PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XBAG.DE с SYBZ.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XBAG.DE с SYBZ.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XBAG.DE (Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 1D) and SYBZ.DE (SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF) are both Global Bonds funds - XBAG.DE tracks the Bloomberg Global Aggregate TR USD while SYBZ.DE tracks the Bloomberg Global Aggregate Bond. Both are passively managed. Over the past 5 years, XBAG.DE returned -1.25%/yr vs -1.06%/yr for SYBZ.DE. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.10% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности XBAG.DE и SYBZ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 1D (XBAG.DE) и SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF (SYBZ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XBAG.DE показывает доходность 0.49%, что значительно ниже, чем у SYBZ.DE с доходностью 0.96%.

XBAG.DE

1 день
0.04%
1 месяц
0.28%
С начала года
0.49%
6 месяцев
-0.04%
1 год
0.10%
3 года*
0.24%
5 лет*
-1.25%
10 лет*
-0.06%

SYBZ.DE

1 день
-0.01%
1 месяц
0.44%
С начала года
0.96%
6 месяцев
0.50%
1 год
0.26%
3 года*
0.32%
5 лет*
-1.06%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XBAG.DE и SYBZ.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
XBAG.DE
Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 1D		0.49%-3.89%3.40%1.86%-11.56%2.92%-0.49%9.25%6.19%
SYBZ.DE
SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF		0.96%-4.27%3.98%1.41%-11.02%2.85%-0.73%8.89%6.28%

Correlation

The correlation between XBAG.DE and SYBZ.DE is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2018 г.

0.83

The correlation between XBAG.DE and SYBZ.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 1D

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Часто сравнивают с XBAG.DE:
XBAG.DE с PRAG.DEXBAG.DE с AHYA.DEXBAG.DE с VAGU.LXBAG.DE с AEGE.DEXBAG.DE с SPFE.DEXBAG.DE с AGGU.LXBAG.DE с AHYB.DE
Часто сравнивают с SYBZ.DE:
SYBZ.DE с IEFSYBZ.DE с PRAG.DESYBZ.DE с 10AM.DESYBZ.DE с SPFB.DESYBZ.DE с AHYA.DESYBZ.DE с AHYF.DESYBZ.DE с XBAE.DE

Доходность на риск

XBAG.DE vs. SYBZ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XBAG.DE
Ранг доходности на риск XBAG.DE: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XBAG.DE: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XBAG.DE: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XBAG.DE: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XBAG.DE: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XBAG.DE: 88
Ранг коэф-та Мартина
SYBZ.DE
Ранг доходности на риск SYBZ.DE: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SYBZ.DE: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SYBZ.DE: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SYBZ.DE: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SYBZ.DE: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SYBZ.DE: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XBAG.DE c SYBZ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 1D (XBAG.DE) и SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF (SYBZ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XBAG.DESYBZ.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.05
0.02

-0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.05
0.06

-0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.01

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.08

0.04

-0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.16

0.07

-0.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XBAG.DE vs. SYBZ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XBAG.DE на текущий момент составляет -0.05, что ниже коэффициента Шарпа SYBZ.DE равного 0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XBAG.DE и SYBZ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XBAG.DESYBZ.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

0.02

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.20

-0.17

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.01

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.15

+0.13

Просадки

Сравнение просадок XBAG.DE и SYBZ.DE

Максимальная просадка XBAG.DE за все время составила -16.64%, примерно равная максимальной просадке SYBZ.DE в -16.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBAG.DE и SYBZ.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XBAG.DESYBZ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.64%

-16.33%

-0.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.44%

-2.33%

-0.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.49%

-7.58%

+0.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.81%

-15.01%

-0.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.64%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.21%

-11.83%

-0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.65%

-7.57%

+0.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.23%

1.27%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности XBAG.DE и SYBZ.DE

Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 1D (XBAG.DE) и SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF (SYBZ.DE) имеют волатильность 0.99% и 0.99% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XBAG.DESYBZ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.99%

0.99%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.67%

2.53%

+0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.78%

3.62%

+0.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.08%

6.40%

-0.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.92%

6.21%

-0.29%

Сравнение комиссий XBAG.DE и SYBZ.DE

И XBAG.DE, и SYBZ.DE имеют комиссию равную 0.10%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XBAG.DE и SYBZ.DE

Дивидендная доходность XBAG.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что больше доходности SYBZ.DE в 2.68%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
SYBZ.DE
SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF		2.68%2.96%2.51%1.86%1.38%0.98%1.40%1.41%0.70%0.00%0.00%
XBAG.DE
Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 1D		3.00%2.94%3.16%2.22%2.78%0.82%1.47%1.76%1.36%1.11%2.04%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, XBAG.DE and SYBZ.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

Both ETFs have the same 0.10% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XBAG.DE and SYBZ.DE have the same expense ratio: 0.10% per year.

XBAG.DE tracks Bloomberg Global Aggregate TR USD, while SYBZ.DE tracks Bloomberg Global Aggregate Bond. They also come from different issuers: Xtrackers and State Street.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XBAG.DE и SYBZ.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор