Сравнение X03B.DE с MTDD.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF (X03B.DE) и Amundi Euro Government Bond 7-10Y UCITS ETF Dist (MTDD.DE).
X03B.DE и MTDD.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. X03B.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность iBoxx® EUR Eurozone 1-3. Фонд был запущен 24 авг. 2011 г.. MTDD.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Bloomberg Euro Treasury 50bn 7-10 Year Bond. Фонд был запущен 17 сент. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности X03B.DE и MTDD.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам X03B.DE и MTDD.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X03B.DE Xtrackers Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF | -0.41% | 2.25% | 3.05% | 3.35% | -4.64% | -0.79% | -0.13% | 0.14% | -0.34% | -0.48% |
MTDD.DE Amundi Euro Government Bond 7-10Y UCITS ETF Dist | -0.58% | 1.75% | 1.15% | 8.48% | -19.28% | -2.83% | 3.93% | 6.98% | 1.40% | 0.91% |
Доходность по периодам
С начала года, X03B.DE показывает доходность -0.41%, что значительно выше, чем у MTDD.DE с доходностью -0.58%. За последние 10 лет акции X03B.DE превзошли акции MTDD.DE по среднегодовой доходности: 0.18% против -0.07% соответственно.
X03B.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.63%
- С начала года
- -0.41%
- 6 месяцев
- 0.01%
- 1 год
- 1.11%
- 3 года*
- 2.48%
- 5 лет*
- 0.56%
- 10 лет*
- 0.18%
MTDD.DE
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -1.84%
- С начала года
- -0.58%
- 6 месяцев
- -0.33%
- 1 год
- 1.95%
- 3 года*
- 2.41%
- 5 лет*
- -2.45%
- 10 лет*
- -0.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий X03B.DE и MTDD.DE
X03B.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии MTDD.DE в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
X03B.DE vs. MTDD.DE — Ранг доходности на риск
X03B.DE
MTDD.DE
Сравнение X03B.DE c MTDD.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF (X03B.DE) и Amundi Euro Government Bond 7-10Y UCITS ETF Dist (MTDD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| X03B.DE | MTDD.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | 0.45 | +0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.39 | 0.63 | +0.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.08 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.73 | 0.33 | +0.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.34 | 1.26 | +2.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| X03B.DE | MTDD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 0.45 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | -0.35 | +0.70 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 | -0.01 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.43 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между X03B.DE и MTDD.DE составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов X03B.DE и MTDD.DE
Дивидендная доходность X03B.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что меньше доходности MTDD.DE в 2.69%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X03B.DE Xtrackers Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF | 1.54% | 1.39% | 0.98% | 0.28% | 0.12% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.65% | 0.66% |
MTDD.DE Amundi Euro Government Bond 7-10Y UCITS ETF Dist | 2.69% | 2.68% | 1.85% | 1.25% | 1.45% | 1.74% | 1.68% | 0.83% | 0.77% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок X03B.DE и MTDD.DE
Максимальная просадка X03B.DE за все время составила -6.78%, что меньше максимальной просадки MTDD.DE в -22.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок X03B.DE и MTDD.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| X03B.DE | MTDD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.78% | -22.48% | +15.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.28% | -4.13% | +2.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.69% | -22.18% | +16.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -6.78% | -22.48% | +15.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.97% | -13.25% | +12.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.20% | -5.47% | +4.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.28% | 1.08% | -0.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности X03B.DE и MTDD.DE
Текущая волатильность для Xtrackers Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF (X03B.DE) составляет 0.65%, в то время как у Amundi Euro Government Bond 7-10Y UCITS ETF Dist (MTDD.DE) волатильность равна 2.26%. Это указывает на то, что X03B.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MTDD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| X03B.DE | MTDD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.65% | 2.26% | -1.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.78% | 3.04% | -2.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04% | 4.36% | -3.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.58% | 6.97% | -5.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.29% | 6.00% | -4.71% |