PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EUSC с EUDV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EUSC с EUDV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund (EUSC) и ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF (EUDV).

EUSC и EUDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EUSC - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Index. Фонд был запущен 4 мар. 2015 г.. EUDV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI Europe Dividend Masters Index. Фонд был запущен 9 сент. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EUSC и EUDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund (EUSC) и ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF (EUDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EUSC и EUDV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EUSC
WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund		6.05%38.80%10.42%19.80%-11.14%23.52%-2.92%28.60%-13.34%22.25%
EUDV
ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF		-0.56%14.05%0.03%20.41%-24.87%19.56%5.81%25.89%-11.12%21.57%

Доходность по периодам

С начала года, EUSC показывает доходность 6.05%, что значительно выше, чем у EUDV с доходностью -0.56%. За последние 10 лет акции EUSC превзошли акции EUDV по среднегодовой доходности: 12.18% против 5.28% соответственно.

EUSC

1 день
1.25%
1 месяц
-2.00%
С начала года
6.05%
6 месяцев
10.83%
1 год
32.59%
3 года*
21.46%
5 лет*
13.76%
10 лет*
12.18%

EUDV

1 день
1.24%
1 месяц
-4.54%
С начала года
-0.56%
6 месяцев
-1.44%
1 год
6.99%
3 года*
7.10%
5 лет*
3.83%
10 лет*
5.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund

ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF

Часто сравнивают с EUSC:
EUSC с VGKEUSC с IXUSEUSC с AVDVEUSC с IEUSEUSC с SYLDEUSC с IEUREUSC с DBEF
Часто сравнивают с EUDV:
EUDV с EUDGEUDV с HUKX.LEUDV с LDEG.LEUDV с SPYEUDV с IDHQEUDV с SCHDEUDV с LVHI

Сравнение комиссий EUSC и EUDV

EUSC берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии EUDV в 0.55%.

EUSC
WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund
EUDV
ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF

Доходность на риск

EUSC vs. EUDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EUSC
Ранг доходности на риск EUSC: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUSC: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUSC: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUSC: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUSC: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUSC: 9090
Ранг коэф-та Мартина
EUDV
Ранг доходности на риск EUDV: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUDV: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUDV: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUDV: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUDV: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUDV: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUSC c EUDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund (EUSC) и ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF (EUDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EUSCEUDVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.77

0.45

+1.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.47

0.73

+1.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.09

+0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.77

0.65

+2.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.39

1.73

+10.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EUSC vs. EUDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EUSC на текущий момент составляет 1.77, что выше коэффициента Шарпа EUDV равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUSC и EUDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EUSCEUDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

0.45

+1.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

0.24

+0.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.31

+0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.26

+0.36

Корреляция

Корреляция между EUSC и EUDV составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUSC и EUDV

Дивидендная доходность EUSC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что больше доходности EUDV в 1.74%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EUSC
WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund		2.89%2.95%3.99%3.53%5.13%2.39%3.42%3.08%2.34%1.46%2.60%4.39%
EUDV
ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF		1.74%1.74%1.92%1.87%1.77%2.30%1.27%2.20%2.22%2.33%2.53%0.37%

Просадки

Сравнение просадок EUSC и EUDV

Максимальная просадка EUSC за все время составила -39.28%, примерно равная максимальной просадке EUDV в -37.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUSC и EUDV.

Загрузка...

Показатели просадок

EUSCEUDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.28%

-37.51%

-1.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.80%

-10.63%

-1.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.49%

-37.51%

+13.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.28%

-37.51%

-1.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.39%

-6.25%

+2.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.53%

-8.69%

+3.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

4.03%

-1.38%

Волатильность

Сравнение волатильности EUSC и EUDV

WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund (EUSC) имеет более высокую волатильность в 6.44% по сравнению с ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF (EUDV) с волатильностью 6.04%. Это указывает на то, что EUSC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EUSCEUDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.44%

6.04%

+0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.11%

9.94%

+0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.46%

15.78%

+2.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.32%

16.00%

-0.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.10%

17.34%

-0.24%