PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XBAG.DE с AHYA.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XBAG.DE с AHYA.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 1D (XBAG.DE) и Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies UCITS ETF Hedged USD (AHYA.DE).

XBAG.DE и AHYA.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XBAG.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate TR USD. Фонд был запущен 6 мар. 2014 г.. AHYA.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность JP Morgan Government Bond Global (USD Hedged). Фонд был запущен 1 июн. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XBAG.DE и AHYA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 1D (XBAG.DE) и Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies UCITS ETF Hedged USD (AHYA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XBAG.DE и AHYA.DE

2026 (YTD)2025202420232022
XBAG.DE
Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 1D		0.51%-3.89%3.40%1.86%-3.09%
AHYA.DE
Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies UCITS ETF Hedged USD		1.66%-8.09%7.38%2.53%-4.29%
Разные валюты инструментов

XBAG.DE торгуется в EUR, в то время как AHYA.DE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AHYA.DE были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XBAG.DE показывает доходность 0.51%, что значительно ниже, чем у AHYA.DE с доходностью 1.66%.

XBAG.DE

1 день
0.12%
1 месяц
-1.39%
С начала года
0.51%
6 месяцев
-0.00%
1 год
-2.50%
3 года*
0.13%
5 лет*
-1.58%
10 лет*
0.01%

AHYA.DE

1 день
0.34%
1 месяц
-0.47%
С начала года
1.66%
6 месяцев
1.88%
1 год
-4.11%
3 года*
0.40%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 1D

Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies UCITS ETF Hedged USD

Часто сравнивают с XBAG.DE:
XBAG.DE с AGGU.LXBAG.DE с VAGU.LXBAG.DE с AEGE.DEXBAG.DE с AHYB.DEXBAG.DE с PRAG.DEXBAG.DE с HGGA.DEXBAG.DE с SPFE.DE
Часто сравнивают с AHYA.DE:
AHYA.DE с 10AM.DEAHYA.DE с SPFV.DEAHYA.DE с PRAG.DEAHYA.DE с SYBZ.DEAHYA.DE с VAGE.DEAHYA.DE с DBZB.DEAHYA.DE с SPFE.DE

Сравнение комиссий XBAG.DE и AHYA.DE

XBAG.DE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии AHYA.DE в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

AHYA.DE
Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies UCITS ETF Hedged USD
XBAG.DE
Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 1D

Доходность на риск

XBAG.DE vs. AHYA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XBAG.DE
Ранг доходности на риск XBAG.DE: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XBAG.DE: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XBAG.DE: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XBAG.DE: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XBAG.DE: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XBAG.DE: 66
Ранг коэф-та Мартина
AHYA.DE
Ранг доходности на риск AHYA.DE: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AHYA.DE: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AHYA.DE: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AHYA.DE: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AHYA.DE: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AHYA.DE: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XBAG.DE c AHYA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 1D (XBAG.DE) и Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies UCITS ETF Hedged USD (AHYA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XBAG.DEAHYA.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.51

-0.56

+0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.62

-0.71

+0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.92

0.91

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.44

-0.36

-0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.70

-0.54

-0.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XBAG.DE vs. AHYA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XBAG.DE на текущий момент составляет -0.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AHYA.DE равному -0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XBAG.DE и AHYA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XBAG.DEAHYA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.51

-0.56

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.26

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.00

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

-0.05

+0.33

Корреляция

Корреляция между XBAG.DE и AHYA.DE составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XBAG.DE и AHYA.DE

Дивидендная доходность XBAG.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.92%, тогда как AHYA.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
XBAG.DE
Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 1D		2.92%2.94%3.16%2.22%2.78%0.82%1.47%1.76%1.36%1.11%2.04%
AHYA.DE
Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies UCITS ETF Hedged USD		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XBAG.DE и AHYA.DE

Максимальная просадка XBAG.DE за все время составила -16.64%, что больше максимальной просадки AHYA.DE в -13.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBAG.DE и AHYA.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

XBAG.DEAHYA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.64%

-8.05%

-8.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.79%

-2.55%

-2.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.81%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.64%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.20%

-1.84%

-10.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.56%

-2.54%

-4.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.05%

0.94%

+2.11%

Волатильность

Сравнение волатильности XBAG.DE и AHYA.DE

Текущая волатильность для Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 1D (XBAG.DE) составляет 1.44%, в то время как у Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies UCITS ETF Hedged USD (AHYA.DE) волатильность равна 2.25%. Это указывает на то, что XBAG.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AHYA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XBAG.DEAHYA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.44%

2.25%

-0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.63%

4.30%

-1.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.93%

7.30%

-2.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.10%

7.93%

-1.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.95%

7.93%

-1.98%