Сравнение EUNA.DE с DBZB.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (EUNA.DE) и Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF EUR Hedged (DBZB.DE).
EUNA.DE и DBZB.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EUNA.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate Bond (EUR Hedged). Фонд был запущен 21 нояб. 2017 г.. DBZB.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность FTSE World Government Bond - Developed Markets (EUR Hedged). Фонд был запущен 20 окт. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EUNA.DE и DBZB.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EUNA.DE и DBZB.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUNA.DE iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc | -0.50% | 2.79% | 1.60% | 4.36% | -13.52% | -2.37% | 3.70% | 5.06% | -1.17% | -0.54% |
DBZB.DE Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF EUR Hedged | -0.31% | 1.28% | -0.41% | 3.56% | -15.11% | -3.19% | 4.16% | 4.55% | -0.36% | -0.61% |
Доходность по периодам
С начала года, EUNA.DE показывает доходность -0.50%, что значительно ниже, чем у DBZB.DE с доходностью -0.31%.
EUNA.DE
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -1.38%
- С начала года
- -0.50%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 1.34%
- 3 года*
- 2.07%
- 5 лет*
- -1.25%
- 10 лет*
- —
DBZB.DE
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -1.46%
- С начала года
- -0.31%
- 6 месяцев
- -0.61%
- 1 год
- 0.10%
- 3 года*
- 0.58%
- 5 лет*
- -2.48%
- 10 лет*
- -0.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EUNA.DE и DBZB.DE
EUNA.DE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии DBZB.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
EUNA.DE vs. DBZB.DE — Ранг доходности на риск
EUNA.DE
DBZB.DE
Сравнение EUNA.DE c DBZB.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (EUNA.DE) и Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF EUR Hedged (DBZB.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EUNA.DE | DBZB.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.37 | 0.02 | +0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.53 | 0.06 | +0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.01 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.52 | 0.05 | +0.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.37 | 0.09 | +1.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EUNA.DE | DBZB.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 | 0.02 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.27 | -0.46 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.18 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.05 | 0.23 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между EUNA.DE и DBZB.DE составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EUNA.DE и DBZB.DE
Ни EUNA.DE, ни DBZB.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок EUNA.DE и DBZB.DE
Максимальная просадка EUNA.DE за все время составила -17.79%, что меньше максимальной просадки DBZB.DE в -21.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUNA.DE и DBZB.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| EUNA.DE | DBZB.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.79% | -21.88% | +4.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.57% | -3.37% | +0.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.03% | -19.51% | +2.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -21.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.69% | -16.10% | +7.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.72% | -5.86% | -0.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.97% | 1.94% | -0.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности EUNA.DE и DBZB.DE
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (EUNA.DE) и Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF EUR Hedged (DBZB.DE) имеют волатильность 1.74% и 1.71% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EUNA.DE | DBZB.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.74% | 1.71% | +0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.38% | 2.61% | -0.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.60% | 4.47% | -0.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.58% | 5.32% | -0.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.27% | 4.71% | -0.44% |