Сравнение X03B.DE с IS04.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF (X03B.DE) и iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist) (IS04.DE).
X03B.DE и IS04.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. X03B.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность iBoxx® EUR Eurozone 1-3. Фонд был запущен 24 авг. 2011 г.. IS04.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Фонд был запущен 20 янв. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности X03B.DE и IS04.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам X03B.DE и IS04.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X03B.DE Xtrackers Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF | -0.41% | 2.25% | 3.05% | 3.35% | -4.64% | -0.79% | -0.13% | 0.14% | -0.34% | -0.48% |
IS04.DE iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist) | 2.09% | -6.95% | -2.51% | -1.21% | -26.01% | 3.49% | 6.49% | 18.18% | 2.70% | -4.33% |
Доходность по периодам
С начала года, X03B.DE показывает доходность -0.41%, что значительно ниже, чем у IS04.DE с доходностью 2.09%. За последние 10 лет акции X03B.DE превзошли акции IS04.DE по среднегодовой доходности: 0.18% против -1.43% соответственно.
X03B.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.63%
- С начала года
- -0.41%
- 6 месяцев
- 0.01%
- 1 год
- 1.11%
- 3 года*
- 2.48%
- 5 лет*
- 0.56%
- 10 лет*
- 0.18%
IS04.DE
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -2.12%
- С начала года
- 2.09%
- 6 месяцев
- 0.42%
- 1 год
- -6.48%
- 3 года*
- -4.63%
- 5 лет*
- -5.23%
- 10 лет*
- -1.43%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий X03B.DE и IS04.DE
X03B.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии IS04.DE в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
X03B.DE vs. IS04.DE — Ранг доходности на риск
X03B.DE
IS04.DE
Сравнение X03B.DE c IS04.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF (X03B.DE) и iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist) (IS04.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| X03B.DE | IS04.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | -0.49 | +1.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.39 | -0.56 | +1.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.92 | +0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.73 | -0.40 | +1.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.34 | -0.61 | +3.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| X03B.DE | IS04.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | -0.49 | +1.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | -0.34 | +0.69 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 | -0.10 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | -0.09 | +0.65 |
Корреляция
Корреляция между X03B.DE и IS04.DE составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов X03B.DE и IS04.DE
Дивидендная доходность X03B.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что меньше доходности IS04.DE в 4.29%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X03B.DE Xtrackers Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF | 1.54% | 1.39% | 0.98% | 0.28% | 0.12% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.65% | 0.66% |
IS04.DE iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist) | 4.29% | 4.38% | 4.62% | 3.82% | 3.04% | 1.71% | 1.86% | 2.49% | 2.79% | 2.72% | 2.56% | 2.14% |
Просадки
Сравнение просадок X03B.DE и IS04.DE
Максимальная просадка X03B.DE за все время составила -6.78%, что меньше максимальной просадки IS04.DE в -47.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок X03B.DE и IS04.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| X03B.DE | IS04.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.78% | -47.19% | +40.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.28% | -14.61% | +13.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.69% | -40.05% | +34.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -6.78% | -47.19% | +40.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.97% | -42.97% | +42.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.20% | -21.56% | +20.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.28% | 9.55% | -9.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности X03B.DE и IS04.DE
Текущая волатильность для Xtrackers Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF (X03B.DE) составляет 0.65%, в то время как у iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist) (IS04.DE) волатильность равна 3.51%. Это указывает на то, что X03B.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IS04.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| X03B.DE | IS04.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.65% | 3.51% | -2.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.78% | 6.64% | -5.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04% | 13.20% | -12.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.58% | 15.27% | -13.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.29% | 14.72% | -13.43% |