PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XBAG.DE с AGGU.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XBAG.DE с AGGU.L

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 1D (XBAG.DE) и iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF (AGGU.L).

XBAG.DE и AGGU.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XBAG.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate TR USD. Фонд был запущен 6 мар. 2014 г.. AGGU.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 21 нояб. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XBAG.DE и AGGU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 1D (XBAG.DE) и iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF (AGGU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XBAG.DE и AGGU.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XBAG.DE
Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 1D		0.51%-3.89%3.40%1.86%-11.56%2.92%-0.49%9.25%3.04%-1.15%
AGGU.L
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF		1.93%-7.71%10.28%3.51%-6.05%5.54%-3.51%10.60%6.33%-1.43%
Разные валюты инструментов

XBAG.DE торгуется в EUR, в то время как AGGU.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AGGU.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XBAG.DE показывает доходность 0.51%, что значительно ниже, чем у AGGU.L с доходностью 1.29%.

XBAG.DE

1 день
0.12%
1 месяц
-1.39%
С начала года
0.51%
6 месяцев
-0.00%
1 год
-2.50%
3 года*
0.13%
5 лет*
-1.58%
10 лет*
0.01%

AGGU.L

1 день
0.00%
1 месяц
-0.71%
С начала года
1.29%
6 месяцев
1.84%
1 год
-3.30%
3 года*
1.74%
5 лет*
0.89%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 1D

iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF

Часто сравнивают с XBAG.DE:
XBAG.DE с VAGU.LXBAG.DE с AEGE.DEXBAG.DE с PRAG.DEXBAG.DE с AHYB.DEXBAG.DE с HGGA.DEXBAG.DE с AHYA.DEXBAG.DE с SPFE.DE
Часто сравнивают с AGGU.L:
AGGU.L с AGGG.LAGGU.L с VAGU.LAGGU.L с AGGAGGU.L с IGLA.LAGGU.L с BNDAGGU.L с BNDXAGGU.L с BNDW

Сравнение комиссий XBAG.DE и AGGU.L

И XBAG.DE, и AGGU.L имеют комиссию равную 0.10%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XBAG.DE
Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 1D
AGGU.L
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF

Доходность на риск

XBAG.DE vs. AGGU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XBAG.DE
Ранг доходности на риск XBAG.DE: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XBAG.DE: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XBAG.DE: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XBAG.DE: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XBAG.DE: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XBAG.DE: 66
Ранг коэф-та Мартина
AGGU.L
Ранг доходности на риск AGGU.L: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGGU.L: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGGU.L: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGGU.L: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGGU.L: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGGU.L: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XBAG.DE c AGGU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 1D (XBAG.DE) и iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF (AGGU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XBAG.DEAGGU.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.51

-0.44

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.62

-0.55

-0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.92

0.93

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.44

-0.27

-0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.70

-0.41

-0.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XBAG.DE vs. AGGU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XBAG.DE на текущий момент составляет -0.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AGGU.L равному -0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XBAG.DE и AGGU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XBAG.DEAGGU.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.51

-0.44

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.26

0.11

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.00

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.25

+0.02

Корреляция

Корреляция между XBAG.DE и AGGU.L составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XBAG.DE и AGGU.L

Дивидендная доходность XBAG.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.92%, тогда как AGGU.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
XBAG.DE
Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 1D		2.92%2.94%3.16%2.22%2.78%0.82%1.47%1.76%1.36%1.11%2.04%
AGGU.L
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XBAG.DE и AGGU.L

Максимальная просадка XBAG.DE за все время составила -16.64%, что больше максимальной просадки AGGU.L в -12.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBAG.DE и AGGU.L.

Загрузка...

Показатели просадок

XBAG.DEAGGU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.64%

-15.55%

-1.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.79%

-2.25%

-2.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.81%

-15.20%

-0.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.64%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.20%

-1.26%

-10.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.56%

-3.95%

-2.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.05%

0.71%

+2.34%

Волатильность

Сравнение волатильности XBAG.DE и AGGU.L

Текущая волатильность для Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 1D (XBAG.DE) составляет 1.44%, в то время как у iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF (AGGU.L) волатильность равна 2.32%. Это указывает на то, что XBAG.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGGU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XBAG.DEAGGU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.44%

2.32%

-0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.63%

4.41%

-1.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.93%

7.46%

-2.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.10%

8.24%

-2.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.95%

8.02%

-2.07%