Сравнение EUSB с BNDP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF (EUSB) и Vanguard Core-Plus Bond Index ETF (BNDP).
EUSB и BNDP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EUSB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg MSCI US Universal Choice ESG Screened Index. Фонд был запущен 23 июн. 2020 г.. BNDP - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Universal Float Adjusted Index. Фонд был запущен 2 дек. 2025 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EUSB и BNDP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EUSB и BNDP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EUSB iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF | -0.30% | 0.22% |
BNDP Vanguard Core-Plus Bond Index ETF | -0.19% | 0.10% |
Доходность по периодам
С начала года, EUSB показывает доходность -0.30%, что значительно ниже, чем у BNDP с доходностью -0.19%.
EUSB
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -1.79%
- С начала года
- -0.30%
- 6 месяцев
- 0.99%
- 1 год
- 4.39%
- 3 года*
- 3.88%
- 5 лет*
- 0.42%
- 10 лет*
- —
BNDP
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -1.83%
- С начала года
- -0.19%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EUSB и BNDP
EUSB берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии BNDP в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
EUSB vs. BNDP — Ранг доходности на риск
EUSB
BNDP
Сравнение EUSB c BNDP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF (EUSB) и Vanguard Core-Plus Bond Index ETF (BNDP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EUSB | BNDP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.52 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.54 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EUSB | BNDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | -0.09 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между EUSB и BNDP составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EUSB и BNDP
Дивидендная доходность EUSB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.90%, что больше доходности BNDP в 0.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUSB iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF | 3.90% | 3.84% | 3.67% | 3.08% | 2.21% | 1.10% | 0.57% |
BNDP Vanguard Core-Plus Bond Index ETF | 0.95% | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EUSB и BNDP
Максимальная просадка EUSB за все время составила -17.87%, что больше максимальной просадки BNDP в -2.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUSB и BNDP.
Загрузка...
Показатели просадок
| EUSB | BNDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.87% | -2.56% | -15.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.42% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.79% | -1.83% | +0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.65% | -0.52% | -6.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.81% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EUSB и BNDP
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EUSB | BNDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.50% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.36% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.07% | 3.66% | +0.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.75% | 3.66% | +2.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.46% | 3.66% | +1.80% |