Сравнение EURUSD=X с IUSN.DE
EURUSD=X (EUR/USD) is a currency, while IUSN.DE (iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF) is Global Equities fund tracking the MSCI World Small Cap. Over the past 5 years, EURUSD=X returned -0.91%/yr vs 6.97%/yr for IUSN.DE. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EURUSD=X и IUSN.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EURUSD=X торгуется в USD, в то время как IUSN.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IUSN.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EURUSD=X показывает доходность -1.52%, что значительно ниже, чем у IUSN.DE с доходностью 14.28%.
EURUSD=X
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -1.25%
- С начала года
- -1.52%
- 6 месяцев
- -1.48%
- 1 год
- -0.12%
- 3 года*
- 2.34%
- 5 лет*
- -0.91%
- 10 лет*
- 0.32%
IUSN.DE
- 1 день
- 2.27%
- 1 месяц
- 3.09%
- С начала года
- 14.28%
- 6 месяцев
- 14.65%
- 1 год
- 31.48%
- 3 года*
- 16.89%
- 5 лет*
- 6.97%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EURUSD=X и IUSN.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD=X EUR/USD | -1.52% | 13.43% | -6.18% | 3.16% | -6.01% | -6.81% | 8.85% | -1.94% | -6.43% |
IUSN.DE iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF | 14.28% | 21.65% | 6.69% | 16.70% | -18.51% | 15.41% | 15.53% | 26.44% | -13.57% |
Correlation
The correlation between EURUSD=X and IUSN.DE is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 апр. 2018 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EURUSD=X vs. IUSN.DE — Ранг доходности на риск
EURUSD=X
IUSN.DE
Сравнение EURUSD=X c IUSN.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EUR/USD (EURUSD=X) и iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF (IUSN.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EURUSD=X | IUSN.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.36 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 3.47 | -3.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.04 | 12.38 | -12.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EURUSD=X и IUSN.DE
Максимальная просадка EURUSD=X за все время составила -40.01%, примерно равная максимальной просадке IUSN.DE в -41.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EURUSD=X и IUSN.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EURUSD=X | IUSN.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.01% | -41.11% | +1.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.19% | -9.02% | +3.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.83% | -21.08% | +12.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.89% | -30.69% | +9.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.67% | 0.00% | -27.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.44% | -8.90% | -14.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.49% | 2.54% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности EURUSD=X и IUSN.DE
Текущая волатильность для EUR/USD (EURUSD=X) составляет 1.07%, в то время как у iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF (IUSN.DE) волатильность равна 4.54%. Это указывает на то, что EURUSD=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUSN.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EURUSD=X | IUSN.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.07% | 4.54% | -3.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.50% | 10.99% | -6.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.89% | 14.87% | -8.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.41% | 18.28% | -10.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.15% | 19.60% | -12.45% |
Часто задаваемые вопросы
EURUSD=X and IUSN.DE have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для EURUSD=X и IUSN.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор