PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EUNA.DE с WELL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EUNA.DE с WELL

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

EUNA.DE (iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc) is Global Bonds fund tracking the Bloomberg Global Aggregate Bond (EUR Hedged), while WELL (Welltower Inc.) is a stock. Over the past 5 years, EUNA.DE returned -1.28%/yr vs 25.25%/yr for WELL. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности EUNA.DE и WELL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (EUNA.DE) и Welltower Inc. (WELL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

EUNA.DE торгуется в EUR, в то время как WELL торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WELL были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EUNA.DE показывает доходность -0.20%, что значительно ниже, чем у WELL с доходностью 16.98%.

EUNA.DE

1 день
0.41%
1 месяц
1.23%
С начала года
-0.20%
6 месяцев
0.41%
1 год
1.44%
3 года*
2.41%
5 лет*
-1.28%
10 лет*
—

WELL

1 день
-0.88%
1 месяц
-0.14%
С начала года
16.98%
6 месяцев
14.06%
1 год
41.27%
3 года*
38.50%
5 лет*
25.25%
10 лет*
14.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EUNA.DE и WELL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EUNA.DE
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc		-0.20%2.91%1.48%4.41%-13.52%-2.42%3.86%5.07%-1.20%-0.20%
WELL
Welltower Inc.		16.98%32.07%52.51%37.54%-16.29%47.23%-24.01%25.82%20.72%-8.24%

Correlation

The correlation between EUNA.DE and WELL is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2017 г.

0.10

The correlation between EUNA.DE and WELL shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.11 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc

Welltower Inc.

Часто сравнивают с EUNA.DE:
EUNA.DE с VAGF.DEEUNA.DE с DBZB.DEEUNA.DE с EUNU.DEEUNA.DE с XHYG.DEEUNA.DE с VECA.DEEUNA.DE с VEUA.LEUNA.DE с VCPA.L
Часто сравнивают с WELL:
WELL с VTRWELL с OWELL с BKDWELL с SPYWELL с VOOWELL с DMLPWELL с ESRT

Доходность на риск

EUNA.DE vs. WELL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EUNA.DE
Ранг доходности на риск EUNA.DE: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUNA.DE: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUNA.DE: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUNA.DE: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUNA.DE: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUNA.DE: 1616
Ранг коэф-та Мартина
WELL
Ранг доходности на риск WELL: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WELL: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WELL: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WELL: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WELL: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WELL: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUNA.DE c WELL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (EUNA.DE) и Welltower Inc. (WELL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EUNA.DEWELLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.39
1.84

-1.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.58
2.50

-1.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.32

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.51

2.74

-2.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.42

7.56

-6.15

EUNA.DE vs. WELL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EUNA.DE на текущий момент составляет 0.39, что ниже коэффициента Шарпа WELL равного 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUNA.DE и WELL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EUNA.DE и WELL

Максимальная просадка EUNA.DE за все время составила -17.81%, что меньше максимальной просадки WELL в -63.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUNA.DE и WELL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EUNA.DEWELLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.81%

-63.07%

+45.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.80%

-15.14%

+12.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.11%

-16.70%

+12.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.04%

-34.28%

+17.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-63.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.35%

-2.38%

-5.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.70%

-12.09%

+5.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.01%

5.47%

-4.46%

Волатильность

Сравнение волатильности EUNA.DE и WELL

Текущая волатильность для iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (EUNA.DE) составляет 1.22%, в то время как у Welltower Inc. (WELL) волатильность равна 9.99%. Это указывает на то, что EUNA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WELL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EUNA.DEWELLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.22%

9.99%

-8.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.95%

17.36%

-14.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.72%

22.61%

-18.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.84%

23.70%

-18.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.45%

32.26%

-27.81%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUNA.DE и WELL

EUNA.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WELL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EUNA.DE
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WELL
Welltower Inc.		1.39%1.52%2.03%2.71%3.72%2.84%4.18%4.26%5.01%5.46%5.14%4.85%

Часто задаваемые вопросы

EUNA.DE and WELL have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EUNA.DE и WELL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор