Сравнение EUNW.DE с MSFT
EUNW.DE (iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Dist)) is European High Yield Bonds fund tracking the iBoxx® EUR Liquid High Yield, while MSFT (Microsoft Corporation) is a stock. Over the past 10 years, EUNW.DE returned 3.10%/yr vs 24.49%/yr for MSFT. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EUNW.DE и MSFT
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EUNW.DE торгуется в EUR, в то время как MSFT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MSFT были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EUNW.DE показывает доходность 0.85%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -11.76%. За последние 10 лет акции EUNW.DE уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 3.10% против 24.49% соответственно.
EUNW.DE
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.49%
- С начала года
- 0.85%
- 6 месяцев
- 1.40%
- 1 год
- 3.18%
- 3 года*
- 6.32%
- 5 лет*
- 2.68%
- 10 лет*
- 3.10%
MSFT
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.90%
- С начала года
- -11.76%
- 6 месяцев
- -13.90%
- 1 год
- -11.70%
- 3 года*
- 6.80%
- 5 лет*
- 12.60%
- 10 лет*
- 24.49%
Сравнение доходности по годам EUNW.DE и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUNW.DE iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Dist) | 0.85% | 5.00% | 5.90% | 11.26% | -9.36% | 2.93% | 1.06% | 9.87% | -3.52% | 4.59% |
MSFT Microsoft Corporation | -12.91% | 1.87% | 20.38% | 53.45% | -23.56% | 63.88% | 30.79% | 61.12% | 26.47% | 23.44% |
Correlation
The correlation between EUNW.DE and MSFT is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2014 г. | 0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EUNW.DE vs. MSFT — Ранг доходности на риск
EUNW.DE
MSFT
Сравнение EUNW.DE c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Dist) (EUNW.DE) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EUNW.DE | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.94 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.12 | -0.35 | +1.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.73 | -0.71 | +5.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EUNW.DE | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | -0.46 | +1.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.48 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.90 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.66 | -0.18 |
Просадки
Сравнение просадок EUNW.DE и MSFT
Максимальная просадка EUNW.DE за все время составила -25.47%, что меньше максимальной просадки MSFT в -51.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUNW.DE и MSFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EUNW.DE | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.47% | -51.87% | +26.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.83% | -33.31% | +30.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.80% | -33.31% | +29.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.79% | -33.31% | +18.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.47% | -33.31% | +7.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.10% | -22.02% | +21.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.31% | -10.42% | +8.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.67% | 16.59% | -15.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности EUNW.DE и MSFT
Текущая волатильность для iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Dist) (EUNW.DE) составляет 0.79%, в то время как у Microsoft Corporation (MSFT) волатильность равна 9.99%. Это указывает на то, что EUNW.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EUNW.DE | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.79% | 9.99% | -9.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.86% | 22.14% | -19.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.30% | 25.64% | -22.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.25% | 26.48% | -21.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.58% | 27.46% | -20.88% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EUNW.DE и MSFT
Дивидендная доходность EUNW.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.17%, что больше доходности MSFT в 0.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUNW.DE iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Dist) | 5.17% | 5.45% | 6.09% | 5.41% | 3.70% | 3.07% | 3.67% | 3.75% | 3.68% | 3.78% | 4.03% | 4.59% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.86% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
Часто задаваемые вопросы
EUNW.DE and MSFT have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для EUNW.DE и MSFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор