PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 10AK.DE с XBAG.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение 10AK.DE с XBAG.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies UCITS ETF EUR Dist (10AK.DE) и Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 1D (XBAG.DE).

10AK.DE и XBAG.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. 10AK.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность JP Morgan Government Bond Global. Фонд был запущен 6 февр. 2018 г.. XBAG.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate TR USD. Фонд был запущен 6 мар. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности 10AK.DE и XBAG.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies UCITS ETF EUR Dist (10AK.DE) и Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 1D (XBAG.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам 10AK.DE и XBAG.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
10AK.DE
Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies UCITS ETF EUR Dist		0.64%-5.55%2.06%0.12%-12.21%1.15%-0.06%8.09%5.41%
XBAG.DE
Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 1D		0.51%-3.89%3.40%1.86%-11.56%2.92%-0.49%9.25%4.47%

Доходность по периодам

С начала года, 10AK.DE показывает доходность 0.64%, что значительно выше, чем у XBAG.DE с доходностью 0.51%.

10AK.DE

1 день
0.27%
1 месяц
-1.19%
С начала года
0.64%
6 месяцев
-0.33%
1 год
-4.17%
3 года*
-1.45%
5 лет*
-2.67%
10 лет*
—

XBAG.DE

1 день
0.12%
1 месяц
-1.39%
С начала года
0.51%
6 месяцев
-0.00%
1 год
-2.50%
3 года*
0.13%
5 лет*
-1.58%
10 лет*
0.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies UCITS ETF EUR Dist

Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 1D

Часто сравнивают с 10AK.DE:
10AK.DE с XZWG.DE10AK.DE с AHYB.DE10AK.DE с SPFV.DE10AK.DE с SYBZ.DE10AK.DE с HGGA.DE10AK.DE с DBZB.DE10AK.DE с PRAG.DE
Часто сравнивают с XBAG.DE:
XBAG.DE с AGGU.LXBAG.DE с VAGU.LXBAG.DE с AEGE.DEXBAG.DE с PRAG.DEXBAG.DE с AHYB.DEXBAG.DE с SPFE.DEXBAG.DE с HGGA.DE

Сравнение комиссий 10AK.DE и XBAG.DE

10AK.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии XBAG.DE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

10AK.DE
Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies UCITS ETF EUR Dist
XBAG.DE
Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 1D

Доходность на риск

10AK.DE vs. XBAG.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
10AK.DE
Ранг доходности на риск 10AK.DE: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 10AK.DE: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 10AK.DE: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 10AK.DE: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 10AK.DE: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 10AK.DE: 55
Ранг коэф-та Мартина
XBAG.DE
Ранг доходности на риск XBAG.DE: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XBAG.DE: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XBAG.DE: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XBAG.DE: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XBAG.DE: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XBAG.DE: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 10AK.DE c XBAG.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies UCITS ETF EUR Dist (10AK.DE) и Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 1D (XBAG.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

10AK.DEXBAG.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.85

-0.51

-0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.07

-0.62

-0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.86

0.92

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.62

-0.44

-0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.85

-0.70

-0.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

10AK.DE vs. XBAG.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 10AK.DE на текущий момент составляет -0.85, что ниже коэффициента Шарпа XBAG.DE равного -0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 10AK.DE и XBAG.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

10AK.DEXBAG.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.85

-0.51

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.41

-0.26

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.00

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.04

0.28

-0.31

Корреляция

Корреляция между 10AK.DE и XBAG.DE составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 10AK.DE и XBAG.DE

Дивидендная доходность 10AK.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что меньше доходности XBAG.DE в 2.92%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
10AK.DE
Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies UCITS ETF EUR Dist		2.61%2.63%2.07%1.79%1.61%1.39%1.68%1.82%0.58%0.00%0.00%
XBAG.DE
Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 1D		2.92%2.94%3.16%2.22%2.78%0.82%1.47%1.76%1.36%1.11%2.04%

Просадки

Сравнение просадок 10AK.DE и XBAG.DE

Максимальная просадка 10AK.DE за все время составила -20.98%, что больше максимальной просадки XBAG.DE в -16.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 10AK.DE и XBAG.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

10AK.DEXBAG.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.98%

-16.64%

-4.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.68%

-4.79%

-1.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.53%

-15.81%

-1.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-16.64%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.68%

-12.20%

-7.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.05%

-6.56%

-3.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.87%

3.05%

+1.82%

Волатильность

Сравнение волатильности 10AK.DE и XBAG.DE

Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies UCITS ETF EUR Dist (10AK.DE) имеет более высокую волатильность в 1.63% по сравнению с Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 1D (XBAG.DE) с волатильностью 1.44%. Это указывает на то, что 10AK.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XBAG.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

10AK.DEXBAG.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.63%

1.44%

+0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.86%

2.63%

+0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.89%

4.93%

-0.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.48%

6.10%

+0.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.21%

5.95%

+0.26%