PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план

iShares Global Government Bond UCITS ETF USD (Dist) (EUN3.DE) Коэффициент Шарпа: -0.12

ETF · Валюта в EUR · Последнее обновление 18 июл. 2026 г.

The ETF aims to track the Citigroup Group-of-Seven (G7) Index, investing in government bonds from G7 countries with a minimum remaining time to maturity of one year. The iShares ETF is managed by BlackRock, providing transparent, cost-efficient access to various markets and asset classes through stock exchanges.

Коэффициент Шарпа EUN3.DE равен -0.12, что означает, что на каждую единицу общей волатильности он генерирует -0.12 единиц избыточной доходности. Коэффициент рассчитывается на основе дневных доходностей за последние 12 месяцев (по состоянию на 18 июл. 2026 г.).

Коэффициент Шарпа учитывает общую волатильность (и рост, и падение), поэтому полезен для сравнения доходности с поправкой на риск между разными активами. О том, как интерпретировать это значение и когда оно может вводить в заблуждение, читайте в статье Коэффициент Шарпа: объяснение.

Ранг коэффициента Шарпа EUN3.DE

Ранг коэффициента Шарпа EUN3.DE: 8.89
Вызывает опасения

EUN3.DE опережает 8.8% всех инвестиций в нашей базе данных по коэффициенту Шарпа за последние 12 месяцев, демонстрируя слабую доходность относительно принятого риска. Ценные бумаги ранжируются от 0 (худший) до 100 (лучший).

Что влияет на ранг

  • Высокая доходность при низкой общей волатильности → Более высокий ранг
  • Высокая волатильность (вверх и вниз) → Более низкий ранг
  • Стабильная доходность → Более высокий ранг, чем волатильные результаты при той же средней доходности
  • Резкие просадки повышают волатильность → Более низкий ранг

Как использовать эту информацию

  • Слабая доходность с поправкой на риск относительно аналогов
  • Оцените, соответствует ли владение этим активом вашим целям по соотношению риска и доходности
  • Рассмотрите сокращение экспозиции или пересмотр размера позиции
  • Изучите альтернативы с более высоким рангом в той же категории

Позиция EUN3.DE на рынке

График показывает коэффициент Шарпа EUN3.DE относительно всех ETF на нашей платформе, с цветовыми зонами, указывающими на перцентильные ранги. Более высокие коэффициенты указывают на лучшую доходность с поправкой на риск.

  • Красная зона (нижние 25%): 0.68 или ниже
  • Желтая зона (средние 50%): от 0.68 до 1.79
  • Зеленая зона (верхние 25%): 1.79 или выше
  • Топ 1% (99-й перцентиль): 6.45+
  • Медиана (50-й перцентиль): 1.32 — половина всех инвестиций имеет более высокий показатель

Сравнение с другими аналогичными ETF

Таблица сравнивает Коэффициент Шарпа iShares Global Government Bond UCITS ETF USD (Dist) с другими ETF в категории Global Bonds за несколько временных периодов, показывая, как доходность EUN3.DE с поправкой на риск убытков соотносится с аналогичными фондами.

Данные показывают периоды в 1, 5 и 10 лет, а также средний показатель каждого фонда за все время, по состоянию на 18 июл. 2026 г..

ИнструментНазвание1Y Коэффициент Шарпа5Y Коэффициент Шарпа10Y Коэффициент ШарпаAll Time Коэффициент Шарпа
SPFV.DESPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc)1.02
SPFU.DEState Street SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond USD Hdg UCITS ETF (Dist)0.99
SPFB.DESPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged0.97
SYBZ.DESPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF0.78
HGGA.DEHSBC Bloomberg Global Sustainable Aggregate 1-3 Year Bond UCITS ETF0.77
10AM.DEAMUNDI GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF Dist0.75
AHYF.DEAmundi Global Aggregate SRI 1-5 UCITS ETF USD0.67
AHYB.DEAmundi Global Aggregate SRI UCITS ETF Hedged USD0.58
XBAG.DEXtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 1D0.54
AHYA.DEAmundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies UCITS ETF Hedged USD0.54
EUN3.DEiShares Global Government Bond UCITS ETF USD (Dist)-0.12

S&P 500 Index

Как выбрать период

Исторические показатели коэффициента Шарпа

График показывает скользящий коэффициент Шарпа EUN3.DE во времени в сравнении с выбранным бенчмарком. Восходящие тренды указывают на улучшение доходности относительно общей волатильности, в то время как нисходящие тренды могут сигнализировать об ухудшении показателей с поправкой на риск или росте общей волатильности во время рыночного стресса. Используйте различные временные периоды, чтобы отличить краткосрочные колебания от долгосрочных паттернов.

Выявляйте рыночные циклы, наблюдая, когда EUN3.DE стабильно опережает бенчмарк (линия выше бенчмарка), отстает (ниже бенчмарка) или движется близко к бенчмарку.

Загрузка графика...

Калькулятор Коэффициент Шарпа

EUN3.DE действительно работает на портфель?

Добавьте остальные позиции, чтобы увидеть Коэффициент Шарпа всего портфеля и понять вклад этой бумаги.

Анализировать портфель