Сравнение EUNY.DE с QDVS.DE
EUNY.DE (iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF) and QDVS.DE (iShares MSCI EM SRI UCITS ETF) are both Emerging Markets Equities funds from iShares - EUNY.DE tracks the Dow Jones Emerging Markets Select Dividend while QDVS.DE tracks the MSCI Emerging Markets SRI Select Reduced Fossil Fuels. Both are passively managed. Over the past 5 years, EUNY.DE returned 5.28%/yr vs 5.01%/yr for QDVS.DE. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EUNY.DE charges 0.65%/yr vs 0.25%/yr for QDVS.DE.
Доходность
Сравнение доходности EUNY.DE и QDVS.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EUNY.DE показывает доходность 11.46%, что значительно ниже, чем у QDVS.DE с доходностью 17.24%.
EUNY.DE
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -2.26%
- С начала года
- 11.46%
- 6 месяцев
- 11.18%
- 1 год
- 25.40%
- 3 года*
- 17.26%
- 5 лет*
- 5.28%
- 10 лет*
- 7.14%
QDVS.DE
- 1 день
- -1.71%
- 1 месяц
- 0.53%
- С начала года
- 17.24%
- 6 месяцев
- 17.96%
- 1 год
- 35.67%
- 3 года*
- 14.20%
- 5 лет*
- 5.01%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EUNY.DE и QDVS.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUNY.DE iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF | 11.46% | 13.97% | 12.39% | 15.37% | -26.13% | 19.99% | -11.70% | 18.31% | -1.55% | 10.49% |
QDVS.DE iShares MSCI EM SRI UCITS ETF | 17.24% | 16.78% | 11.26% | -2.12% | -12.39% | 6.97% | 6.67% | 19.37% | -6.54% | 18.05% |
Correlation
The correlation between EUNY.DE and QDVS.DE is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2016 г. | 0.78 |
The correlation between EUNY.DE and QDVS.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EUNY.DE vs. QDVS.DE — Ранг доходности на риск
EUNY.DE
QDVS.DE
Сравнение EUNY.DE c QDVS.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF (EUNY.DE) и iShares MSCI EM SRI UCITS ETF (QDVS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EUNY.DE | QDVS.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.38 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.17 | 3.50 | +2.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.86 | 12.67 | +4.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EUNY.DE | QDVS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.13 | 2.11 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.29 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.40 | -0.18 |
Просадки
Сравнение просадок EUNY.DE и QDVS.DE
Максимальная просадка EUNY.DE за все время составила -40.65%, что больше максимальной просадки QDVS.DE в -36.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUNY.DE и QDVS.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EUNY.DE | QDVS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.65% | -36.51% | -4.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.11% | -10.19% | +6.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.70% | -20.83% | +5.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.43% | -25.09% | -6.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.29% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.82% | -3.00% | +0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.34% | -8.82% | -3.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.51% | 2.82% | -1.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности EUNY.DE и QDVS.DE
Текущая волатильность для iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF (EUNY.DE) составляет 4.52%, в то время как у iShares MSCI EM SRI UCITS ETF (QDVS.DE) волатильность равна 6.00%. Это указывает на то, что EUNY.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QDVS.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EUNY.DE | QDVS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.52% | 6.00% | -1.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.70% | 13.84% | -4.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.90% | 16.93% | -5.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.58% | 16.89% | -1.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.73% | 18.68% | -1.95% |
Сравнение комиссий EUNY.DE и QDVS.DE
EUNY.DE берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии QDVS.DE в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EUNY.DE и QDVS.DE
Дивидендная доходность EUNY.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.32%, тогда как QDVS.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUNY.DE iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF | 5.32% | 5.82% | 7.72% | 8.04% | 9.56% | 6.35% | 5.09% | 5.57% | 5.65% | 4.09% | 4.35% | 6.37% |
QDVS.DE iShares MSCI EM SRI UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EUNY.DE and QDVS.DE have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QDVS.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QDVS.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.65% for EUNY.DE.
EUNY.DE tracks Dow Jones Emerging Markets Select Dividend, while QDVS.DE tracks MSCI Emerging Markets SRI Select Reduced Fossil Fuels. Their fees differ too: 0.65% for EUNY.DE and 0.25% for QDVS.DE.
Подберите оптимальное распределение для EUNY.DE и QDVS.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор