Сравнение EUNW.DE с IEF
EUNW.DE (iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Dist)) and IEF (iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF) are both exchange-traded funds - EUNW.DE is a European High Yield Bonds fund tracking the iBoxx® EUR Liquid High Yield, while IEF is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EUNW.DE returned 3.10%/yr vs 0.46%/yr for IEF. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. EUNW.DE charges 0.50%/yr vs 0.15%/yr for IEF.
Доходность
Сравнение доходности EUNW.DE и IEF
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EUNW.DE торгуется в EUR, в то время как IEF торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IEF были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EUNW.DE показывает доходность 0.85%, а IEF немного выше – 0.88%. За последние 10 лет акции EUNW.DE превзошли акции IEF по среднегодовой доходности: 3.10% против 0.46% соответственно.
EUNW.DE
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.46%
- С начала года
- 0.85%
- 6 месяцев
- 1.40%
- 1 год
- 3.33%
- 3 года*
- 6.32%
- 5 лет*
- 2.68%
- 10 лет*
- 3.10%
IEF
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 0.83%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- -0.02%
- 1 год
- 2.51%
- 3 года*
- -0.19%
- 5 лет*
- -0.14%
- 10 лет*
- 0.46%
Сравнение доходности по годам EUNW.DE и IEF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUNW.DE iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Dist) | 0.85% | 5.00% | 5.90% | 11.26% | -9.36% | 2.93% | 1.06% | 9.87% | -3.52% | 4.59% |
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 0.88% | -4.79% | 5.92% | 0.53% | -9.90% | 3.90% | 0.94% | 10.47% | 5.73% | -10.05% |
Correlation
The correlation between EUNW.DE and IEF is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2014 г. | -0.06 |
The correlation between EUNW.DE and IEF shifts across timeframes, from -0.09 (10 years) to 0.07 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EUNW.DE vs. IEF — Ранг доходности на риск
EUNW.DE
IEF
Сравнение EUNW.DE c IEF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Dist) (EUNW.DE) и iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EUNW.DE | IEF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.08 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.12 | 0.50 | +0.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.73 | 1.42 | +3.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EUNW.DE | IEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 0.41 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | -0.02 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.05 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.36 | +0.11 |
Просадки
Сравнение просадок EUNW.DE и IEF
Максимальная просадка EUNW.DE за все время составила -25.47%, что больше максимальной просадки IEF в -21.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUNW.DE и IEF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EUNW.DE | IEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.47% | -21.59% | -3.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.83% | -5.08% | +2.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.80% | -11.07% | +7.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.79% | -15.81% | +1.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.47% | -21.59% | -3.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.10% | -16.41% | +16.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.31% | -9.56% | +7.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.67% | 1.77% | -1.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности EUNW.DE и IEF
Текущая волатильность для iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Dist) (EUNW.DE) составляет 0.79%, в то время как у iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) волатильность равна 1.04%. Это указывает на то, что EUNW.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EUNW.DE | IEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.79% | 1.04% | -0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.86% | 4.61% | -1.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.30% | 6.14% | -2.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.25% | 9.18% | -3.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.58% | 8.75% | -2.17% |
Сравнение комиссий EUNW.DE и IEF
EUNW.DE берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии IEF в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EUNW.DE и IEF
Дивидендная доходность EUNW.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.17%, что больше доходности IEF в 3.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUNW.DE iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Dist) | 5.17% | 5.45% | 6.09% | 5.41% | 3.70% | 3.07% | 3.67% | 3.75% | 3.68% | 3.78% | 4.03% | 4.59% |
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 3.92% | 3.77% | 3.62% | 2.91% | 1.96% | 0.83% | 1.08% | 2.08% | 2.24% | 1.82% | 1.81% | 1.90% |
Часто задаваемые вопросы
EUNW.DE and IEF have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IEF is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IEF is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.50% for EUNW.DE.
EUNW.DE is categorized as European High Yield Bonds, while IEF is Government Bonds. EUNW.DE tracks iBoxx® EUR Liquid High Yield, while IEF tracks ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index. Their fees differ too: 0.50% for EUNW.DE and 0.15% for IEF.
Подберите оптимальное распределение для EUNW.DE и IEF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор