Сравнение EUSB с BNDP
EUSB (iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF) and BNDP (Vanguard Core-Plus Bond Index ETF) are both Intermediate Core-Plus Bond funds - EUSB tracks the Bloomberg MSCI US Universal Choice ESG Screened Index while BNDP tracks the Bloomberg U.S. Universal Float Adjusted Index. Both are passively managed. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. EUSB charges 0.12%/yr vs 0.05%/yr for BNDP.
Доходность
Сравнение доходности EUSB и BNDP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EUSB показывает доходность 0.28%, что значительно ниже, чем у BNDP с доходностью 0.59%.
EUSB
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- 0.28%
- 6 месяцев
- 0.50%
- 1 год
- 4.65%
- 3 года*
- 4.36%
- 5 лет*
- 0.37%
- 10 лет*
- —
BNDP
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 0.51%
- С начала года
- 0.59%
- 6 месяцев
- 0.69%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EUSB и BNDP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EUSB iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF | 0.28% | 0.22% |
BNDP Vanguard Core-Plus Bond Index ETF | 0.59% | 0.10% |
Correlation
The correlation between EUSB and BNDP is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2025 г. | 0.96 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EUSB vs. BNDP — Ранг доходности на риск
EUSB
BNDP
Сравнение EUSB c BNDP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF (EUSB) и Vanguard Core-Plus Bond Index ETF (BNDP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EUSB | BNDP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.64 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EUSB | BNDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 0.39 | -0.34 |
Просадки
Сравнение просадок EUSB и BNDP
Максимальная просадка EUSB за все время составила -17.87%, что больше максимальной просадки BNDP в -2.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUSB и BNDP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EUSB | BNDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.87% | -2.60% | -15.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.48% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.76% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.22% | -1.05% | -0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.50% | -0.86% | -5.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.83% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EUSB и BNDP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EUSB | BNDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.16% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.50% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.56% | 3.64% | -0.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.77% | 3.64% | +2.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.41% | 3.64% | +1.77% |
Сравнение комиссий EUSB и BNDP
EUSB берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии BNDP в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EUSB и BNDP
Дивидендная доходность EUSB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%, что больше доходности BNDP в 2.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNDP Vanguard Core-Plus Bond Index ETF | 2.07% | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EUSB iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF | 3.96% | 3.84% | 3.67% | 3.08% | 2.21% | 1.10% | 0.57% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, EUSB and BNDP move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, BNDP is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BNDP is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.12% for EUSB.
EUSB has the higher dividend yield at 3.96%, compared with 2.07% for BNDP.
EUSB tracks Bloomberg MSCI US Universal Choice ESG Screened Index, while BNDP tracks Bloomberg U.S. Universal Float Adjusted Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.12% for EUSB and 0.05% for BNDP.
Подберите оптимальное распределение для EUSB и BNDP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор