PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EUN3.DE с XBAG.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EUN3.DE с XBAG.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EUN3.DE (iShares Global Government Bond UCITS ETF USD (Dist)) and XBAG.DE (Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 1D) are both Global Bonds funds - EUN3.DE tracks the FTSE G7 Government Bond while XBAG.DE tracks the Bloomberg Global Aggregate TR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, EUN3.DE returned -1.20%/yr vs -0.06%/yr for XBAG.DE. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. EUN3.DE charges 0.20%/yr vs 0.10%/yr for XBAG.DE.

Доходность

Сравнение доходности EUN3.DE и XBAG.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Global Government Bond UCITS ETF USD (Dist) (EUN3.DE) и Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 1D (XBAG.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EUN3.DE показывает доходность -1.67%, что значительно ниже, чем у XBAG.DE с доходностью 0.49%. За последние 10 лет акции EUN3.DE уступали акциям XBAG.DE по среднегодовой доходности: -1.20% против -0.06% соответственно.

EUN3.DE

1 день
0.03%
1 месяц
0.35%
С начала года
-1.67%
6 месяцев
-2.34%
1 год
-2.97%
3 года*
-1.80%
5 лет*
-2.76%
10 лет*
-1.20%

XBAG.DE

1 день
0.04%
1 месяц
0.28%
С начала года
0.49%
6 месяцев
-0.04%
1 год
0.10%
3 года*
0.24%
5 лет*
-1.25%
10 лет*
-0.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EUN3.DE и XBAG.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EUN3.DE
iShares Global Government Bond UCITS ETF USD (Dist)		-1.67%-5.37%2.25%0.44%-12.65%1.09%-0.23%8.23%4.02%-6.88%
XBAG.DE
Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 1D		0.49%-3.89%3.40%1.86%-11.56%2.92%-0.49%9.25%3.04%-6.07%

Correlation

The correlation between EUN3.DE and XBAG.DE is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2014 г.

0.90

The correlation between EUN3.DE and XBAG.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global Government Bond UCITS ETF USD (Dist)

Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 1D

Часто сравнивают с EUN3.DE:
EUN3.DE с EUNU.DEEUN3.DE с XG7S.DEEUN3.DE с XG7S.LEUN3.DE с VUAA.LEUN3.DE с IGLA.LEUN3.DE с AEGE.DEEUN3.DE с 10AM.DE
Часто сравнивают с XBAG.DE:
XBAG.DE с PRAG.DEXBAG.DE с AHYA.DEXBAG.DE с SYBZ.DEXBAG.DE с VAGU.LXBAG.DE с AEGE.DEXBAG.DE с SPFE.DEXBAG.DE с AGGU.L

Доходность на риск

EUN3.DE vs. XBAG.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EUN3.DE
Ранг доходности на риск EUN3.DE: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUN3.DE: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUN3.DE: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUN3.DE: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUN3.DE: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUN3.DE: 22
Ранг коэф-та Мартина
XBAG.DE
Ранг доходности на риск XBAG.DE: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XBAG.DE: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XBAG.DE: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XBAG.DE: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XBAG.DE: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XBAG.DE: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUN3.DE c XBAG.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Government Bond UCITS ETF USD (Dist) (EUN3.DE) и Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 1D (XBAG.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EUN3.DEXBAG.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.74
-0.05

-0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.95
-0.05

-0.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

0.99

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.70

-0.08

-0.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.37

-0.16

-1.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EUN3.DE vs. XBAG.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EUN3.DE на текущий момент составляет -0.74, что ниже коэффициента Шарпа XBAG.DE равного -0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUN3.DE и XBAG.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EUN3.DEXBAG.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.74

-0.05

-0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.40

-0.20

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.19

-0.01

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.27

-0.11

Просадки

Сравнение просадок EUN3.DE и XBAG.DE

Максимальная просадка EUN3.DE за все время составила -22.74%, что больше максимальной просадки XBAG.DE в -16.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUN3.DE и XBAG.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EUN3.DEXBAG.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.74%

-16.64%

-6.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.71%

-2.44%

-2.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.14%

-7.49%

-2.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.98%

-15.81%

-3.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.74%

-16.64%

-6.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.83%

-12.21%

-9.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.52%

-6.65%

-2.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.42%

1.23%

+1.19%

Волатильность

Сравнение волатильности EUN3.DE и XBAG.DE

iShares Global Government Bond UCITS ETF USD (Dist) (EUN3.DE) имеет более высокую волатильность в 1.12% по сравнению с Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 1D (XBAG.DE) с волатильностью 0.99%. Это указывает на то, что EUN3.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XBAG.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EUN3.DEXBAG.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.12%

0.99%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.34%

2.67%

+0.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.44%

3.78%

+0.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.83%

6.08%

+0.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.23%

5.92%

+0.31%

Сравнение комиссий EUN3.DE и XBAG.DE

EUN3.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии XBAG.DE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUN3.DE и XBAG.DE

Дивидендная доходность EUN3.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что меньше доходности XBAG.DE в 3.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EUN3.DE
iShares Global Government Bond UCITS ETF USD (Dist)		1.50%3.09%2.40%1.47%0.79%0.60%1.08%1.20%1.04%1.01%1.04%0.59%
XBAG.DE
Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 1D		3.00%2.94%3.16%2.22%2.78%0.82%1.47%1.76%1.36%1.11%2.04%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EUN3.DE and XBAG.DE have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XBAG.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XBAG.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.20% for EUN3.DE.

EUN3.DE tracks FTSE G7 Government Bond, while XBAG.DE tracks Bloomberg Global Aggregate TR USD. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.20% for EUN3.DE and 0.10% for XBAG.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EUN3.DE и XBAG.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор