PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EUNA.DE с XHYG.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EUNA.DE с XHYG.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (EUNA.DE) и Xtrackers EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D (XHYG.DE).

EUNA.DE и XHYG.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EUNA.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate Bond (EUR Hedged). Фонд был запущен 21 нояб. 2017 г.. XHYG.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Bloomberg Pan Euro HY Euro TR EUR. Фонд был запущен 8 янв. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EUNA.DE и XHYG.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (EUNA.DE) и Xtrackers EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D (XHYG.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EUNA.DE и XHYG.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EUNA.DE
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc		-0.71%2.79%1.60%4.36%-13.52%-2.37%3.70%5.06%-1.17%-0.54%
XHYG.DE
Xtrackers EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D		-1.06%4.63%6.16%11.48%-8.51%2.12%1.72%9.91%-3.67%0.11%

Доходность по периодам

С начала года, EUNA.DE показывает доходность -0.71%, что значительно выше, чем у XHYG.DE с доходностью -1.06%.

EUNA.DE

1 день
-0.22%
1 месяц
-1.18%
С начала года
-0.71%
6 месяцев
-0.27%
1 год
1.10%
3 года*
1.86%
5 лет*
-1.29%
10 лет*
—

XHYG.DE

1 день
0.01%
1 месяц
-0.31%
С начала года
-1.06%
6 месяцев
-0.21%
1 год
3.26%
3 года*
5.93%
5 лет*
2.47%
10 лет*
3.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc

Xtrackers EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D

Часто сравнивают с EUNA.DE:
EUNA.DE с VAGF.DEEUNA.DE с DBZB.DEEUNA.DE с EUNU.DEEUNA.DE с VECA.DEEUNA.DE с VEUA.LEUNA.DE с VHVG.LEUNA.DE с VCPA.L
Часто сравнивают с XHYG.DE:
XHYG.DE с EUNW.DEXHYG.DE с IEDL.LXHYG.DE с JEPIXHYG.DE с HYRMXHYG.DE с IS3C.DEXHYG.DE с VHYL.ASXHYG.DE с SSHY.L

Сравнение комиссий EUNA.DE и XHYG.DE

EUNA.DE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии XHYG.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XHYG.DE
Xtrackers EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D
EUNA.DE
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc

Доходность на риск

EUNA.DE vs. XHYG.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EUNA.DE
Ранг доходности на риск EUNA.DE: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUNA.DE: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUNA.DE: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUNA.DE: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUNA.DE: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUNA.DE: 1414
Ранг коэф-та Мартина
XHYG.DE
Ранг доходности на риск XHYG.DE: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XHYG.DE: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XHYG.DE: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XHYG.DE: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XHYG.DE: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XHYG.DE: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUNA.DE c XHYG.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (EUNA.DE) и Xtrackers EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D (XHYG.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EUNA.DEXHYG.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.30

0.89

-0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.44

1.31

-0.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.18

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.19

1.43

-1.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.49

6.37

-5.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EUNA.DE vs. XHYG.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EUNA.DE на текущий момент составляет 0.30, что ниже коэффициента Шарпа XHYG.DE равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUNA.DE и XHYG.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EUNA.DEXHYG.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

0.89

-0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.28

0.45

-0.73

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.44

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.06

0.42

-0.48

Корреляция

Корреляция между EUNA.DE и XHYG.DE составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUNA.DE и XHYG.DE

EUNA.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XHYG.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.93%.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
EUNA.DE
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XHYG.DE
Xtrackers EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D		4.93%4.75%5.48%3.95%3.70%5.75%2.27%3.54%5.11%3.71%1.25%

Просадки

Сравнение просадок EUNA.DE и XHYG.DE

Максимальная просадка EUNA.DE за все время составила -17.79%, что меньше максимальной просадки XHYG.DE в -24.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUNA.DE и XHYG.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

EUNA.DEXHYG.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.79%

-24.00%

+6.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.57%

-2.81%

+0.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.03%

-14.54%

-2.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-24.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.89%

-1.54%

-7.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.72%

-2.37%

-4.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.97%

0.63%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности EUNA.DE и XHYG.DE

iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (EUNA.DE) и Xtrackers EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D (XHYG.DE) имеют волатильность 1.69% и 1.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EUNA.DEXHYG.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.69%

1.72%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.39%

2.48%

-0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.60%

3.63%

-0.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.58%

5.37%

-0.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.27%

7.15%

-2.88%