yr for PTF.
Доходность
Сравнение доходности EUV и PTF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
EUV
- 1 день
- -4.36%
- 1 месяц
- 1.93%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PTF
- 1 день
- -4.69%
- 1 месяц
- -2.63%
- С начала года
- 64.79%
- 6 месяцев
- 61.39%
- 1 год
- 85.92%
- 3 года*
- 38.86%
- 5 лет*
- 20.69%
- 10 лет*
- 26.44%
Сравнение доходности по годам EUV и PTF
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
EUV Corgi Lithography & Semiconductor Photonics ETF | 8.24% |
PTF Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF | 6.51% |
Correlation
The correlation between EUV and PTF is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мая 2026 г. | 0.92 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EUV vs. PTF — Ранг доходности на риск
EUV
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PTF
Сравнение EUV c PTF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Corgi Lithography & Semiconductor Photonics ETF (EUV) и Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF (PTF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EUV | PTF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.33 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.80 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 17.94 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EUV и PTF
Максимальная просадка EUV за все время составила -10.51%, что меньше максимальной просадки PTF в -55.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUV и PTF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EUV | PTF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.51% | -55.38% | +44.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -17.99% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -36.11% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -44.88% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.24% | -8.90% | +0.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.66% | -13.25% | +9.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.80% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EUV и PTF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EUV | PTF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 18.20% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 32.53% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.11% | 41.91% | +22.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 64.11% | 35.70% | +28.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 64.11% | 33.33% | +30.78% |
Сравнение комиссий EUV и PTF
EUV берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии PTF в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EUV и PTF
EUV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PTF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUV Corgi Lithography & Semiconductor Photonics ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PTF Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF | 0.01% | 0.21% | 0.00% | 0.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.08% | 0.04% | 0.26% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, EUV and PTF move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, EUV is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EUV is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.60% for PTF.
PTF has the higher dividend yield at 0.01%, compared with 0.00% for EUV.
EUV is categorized as Technology Equities, while PTF is Momentum. They also come from different issuers: Corgi Funds and Invesco. Their fees differ too: 0.35% for EUV and 0.60% for PTF.
Подберите оптимальное распределение для EUV и PTF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор