PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EUNA.DE с EUNU.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EUNA.DE с EUNU.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (EUNA.DE) и iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD (Dist) (EUNU.DE).

EUNA.DE и EUNU.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EUNA.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate Bond (EUR Hedged). Фонд был запущен 21 нояб. 2017 г.. EUNU.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate Bond. Фонд был запущен 21 нояб. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EUNA.DE и EUNU.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (EUNA.DE) и iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD (Dist) (EUNU.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EUNA.DE и EUNU.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EUNA.DE
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc		-0.71%2.79%1.60%4.36%-13.52%-2.37%3.70%5.06%-1.17%-0.54%
EUNU.DE
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD (Dist)		-0.50%-4.02%5.70%4.05%-10.69%4.64%0.21%10.21%4.60%-1.59%

Доходность по периодам

С начала года, EUNA.DE показывает доходность -0.71%, что значительно ниже, чем у EUNU.DE с доходностью -0.50%.

EUNA.DE

1 день
-0.22%
1 месяц
-1.18%
С начала года
-0.71%
6 месяцев
-0.27%
1 год
1.10%
3 года*
1.86%
5 лет*
-1.29%
10 лет*
—

EUNU.DE

1 день
0.28%
1 месяц
-1.10%
С начала года
-0.50%
6 месяцев
-0.91%
1 год
-3.34%
3 года*
0.87%
5 лет*
-0.56%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc

iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD (Dist)

Часто сравнивают с EUNA.DE:
EUNA.DE с VAGF.DEEUNA.DE с DBZB.DEEUNA.DE с XHYG.DEEUNA.DE с VECA.DEEUNA.DE с VEUA.LEUNA.DE с VHVG.LEUNA.DE с VCPA.L
Часто сравнивают с EUNU.DE:
EUNU.DE с AEGE.DEEUNU.DE с EUN3.DEEUNU.DE с HYLE.DEEUNU.DE с VAGF.DEEUNU.DE с BNDEUNU.DE с CORPEUNU.DE с IDTL.L

Сравнение комиссий EUNA.DE и EUNU.DE

И EUNA.DE, и EUNU.DE имеют комиссию равную 0.10%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

EUNA.DE
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc
EUNU.DE
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD (Dist)

Доходность на риск

EUNA.DE vs. EUNU.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EUNA.DE
Ранг доходности на риск EUNA.DE: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUNA.DE: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUNA.DE: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUNA.DE: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUNA.DE: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUNA.DE: 1414
Ранг коэф-та Мартина
EUNU.DE
Ранг доходности на риск EUNU.DE: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUNU.DE: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUNU.DE: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUNU.DE: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUNU.DE: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUNU.DE: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUNA.DE c EUNU.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (EUNA.DE) и iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD (Dist) (EUNU.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EUNA.DEEUNU.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.30

-0.68

+0.99

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.44

-0.85

+1.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

0.89

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.19

-0.58

+0.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.49

-0.95

+1.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EUNA.DE vs. EUNU.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EUNA.DE на текущий момент составляет 0.30, что выше коэффициента Шарпа EUNU.DE равного -0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUNA.DE и EUNU.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EUNA.DEEUNU.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

-0.68

+0.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.28

-0.09

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.06

0.23

-0.29

Корреляция

Корреляция между EUNA.DE и EUNU.DE составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUNA.DE и EUNU.DE

EUNA.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EUNU.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%.

TTM20252024202320222021202020192018
EUNA.DE
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EUNU.DE
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD (Dist)		1.53%3.21%4.10%4.25%1.55%2.78%2.49%2.47%2.10%

Просадки

Сравнение просадок EUNA.DE и EUNU.DE

Максимальная просадка EUNA.DE за все время составила -17.79%, что больше максимальной просадки EUNU.DE в -12.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUNA.DE и EUNU.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

EUNA.DEEUNU.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.79%

-12.88%

-4.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.57%

-5.51%

+2.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.03%

-12.88%

-4.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.89%

-7.49%

-1.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.72%

-4.65%

-2.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.97%

3.38%

-2.41%

Волатильность

Сравнение волатильности EUNA.DE и EUNU.DE

iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (EUNA.DE) имеет более высокую волатильность в 1.69% по сравнению с iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD (Dist) (EUNU.DE) с волатильностью 1.41%. Это указывает на то, что EUNA.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUNU.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EUNA.DEEUNU.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.69%

1.41%

+0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.39%

2.88%

-0.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.60%

4.90%

-1.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.58%

6.07%

-1.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.27%

5.80%

-1.53%