Сравнение EUPA.DE с LGWS.DE
EUPA.DE (Ossiam Shiller Barclays CAPE® Global Sector Value UCITS ETF (USD)) and LGWS.DE (Lyxor MSCI EMU Value UCITS ETF Dist) are both Europe Equities funds - EUPA.DE tracks the Shiller Barclays CAPE® Global Sector while LGWS.DE tracks the MSCI EMU Value. Both are passively managed. Over the past 3 years, EUPA.DE returned 17.95%/yr vs 18.49%/yr for LGWS.DE. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EUPA.DE charges 0.65%/yr vs 0.40%/yr for LGWS.DE.
Доходность
Сравнение доходности EUPA.DE и LGWS.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EUPA.DE показывает доходность 8.36%, что значительно выше, чем у LGWS.DE с доходностью 7.09%.
EUPA.DE
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -0.88%
- С начала года
- 8.36%
- 6 месяцев
- 9.89%
- 1 год
- 17.44%
- 3 года*
- 17.95%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LGWS.DE
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- 0.69%
- С начала года
- 7.09%
- 6 месяцев
- 10.67%
- 1 год
- 20.91%
- 3 года*
- 18.49%
- 5 лет*
- 12.16%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EUPA.DE и LGWS.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
EUPA.DE Ossiam Shiller Barclays CAPE® Global Sector Value UCITS ETF (USD) | 8.36% | 18.38% | 13.54% | 11.13% |
LGWS.DE Lyxor MSCI EMU Value UCITS ETF Dist | 7.09% | 37.06% | 9.12% | 3.50% |
Correlation
The correlation between EUPA.DE and LGWS.DE is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2023 г. | 0.64 |
The correlation between EUPA.DE and LGWS.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.65 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EUPA.DE vs. LGWS.DE — Ранг доходности на риск
EUPA.DE
LGWS.DE
Сравнение EUPA.DE c LGWS.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ossiam Shiller Barclays CAPE® Global Sector Value UCITS ETF (USD) (EUPA.DE) и Lyxor MSCI EMU Value UCITS ETF Dist (LGWS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EUPA.DE | LGWS.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.30 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | 2.41 | -0.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.49 | 8.24 | -0.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EUPA.DE | LGWS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.57 | 1.64 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.77 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.30 | 0.46 | +0.84 |
Просадки
Сравнение просадок EUPA.DE и LGWS.DE
Максимальная просадка EUPA.DE за все время составила -10.28%, что меньше максимальной просадки LGWS.DE в -41.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUPA.DE и LGWS.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EUPA.DE | LGWS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.28% | -41.73% | +31.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.44% | -8.88% | +0.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.28% | -14.65% | +4.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.77% | -1.49% | -1.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.91% | -6.96% | +5.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.28% | 2.60% | -0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности EUPA.DE и LGWS.DE
Ossiam Shiller Barclays CAPE® Global Sector Value UCITS ETF (USD) (EUPA.DE) и Lyxor MSCI EMU Value UCITS ETF Dist (LGWS.DE) имеют волатильность 3.63% и 3.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EUPA.DE | LGWS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.63% | 3.59% | +0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.03% | 10.27% | -1.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.84% | 13.04% | -2.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.40% | 15.55% | -3.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.40% | 17.93% | -5.53% |
Сравнение комиссий EUPA.DE и LGWS.DE
EUPA.DE берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии LGWS.DE в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EUPA.DE и LGWS.DE
EUPA.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LGWS.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUPA.DE Ossiam Shiller Barclays CAPE® Global Sector Value UCITS ETF (USD) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LGWS.DE Lyxor MSCI EMU Value UCITS ETF Dist | 3.07% | 3.29% | 4.24% | 0.00% | 4.69% | 2.83% | 2.72% | 4.37% | 4.77% | 0.38% |
Часто задаваемые вопросы
EUPA.DE and LGWS.DE have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LGWS.DE is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LGWS.DE is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.65% for EUPA.DE.
EUPA.DE tracks Shiller Barclays CAPE® Global Sector, while LGWS.DE tracks MSCI EMU Value. They also come from different issuers: Franklin Templeton and Amundi. Their fees differ too: 0.65% for EUPA.DE and 0.40% for LGWS.DE.
Подберите оптимальное распределение для EUPA.DE и LGWS.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор