PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение X03B.DE с EUNH.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение X03B.DE с EUNH.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF (X03B.DE) и iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) (EUNH.DE).

X03B.DE и EUNH.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. X03B.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность iBoxx® EUR Eurozone 1-3. Фонд был запущен 24 авг. 2011 г.. EUNH.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Euro Aggregate Treasury. Фонд был запущен 17 апр. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности X03B.DE и EUNH.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF (X03B.DE) и iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) (EUNH.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам X03B.DE и EUNH.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
X03B.DE
Xtrackers Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF		-0.41%2.25%3.05%3.35%-4.64%-0.79%-0.13%0.14%-0.34%-0.48%
EUNH.DE
iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist)		-0.46%0.80%1.52%6.83%-18.32%-3.37%4.72%6.76%0.85%-0.13%

Доходность по периодам

С начала года, X03B.DE показывает доходность -0.41%, что значительно выше, чем у EUNH.DE с доходностью -0.46%. За последние 10 лет акции X03B.DE превзошли акции EUNH.DE по среднегодовой доходности: 0.18% против -0.37% соответственно.

X03B.DE

1 день
0.00%
1 месяц
-0.63%
С начала года
-0.41%
6 месяцев
0.01%
1 год
1.11%
3 года*
2.48%
5 лет*
0.56%
10 лет*
0.18%

EUNH.DE

1 день
0.10%
1 месяц
-1.37%
С начала года
-0.46%
6 месяцев
-0.20%
1 год
1.43%
3 года*
1.99%
5 лет*
-2.58%
10 лет*
-0.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF

iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist)

Часто сравнивают с X03B.DE:
X03B.DE с EGV3.DEX03B.DE с SPFB.DEX03B.DE с VECA.DEX03B.DE с IS04.DEX03B.DE с JE13.DEX03B.DE с MTDD.DEX03B.DE с PRAR.DE
Часто сравнивают с EUNH.DE:
EUNH.DE с EUNW.DEEUNH.DE с IBCN.DEEUNH.DE с 500G.LEUNH.DE с XEON.DEEUNH.DE с BNDEUNH.DE с SPYEUNH.DE с VUSB

Сравнение комиссий X03B.DE и EUNH.DE

X03B.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии EUNH.DE в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

X03B.DE
Xtrackers Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF
EUNH.DE
iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist)

Доходность на риск

X03B.DE vs. EUNH.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
X03B.DE
Ранг доходности на риск X03B.DE: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа X03B.DE: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино X03B.DE: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега X03B.DE: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара X03B.DE: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина X03B.DE: 3030
Ранг коэф-та Мартина
EUNH.DE
Ранг доходности на риск EUNH.DE: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUNH.DE: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUNH.DE: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUNH.DE: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUNH.DE: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUNH.DE: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение X03B.DE c EUNH.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF (X03B.DE) и iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) (EUNH.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

X03B.DEEUNH.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

0.35

+0.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.39

0.50

+0.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.06

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.73

0.31

+0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.34

1.08

+2.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

X03B.DE vs. EUNH.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа X03B.DE на текущий момент составляет 1.07, что выше коэффициента Шарпа EUNH.DE равного 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа X03B.DE и EUNH.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

X03B.DEEUNH.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

0.35

+0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

-0.41

+0.76

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.14

-0.07

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.25

+0.31

Корреляция

Корреляция между X03B.DE и EUNH.DE составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов X03B.DE и EUNH.DE

Дивидендная доходность X03B.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что меньше доходности EUNH.DE в 2.50%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
X03B.DE
Xtrackers Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF		1.54%1.39%0.98%0.28%0.12%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.65%0.66%
EUNH.DE
iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist)		2.50%2.30%1.77%0.97%0.27%0.24%0.47%0.65%0.66%0.70%0.94%0.62%

Просадки

Сравнение просадок X03B.DE и EUNH.DE

Максимальная просадка X03B.DE за все время составила -6.78%, что меньше максимальной просадки EUNH.DE в -22.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок X03B.DE и EUNH.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

X03B.DEEUNH.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.78%

-22.43%

+15.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.28%

-3.48%

+2.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.69%

-21.53%

+15.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-6.78%

-22.43%

+15.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.97%

-14.44%

+13.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.20%

-5.89%

+4.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.28%

0.99%

-0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности X03B.DE и EUNH.DE

Текущая волатильность для Xtrackers Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF (X03B.DE) составляет 0.65%, в то время как у iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) (EUNH.DE) волатильность равна 1.97%. Это указывает на то, что X03B.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EUNH.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

X03B.DEEUNH.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.65%

1.97%

-1.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.78%

2.74%

-1.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04%

4.10%

-3.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.58%

6.25%

-4.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.29%

5.46%

-4.17%