PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EUNA.DE с CU31.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EUNA.DE с CU31.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EUNA.DE (iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc) and CU31.L (iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc)) are both exchange-traded funds - EUNA.DE is a Global Bonds fund tracking the Bloomberg Global Aggregate Bond (EUR Hedged), while CU31.L is a Government Bonds fund tracking the ICE US Treasury 1-3 Year Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EUNA.DE returned -1.29%/yr vs 2.79%/yr for CU31.L. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions. EUNA.DE charges 0.10%/yr vs 0.07%/yr for CU31.L.

Доходность

Сравнение доходности EUNA.DE и CU31.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (EUNA.DE) и iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) (CU31.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

EUNA.DE торгуется в EUR, в то время как CU31.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CU31.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EUNA.DE показывает доходность -0.46%, что значительно ниже, чем у CU31.L с доходностью 1.57%.

EUNA.DE

1 день
0.22%
1 месяц
-0.12%
С начала года
-0.46%
6 месяцев
-0.07%
1 год
1.32%
3 года*
2.28%
5 лет*
-1.29%
10 лет*
—

CU31.L

1 день
0.04%
1 месяц
1.17%
С начала года
1.57%
6 месяцев
1.07%
1 год
2.03%
3 года*
1.35%
5 лет*
2.79%
10 лет*
1.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EUNA.DE и CU31.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EUNA.DE
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc		-0.46%2.79%1.60%4.36%-13.52%-2.37%3.70%5.06%-1.17%-0.54%
CU31.L
iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc)		1.57%-7.09%10.92%0.51%2.14%7.15%-5.81%6.67%5.93%-2.42%

Correlation

The correlation between EUNA.DE and CU31.L is -0.26, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2017 г.

-0.00

Over the past year, the inverse relationship between EUNA.DE and CU31.L has strengthened: their correlation has moved from -0.00 to -0.26, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc

iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc)

Часто сравнивают с EUNA.DE:
EUNA.DE с VAGF.DEEUNA.DE с DBZB.DEEUNA.DE с EUNU.DEEUNA.DE с XHYG.DEEUNA.DE с VECA.DEEUNA.DE с VEUA.LEUNA.DE с VCPA.L
Часто сравнивают с CU31.L:
CU31.L с IBTU.LCU31.L с TREX.LCU31.L с TRXG.LCU31.L с PRIT.LCU31.L с USFR.LCU31.L с IGLN.LCU31.L с CSP1.L

Доходность на риск

EUNA.DE vs. CU31.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EUNA.DE
Ранг доходности на риск EUNA.DE: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUNA.DE: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUNA.DE: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUNA.DE: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUNA.DE: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUNA.DE: 1515
Ранг коэф-та Мартина
CU31.L
Ранг доходности на риск CU31.L: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CU31.L: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CU31.L: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CU31.L: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CU31.L: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CU31.L: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUNA.DE c CU31.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (EUNA.DE) и iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) (CU31.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EUNA.DECU31.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.34
0.29

+0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.50
0.46

+0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.05

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.43

0.49

-0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.18

1.11

+0.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EUNA.DE vs. CU31.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EUNA.DE на текущий момент составляет 0.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CU31.L равному 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUNA.DE и CU31.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EUNA.DECU31.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

0.29

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.28

0.17

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.12

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.05

0.02

-0.07

Просадки

Сравнение просадок EUNA.DE и CU31.L

Максимальная просадка EUNA.DE за все время составила -17.79%, что меньше максимальной просадки CU31.L в -20.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUNA.DE и CU31.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EUNA.DECU31.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.79%

-20.25%

+2.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.75%

-3.46%

+0.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.02%

-20.25%

+16.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.03%

-20.25%

+3.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-20.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.66%

-15.99%

+7.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.76%

-7.80%

+1.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.99%

1.53%

-0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности EUNA.DE и CU31.L

iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (EUNA.DE) и iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) (CU31.L) имеют волатильность 1.35% и 1.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EUNA.DECU31.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.35%

1.29%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.82%

4.12%

-1.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.46%

5.85%

-2.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.64%

16.04%

-11.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.27%

12.60%

-8.33%

Сравнение комиссий EUNA.DE и CU31.L

EUNA.DE берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии CU31.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUNA.DE и CU31.L

Ни EUNA.DE, ни CU31.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

EUNA.DE and CU31.L have a correlation of -0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CU31.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CU31.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.10% for EUNA.DE.

EUNA.DE is categorized as Global Bonds, while CU31.L is Government Bonds. EUNA.DE tracks Bloomberg Global Aggregate Bond (EUR Hedged), while CU31.L tracks ICE US Treasury 1-3 Year Index. Their fees differ too: 0.10% for EUNA.DE and 0.07% for CU31.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EUNA.DE и CU31.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор