PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EUN9.DE с XZEB.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EUN9.DE с XZEB.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EUN9.DE (iShares Euro Government Bond 5-7yr UCITS ETF) and XZEB.DE (Xtrackers II ESG Eurozone Government Bond UCITS ETF) are both European Government Bonds funds - EUN9.DE tracks the Bloomberg Euro Government Bond 5-7 while XZEB.DE tracks the FTSE ESG Select EMU Government Bond. Both are passively managed. Over the past 3 years, EUN9.DE returned 2.94%/yr vs 1.37%/yr for XZEB.DE. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.15% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности EUN9.DE и XZEB.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Euro Government Bond 5-7yr UCITS ETF (EUN9.DE) и Xtrackers II ESG Eurozone Government Bond UCITS ETF (XZEB.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EUN9.DE показывает доходность -0.02%, что значительно ниже, чем у XZEB.DE с доходностью 0.20%.

EUN9.DE

1 день
0.08%
1 месяц
-0.03%
С начала года
-0.02%
6 месяцев
-0.02%
1 год
0.85%
3 года*
2.94%
5 лет*
-1.15%
10 лет*
0.08%

XZEB.DE

1 день
0.07%
1 месяц
-0.04%
С начала года
0.20%
6 месяцев
0.18%
1 год
-0.32%
3 года*
1.37%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EUN9.DE и XZEB.DE

2026 (YTD)2025202420232022
EUN9.DE
iShares Euro Government Bond 5-7yr UCITS ETF		-0.02%2.45%1.87%6.90%-6.72%
XZEB.DE
Xtrackers II ESG Eurozone Government Bond UCITS ETF		0.20%-0.59%0.01%5.77%-7.62%

Correlation

The correlation between EUN9.DE and XZEB.DE is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2022 г.

0.96

The correlation between EUN9.DE and XZEB.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Euro Government Bond 5-7yr UCITS ETF

Xtrackers II ESG Eurozone Government Bond UCITS ETF

Часто сравнивают с EUN9.DE:
EUN9.DE с VECA.DEEUN9.DE с DBXP.DEEUN9.DE с VGEB.DEEUN9.DE с EUNH.DEEUN9.DE с PRAB.DEEUN9.DE с PRAR.DEEUN9.DE с X03B.DE
Часто сравнивают с XZEB.DE:
XZEB.DE с IBCN.DEXZEB.DE с EGV3.DEXZEB.DE с EIB3.DEXZEB.DE с XYP1.DEXZEB.DE с EUNH.DEXZEB.DE с LYQ2.DEXZEB.DE с IBCA.DE

Доходность на риск

EUN9.DE vs. XZEB.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EUN9.DE
Ранг доходности на риск EUN9.DE: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUN9.DE: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUN9.DE: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUN9.DE: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUN9.DE: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUN9.DE: 1111
Ранг коэф-та Мартина
XZEB.DE
Ранг доходности на риск XZEB.DE: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XZEB.DE: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XZEB.DE: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XZEB.DE: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XZEB.DE: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XZEB.DE: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUN9.DE c XZEB.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Euro Government Bond 5-7yr UCITS ETF (EUN9.DE) и Xtrackers II ESG Eurozone Government Bond UCITS ETF (XZEB.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EUN9.DEXZEB.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.10
-0.17

+0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.17
-0.21

+0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

0.97

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.12

-0.24

+0.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.33

-0.53

+0.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EUN9.DE vs. XZEB.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EUN9.DE на текущий момент составляет 0.10, что выше коэффициента Шарпа XZEB.DE равного -0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUN9.DE и XZEB.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EUN9.DEXZEB.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

-0.17

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.21

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.02

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

-0.11

+0.45

Просадки

Сравнение просадок EUN9.DE и XZEB.DE

Максимальная просадка EUN9.DE за все время составила -17.43%, что больше максимальной просадки XZEB.DE в -13.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUN9.DE и XZEB.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EUN9.DEXZEB.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.43%

-13.98%

-3.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.42%

-2.97%

-0.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.42%

-4.45%

+1.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.35%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.43%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.00%

-7.28%

+0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.80%

-8.40%

+4.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.23%

1.33%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности EUN9.DE и XZEB.DE

iShares Euro Government Bond 5-7yr UCITS ETF (EUN9.DE) и Xtrackers II ESG Eurozone Government Bond UCITS ETF (XZEB.DE) имеют волатильность 1.57% и 1.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EUN9.DEXZEB.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.57%

1.57%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.45%

3.45%

0.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.96%

4.14%

-0.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.41%

6.32%

-0.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.32%

6.32%

-2.00%

Сравнение комиссий EUN9.DE и XZEB.DE

И EUN9.DE, и XZEB.DE имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUN9.DE и XZEB.DE

Дивидендная доходность EUN9.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, тогда как XZEB.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EUN9.DE
iShares Euro Government Bond 5-7yr UCITS ETF		2.66%2.66%2.53%0.86%0.00%0.00%0.14%0.49%0.35%0.23%0.53%0.36%
XZEB.DE
Xtrackers II ESG Eurozone Government Bond UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, EUN9.DE and XZEB.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EUN9.DE and XZEB.DE have the same expense ratio: 0.15% per year.

EUN9.DE tracks Bloomberg Euro Government Bond 5-7, while XZEB.DE tracks FTSE ESG Select EMU Government Bond. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EUN9.DE и XZEB.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор