PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EUSC с EUDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EUSC с EUDV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

EUSC (WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund) and EUDV (ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF) are both Europe Equities funds - EUSC tracks the WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Index while EUDV tracks the MSCI Europe Dividend Masters Index. Both are passively managed. At a correlation of -0.13, they often move in opposite directions. EUSC charges 0.58%/yr vs 0.55%/yr for EUDV.

Доходность

Сравнение доходности EUSC и EUDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund (EUSC) и ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF (EUDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

EUSC

1 день
—
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EUDV

1 день
-0.20%
1 месяц
0.96%
6 месяцев
1.73%
С начала года
3.37%
1 год
2.15%
3 года*
7.21%
5 лет*
2.05%
10 лет*
5.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EUSC и EUDV

2026 (YTD)
EUSC
WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund		0.18%
EUDV
ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF		0.03%

Correlation

The correlation between EUSC and EUDV is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г.

-0.13

Сравнение распределения секторов EUSC и EUDV

Секторы
EUSC
EUDV

Финансовые услуги

28.4%
13.6%

Промышленность

20.1%
20.5%

Недвижимость

9.3%
2.0%

Потребительский циклический сектор

9.1%

-

Сырьевые материалы

6.5%
11.2%

Коммунальные услуги

6.5%
8.9%

Коммуникационные услуги

5.0%
4.1%

Технологии

4.4%
12.1%

Потребительский защитный сектор

4.1%
11.0%

Энергетика

3.7%
2.2%

Здравоохранение

2.9%
16.5%

Финансовые услуги

EUSC
28.4%
EUDV
13.6%

Промышленность

EUSC
20.1%
EUDV
20.5%

Недвижимость

EUSC
9.3%
EUDV
2.0%

Потребительский циклический сектор

EUSC
9.1%
EUDV

-

Сырьевые материалы

EUSC
6.5%
EUDV
11.2%

Коммунальные услуги

EUSC
6.5%
EUDV
8.9%

Коммуникационные услуги

EUSC
5.0%
EUDV
4.1%

Технологии

EUSC
4.4%
EUDV
12.1%

Потребительский защитный сектор

EUSC
4.1%
EUDV
11.0%

Энергетика

EUSC
3.7%
EUDV
2.2%

Здравоохранение

EUSC
2.9%
EUDV
16.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund

ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF

Часто сравнивают с EUSC:
EUSC с VGKEUSC с IEUSEUSC с IEUREUSC с IXUSEUSC с AVDVEUSC с SYLDEUSC с FEZ
Часто сравнивают с EUDV:
EUDV с EUDGEUDV с LDEG.LEUDV с HUKX.LEUDV с IDHQEUDV с SPYEUDV с IEUREUDV с PRF

Доходность на риск

EUSC vs. EUDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EUSC

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

EUDV
Ранг доходности на риск EUDV: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUDV: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUDV: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUDV: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUDV: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUDV: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUSC c EUDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund (EUSC) и ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF (EUDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EUSCEUDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

0.15

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

0.31

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.04

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

0.20

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

0.55

—

EUSC vs. EUDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EUSC и EUDV

Загрузка графика...

Показатели просадок

EUSCEUDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-37.51%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-10.63%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.69%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-37.51%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.51%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-2.64%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-8.55%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.94%

—

Волатильность

Сравнение волатильности EUSC и EUDV

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EUSCEUDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.17%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

11.67%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

14.12%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

16.20%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

16.90%

—

Сравнение комиссий EUSC и EUDV

EUSC берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии EUDV в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUSC и EUDV

EUSC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EUDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EUDV
ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF		2.08%1.74%1.92%1.87%1.77%2.30%1.27%2.20%2.22%2.33%2.53%0.37%
EUSC
WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EUSC and EUDV have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EUDV is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EUDV is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.58% for EUSC.

EUDV has the higher dividend yield at 2.08%, compared with 0.00% for EUSC.

EUSC tracks WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Index, while EUDV tracks MSCI Europe Dividend Masters Index. They also come from different issuers: WisdomTree and ProShares. Their fees differ too: 0.58% for EUSC and 0.55% for EUDV.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EUSC и EUDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор