Сравнение EUNN.DE с ^N225
EUNN.DE (iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF) is Japan Equities fund tracking the MSCI Japan IMI, while ^N225 (Nikkei 225) is an index. Over the past 10 years, EUNN.DE returned 9.52%/yr vs 10.83%/yr for ^N225. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EUNN.DE и ^N225
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EUNN.DE торгуется в EUR, в то время как ^N225 торгуется в JPY. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^N225 были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EUNN.DE показывает доходность 19.71%, что значительно ниже, чем у ^N225 с доходностью 37.44%. За последние 10 лет акции EUNN.DE уступали акциям ^N225 по среднегодовой доходности: 9.52% против 10.83% соответственно.
EUNN.DE
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- 3.39%
- С начала года
- 19.71%
- 6 месяцев
- 19.97%
- 1 год
- 37.65%
- 3 года*
- 17.53%
- 5 лет*
- 10.23%
- 10 лет*
- 9.52%
^N225
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 7.32%
- С начала года
- 37.44%
- 6 месяцев
- 37.08%
- 1 год
- 63.62%
- 3 года*
- 22.24%
- 5 лет*
- 11.36%
- 10 лет*
- 10.83%
Сравнение доходности по годам EUNN.DE и ^N225
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUNN.DE iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF | 19.71% | 13.46% | 12.91% | 15.16% | -11.48% | 9.24% | 4.12% | 22.22% | -10.32% | 10.42% |
^N225 Nikkei 225 | 37.44% | 12.07% | 13.69% | 15.63% | -15.84% | 2.21% | 11.41% | 22.37% | -5.83% | 8.44% |
Correlation
The correlation between EUNN.DE and ^N225 is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2009 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EUNN.DE vs. ^N225 — Ранг доходности на риск
EUNN.DE
^N225
Сравнение EUNN.DE c ^N225 - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF (EUNN.DE) и Nikkei 225 (^N225). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EUNN.DE | ^N225 | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.43 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.91 | 4.99 | -1.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.04 | 14.91 | -1.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EUNN.DE и ^N225
Максимальная просадка EUNN.DE за все время составила -28.56%, что меньше максимальной просадки ^N225 в -46.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUNN.DE и ^N225.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EUNN.DE | ^N225 | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.56% | -46.14% | +17.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.58% | -12.80% | +3.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.81% | -23.03% | +7.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.41% | -23.37% | +3.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.56% | -30.08% | +1.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.49% | -3.93% | +1.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.84% | -11.26% | +4.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.88% | 4.20% | -1.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности EUNN.DE и ^N225
Текущая волатильность для iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF (EUNN.DE) составляет 5.61%, в то время как у Nikkei 225 (^N225) волатильность равна 9.45%. Это указывает на то, что EUNN.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^N225. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EUNN.DE | ^N225 | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.61% | 9.45% | -3.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.36% | 20.99% | -5.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.63% | 25.44% | -6.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.20% | 23.04% | -6.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.10% | 20.85% | -4.75% |
Часто задаваемые вопросы
EUNN.DE and ^N225 have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для EUNN.DE и ^N225
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор