PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 10AK.DE с XGVC.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 10AK.DE с XGVC.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

10AK.DE (Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies UCITS ETF EUR Dist) and XGVC.DE (Xtrackers II ESG Global Government Bond UCITS ETF) are both Global Bonds funds - 10AK.DE tracks the JP Morgan Government Bond Global while XGVC.DE tracks the FTSE ESG Select World Government Bond Developed Markets. Both are passively managed. Over the past 3 years, 10AK.DE returned -1.30%/yr vs -0.19%/yr for XGVC.DE. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.20% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности 10AK.DE и XGVC.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies UCITS ETF EUR Dist (10AK.DE) и Xtrackers II ESG Global Government Bond UCITS ETF (XGVC.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, 10AK.DE показывает доходность 0.09%, что значительно ниже, чем у XGVC.DE с доходностью 0.30%.

10AK.DE

1 день
0.01%
1 месяц
0.11%
С начала года
0.09%
6 месяцев
-0.56%
1 год
-1.76%
3 года*
-1.30%
5 лет*
-2.43%
10 лет*
—

XGVC.DE

1 день
0.21%
1 месяц
0.26%
С начала года
0.30%
6 месяцев
-0.16%
1 год
-1.01%
3 года*
-0.19%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 10AK.DE и XGVC.DE

2026 (YTD)2025202420232022
10AK.DE
Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies UCITS ETF EUR Dist		0.09%-5.55%2.06%0.12%-4.05%
XGVC.DE
Xtrackers II ESG Global Government Bond UCITS ETF		0.30%-4.28%1.61%2.49%-5.86%

Correlation

The correlation between 10AK.DE and XGVC.DE is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2022 г.

0.89

The correlation between 10AK.DE and XGVC.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies UCITS ETF EUR Dist

Xtrackers II ESG Global Government Bond UCITS ETF

Часто сравнивают с 10AK.DE:
10AK.DE с XZWG.DE10AK.DE с HGGA.DE10AK.DE с AHYB.DE10AK.DE с XBAG.DE10AK.DE с DBZB.DE10AK.DE с SYBZ.DE10AK.DE с SPFV.DE
Часто сравнивают с XGVC.DE:
XGVC.DE с SPYXGVC.DE с AHYF.DEXGVC.DE с AHYB.DEXGVC.DE с AEGE.DEXGVC.DE с VAGE.DEXGVC.DE с SPFV.DEXGVC.DE с XDWH.DE

Доходность на риск

10AK.DE vs. XGVC.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
10AK.DE
Ранг доходности на риск 10AK.DE: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 10AK.DE: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 10AK.DE: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 10AK.DE: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 10AK.DE: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 10AK.DE: 33
Ранг коэф-та Мартина
XGVC.DE
Ранг доходности на риск XGVC.DE: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XGVC.DE: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XGVC.DE: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XGVC.DE: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XGVC.DE: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XGVC.DE: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 10AK.DE c XGVC.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies UCITS ETF EUR Dist (10AK.DE) и Xtrackers II ESG Global Government Bond UCITS ETF (XGVC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

10AK.DEXGVC.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.52
-0.34

-0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.68
-0.44

-0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

0.95

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.67

-0.51

-0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.23

-0.95

-0.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

10AK.DE vs. XGVC.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 10AK.DE на текущий момент составляет -0.52, что ниже коэффициента Шарпа XGVC.DE равного -0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 10AK.DE и XGVC.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

10AK.DEXGVC.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.52

-0.34

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.37

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.05

-0.24

+0.20

Просадки

Сравнение просадок 10AK.DE и XGVC.DE

Максимальная просадка 10AK.DE за все время составила -20.98%, что больше максимальной просадки XGVC.DE в -15.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 10AK.DE и XGVC.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

10AK.DEXGVC.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.98%

-15.47%

-5.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.11%

-2.66%

-0.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.61%

-7.10%

-1.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.53%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.12%

-12.39%

-7.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.25%

-10.81%

+0.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.69%

1.42%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности 10AK.DE и XGVC.DE

Текущая волатильность для Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies UCITS ETF EUR Dist (10AK.DE) составляет 1.04%, в то время как у Xtrackers II ESG Global Government Bond UCITS ETF (XGVC.DE) волатильность равна 1.54%. Это указывает на то, что 10AK.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XGVC.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

10AK.DEXGVC.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.04%

1.54%

-0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.98%

3.05%

-0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.00%

4.00%

0.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.49%

6.22%

+0.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.17%

6.22%

-0.05%

Сравнение комиссий 10AK.DE и XGVC.DE

И 10AK.DE, и XGVC.DE имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 10AK.DE и XGVC.DE

Дивидендная доходность 10AK.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, тогда как XGVC.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
10AK.DE
Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies UCITS ETF EUR Dist		2.62%2.63%2.07%1.79%1.61%1.39%1.68%1.82%0.58%
XGVC.DE
Xtrackers II ESG Global Government Bond UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

10AK.DE and XGVC.DE have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.20% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

10AK.DE and XGVC.DE have the same expense ratio: 0.20% per year.

10AK.DE tracks JP Morgan Government Bond Global, while XGVC.DE tracks FTSE ESG Select World Government Bond Developed Markets. They also come from different issuers: Amundi and Xtrackers.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 10AK.DE и XGVC.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор