PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EUN3.DE с 10AK.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EUN3.DE с 10AK.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EUN3.DE (iShares Global Government Bond UCITS ETF USD (Dist)) and 10AK.DE (Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies UCITS ETF EUR Dist) are both Global Bonds funds - EUN3.DE tracks the FTSE G7 Government Bond while 10AK.DE tracks the JP Morgan Government Bond Global. Both are passively managed. Over the past 5 years, EUN3.DE returned -2.76%/yr vs -2.43%/yr for 10AK.DE. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.20% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности EUN3.DE и 10AK.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Global Government Bond UCITS ETF USD (Dist) (EUN3.DE) и Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies UCITS ETF EUR Dist (10AK.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EUN3.DE показывает доходность -1.67%, что значительно ниже, чем у 10AK.DE с доходностью 0.09%.

EUN3.DE

1 день
0.03%
1 месяц
0.35%
С начала года
-1.67%
6 месяцев
-2.34%
1 год
-2.97%
3 года*
-1.80%
5 лет*
-2.76%
10 лет*
-1.20%

10AK.DE

1 день
0.01%
1 месяц
0.11%
С начала года
0.09%
6 месяцев
-0.56%
1 год
-1.76%
3 года*
-1.30%
5 лет*
-2.43%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EUN3.DE и 10AK.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
EUN3.DE
iShares Global Government Bond UCITS ETF USD (Dist)		-1.67%-5.37%2.25%0.44%-12.65%1.09%-0.23%8.23%5.42%
10AK.DE
Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies UCITS ETF EUR Dist		0.09%-5.55%2.06%0.12%-12.21%1.15%-0.06%8.09%5.41%

Correlation

The correlation between EUN3.DE and 10AK.DE is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 янв. 2018 г.

0.86

The correlation between EUN3.DE and 10AK.DE shifts across timeframes, from 0.86 (all time) to 0.96 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global Government Bond UCITS ETF USD (Dist)

Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies UCITS ETF EUR Dist

Часто сравнивают с EUN3.DE:
EUN3.DE с EUNU.DEEUN3.DE с XG7S.DEEUN3.DE с XG7S.LEUN3.DE с VUAA.LEUN3.DE с IGLA.LEUN3.DE с AEGE.DEEUN3.DE с 10AM.DE
Часто сравнивают с 10AK.DE:
10AK.DE с XZWG.DE10AK.DE с HGGA.DE10AK.DE с XGVC.DE10AK.DE с AHYB.DE10AK.DE с XBAG.DE10AK.DE с DBZB.DE10AK.DE с SYBZ.DE

Доходность на риск

EUN3.DE vs. 10AK.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EUN3.DE
Ранг доходности на риск EUN3.DE: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUN3.DE: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUN3.DE: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUN3.DE: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUN3.DE: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUN3.DE: 22
Ранг коэф-та Мартина
10AK.DE
Ранг доходности на риск 10AK.DE: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 10AK.DE: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 10AK.DE: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 10AK.DE: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 10AK.DE: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 10AK.DE: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUN3.DE c 10AK.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Government Bond UCITS ETF USD (Dist) (EUN3.DE) и Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies UCITS ETF EUR Dist (10AK.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EUN3.DE10AK.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.74
-0.52

-0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.95
-0.68

-0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

0.92

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.70

-0.67

-0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.37

-1.23

-0.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EUN3.DE vs. 10AK.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EUN3.DE на текущий момент составляет -0.74, что ниже коэффициента Шарпа 10AK.DE равного -0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUN3.DE и 10AK.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EUN3.DE10AK.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.74

-0.52

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.40

-0.37

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.19

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

-0.05

+0.21

Просадки

Сравнение просадок EUN3.DE и 10AK.DE

Максимальная просадка EUN3.DE за все время составила -22.74%, что больше максимальной просадки 10AK.DE в -20.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUN3.DE и 10AK.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EUN3.DE10AK.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.74%

-20.98%

-1.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.71%

-3.11%

-1.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.14%

-8.61%

-1.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.98%

-17.53%

-1.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.74%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.83%

-20.12%

-1.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.52%

-10.25%

+0.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.42%

1.69%

+0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности EUN3.DE и 10AK.DE

iShares Global Government Bond UCITS ETF USD (Dist) (EUN3.DE) имеет более высокую волатильность в 1.12% по сравнению с Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies UCITS ETF EUR Dist (10AK.DE) с волатильностью 1.04%. Это указывает на то, что EUN3.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 10AK.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EUN3.DE10AK.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.12%

1.04%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.34%

2.98%

+0.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.44%

4.00%

+0.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.83%

6.49%

+0.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.23%

6.17%

+0.06%

Сравнение комиссий EUN3.DE и 10AK.DE

И EUN3.DE, и 10AK.DE имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUN3.DE и 10AK.DE

Дивидендная доходность EUN3.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что меньше доходности 10AK.DE в 2.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
10AK.DE
Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies UCITS ETF EUR Dist		2.62%2.63%2.07%1.79%1.61%1.39%1.68%1.82%0.58%0.00%0.00%0.00%
EUN3.DE
iShares Global Government Bond UCITS ETF USD (Dist)		1.50%3.09%2.40%1.47%0.79%0.60%1.08%1.20%1.04%1.01%1.04%0.59%

Часто задаваемые вопросы

EUN3.DE and 10AK.DE have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.20% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EUN3.DE and 10AK.DE have the same expense ratio: 0.20% per year.

EUN3.DE tracks FTSE G7 Government Bond, while 10AK.DE tracks JP Morgan Government Bond Global. They also come from different issuers: iShares and Amundi.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EUN3.DE и 10AK.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор