PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение X03B.DE с VECA.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение X03B.DE с VECA.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF (X03B.DE) и Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Accumulating (VECA.DE).

X03B.DE и VECA.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. X03B.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность iBoxx® EUR Eurozone 1-3. Фонд был запущен 24 авг. 2011 г.. VECA.DE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Euro Corp TR EUR. Фонд был запущен 19 февр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности X03B.DE и VECA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF (X03B.DE) и Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Accumulating (VECA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам X03B.DE и VECA.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
X03B.DE
Xtrackers Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF		-0.41%2.25%3.05%3.35%-4.64%-0.79%-0.13%0.24%
VECA.DE
Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Accumulating		-0.51%2.98%4.38%7.53%-13.48%-1.05%2.50%4.88%

Доходность по периодам

С начала года, X03B.DE показывает доходность -0.41%, что значительно выше, чем у VECA.DE с доходностью -0.51%.

X03B.DE

1 день
0.00%
1 месяц
-0.63%
С начала года
-0.41%
6 месяцев
0.01%
1 год
1.11%
3 года*
2.48%
5 лет*
0.56%
10 лет*
0.18%

VECA.DE

1 день
0.10%
1 месяц
-0.95%
С начала года
-0.51%
6 месяцев
-0.48%
1 год
2.48%
3 года*
4.18%
5 лет*
-0.18%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF

Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Accumulating

Часто сравнивают с X03B.DE:
X03B.DE с EGV3.DEX03B.DE с SPFB.DEX03B.DE с IS04.DEX03B.DE с MTDD.DEX03B.DE с JE13.DEX03B.DE с EUNH.DEX03B.DE с PRAR.DE
Часто сравнивают с VECA.DE:
VECA.DE с IEAC.ASVECA.DE с VAGF.DEVECA.DE с VETA.LVECA.DE с IEAA.LVECA.DE с EUNA.DEVECA.DE с EUCO.LVECA.DE с IEBC.L

Сравнение комиссий X03B.DE и VECA.DE

X03B.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VECA.DE в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

X03B.DE
Xtrackers Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF
VECA.DE
Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Accumulating

Доходность на риск

X03B.DE vs. VECA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
X03B.DE
Ранг доходности на риск X03B.DE: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа X03B.DE: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино X03B.DE: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега X03B.DE: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара X03B.DE: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина X03B.DE: 3030
Ранг коэф-та Мартина
VECA.DE
Ранг доходности на риск VECA.DE: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VECA.DE: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VECA.DE: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VECA.DE: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VECA.DE: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VECA.DE: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение X03B.DE c VECA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF (X03B.DE) и Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Accumulating (VECA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

X03B.DEVECA.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

0.89

+0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.39

1.24

+0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.16

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.73

0.91

-0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.34

3.88

-0.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

X03B.DE vs. VECA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа X03B.DE на текущий момент составляет 1.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VECA.DE равному 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа X03B.DE и VECA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

X03B.DEVECA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

0.89

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

-0.04

+0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.14

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.17

+0.39

Корреляция

Корреляция между X03B.DE и VECA.DE составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов X03B.DE и VECA.DE

Дивидендная доходность X03B.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, тогда как VECA.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
X03B.DE
Xtrackers Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF		1.54%1.39%0.98%0.28%0.12%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.65%0.66%
VECA.DE
Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Accumulating		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок X03B.DE и VECA.DE

Максимальная просадка X03B.DE за все время составила -6.78%, что меньше максимальной просадки VECA.DE в -17.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок X03B.DE и VECA.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

X03B.DEVECA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.78%

-17.21%

+10.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.28%

-2.63%

+1.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.69%

-17.21%

+11.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-6.78%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.97%

-2.01%

+1.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.20%

-5.22%

+4.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.28%

0.61%

-0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности X03B.DE и VECA.DE

Текущая волатильность для Xtrackers Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF (X03B.DE) составляет 0.65%, в то время как у Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Accumulating (VECA.DE) волатильность равна 1.55%. Это указывает на то, что X03B.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VECA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

X03B.DEVECA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.65%

1.55%

-0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.78%

2.05%

-1.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04%

2.77%

-1.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.58%

4.40%

-2.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.29%

4.71%

-3.42%