Сравнение EUNW.DE с GSY
EUNW.DE (iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Dist)) and GSY (Invesco Ultra Short Duration ETF) are both exchange-traded funds - EUNW.DE is a European High Yield Bonds fund tracking the iBoxx® EUR Liquid High Yield, while GSY is a Ultrashort Bond fund actively managed by Invesco. EUNW.DE is passively managed, while GSY is actively managed. Over the past 10 years, EUNW.DE returned 3.10%/yr vs 2.71%/yr for GSY. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. EUNW.DE charges 0.50%/yr vs 0.22%/yr for GSY.
Доходность
Сравнение доходности EUNW.DE и GSY
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EUNW.DE торгуется в EUR, в то время как GSY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GSY были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EUNW.DE показывает доходность 0.85%, что значительно ниже, чем у GSY с доходностью 3.57%. За последние 10 лет акции EUNW.DE превзошли акции GSY по среднегодовой доходности: 3.10% против 2.71% соответственно.
EUNW.DE
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.46%
- С начала года
- 0.85%
- 6 месяцев
- 1.40%
- 1 год
- 3.33%
- 3 года*
- 6.32%
- 5 лет*
- 2.68%
- 10 лет*
- 3.10%
GSY
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 2.28%
- С начала года
- 3.57%
- 6 месяцев
- 2.99%
- 1 год
- 3.78%
- 3 года*
- 2.85%
- 5 лет*
- 4.78%
- 10 лет*
- 2.71%
Сравнение доходности по годам EUNW.DE и GSY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUNW.DE iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Dist) | 0.85% | 5.00% | 5.90% | 11.26% | -9.36% | 2.93% | 1.06% | 9.87% | -3.52% | 4.59% |
GSY Invesco Ultra Short Duration ETF | 3.57% | -7.49% | 12.95% | 2.81% | 6.21% | 7.51% | -6.52% | 5.72% | 6.97% | -10.66% |
Correlation
The correlation between EUNW.DE and GSY is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2014 г. | -0.09 |
The correlation between EUNW.DE and GSY shifts across timeframes, from -0.23 (5 years) to -0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EUNW.DE vs. GSY — Ранг доходности на риск
EUNW.DE
GSY
Сравнение EUNW.DE c GSY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Dist) (EUNW.DE) и Invesco Ultra Short Duration ETF (GSY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EUNW.DE | GSY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.11 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.12 | 1.03 | +0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.73 | 2.41 | +2.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EUNW.DE | GSY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 0.61 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.63 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.37 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.33 | +0.15 |
Просадки
Сравнение просадок EUNW.DE и GSY
Максимальная просадка EUNW.DE за все время составила -25.47%, что больше максимальной просадки GSY в -21.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUNW.DE и GSY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EUNW.DE | GSY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.47% | -21.95% | -3.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.83% | -3.69% | +0.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.80% | -11.17% | +7.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.79% | -11.34% | -3.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.47% | -15.17% | -10.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.10% | -5.31% | +5.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.31% | -7.20% | +4.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.67% | 1.57% | -0.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности EUNW.DE и GSY
Текущая волатильность для iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Dist) (EUNW.DE) составляет 0.79%, в то время как у Invesco Ultra Short Duration ETF (GSY) волатильность равна 1.25%. Это указывает на то, что EUNW.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EUNW.DE | GSY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.79% | 1.25% | -0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.86% | 4.27% | -1.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.30% | 6.20% | -2.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.25% | 7.55% | -2.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.58% | 7.30% | -0.72% |
Сравнение комиссий EUNW.DE и GSY
EUNW.DE берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии GSY в 0.22%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EUNW.DE и GSY
Дивидендная доходность EUNW.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.17%, что больше доходности GSY в 4.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUNW.DE iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Dist) | 5.17% | 5.45% | 6.09% | 5.41% | 3.70% | 3.07% | 3.67% | 3.75% | 3.68% | 3.78% | 4.03% | 4.59% |
GSY Invesco Ultra Short Duration ETF | 4.34% | 4.56% | 5.31% | 4.95% | 1.70% | 0.58% | 1.45% | 2.71% | 2.30% | 1.80% | 1.21% | 1.17% |
Часто задаваемые вопросы
EUNW.DE and GSY have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GSY is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GSY is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.50% for EUNW.DE.
EUNW.DE is categorized as European High Yield Bonds, while GSY is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.50% for EUNW.DE and 0.22% for GSY.
Подберите оптимальное распределение для EUNW.DE и GSY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор