PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 10AK.DE с DBZB.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение 10AK.DE с DBZB.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies UCITS ETF EUR Dist (10AK.DE) и Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF EUR Hedged (DBZB.DE).

10AK.DE и DBZB.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. 10AK.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность JP Morgan Government Bond Global. Фонд был запущен 6 февр. 2018 г.. DBZB.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность FTSE World Government Bond - Developed Markets (EUR Hedged). Фонд был запущен 20 окт. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности 10AK.DE и DBZB.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies UCITS ETF EUR Dist (10AK.DE) и Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF EUR Hedged (DBZB.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам 10AK.DE и DBZB.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
10AK.DE
Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies UCITS ETF EUR Dist		0.64%-5.55%2.06%0.12%-12.21%1.15%-0.06%8.09%5.41%
DBZB.DE
Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF EUR Hedged		-0.53%1.28%-0.41%3.56%-15.11%-3.19%4.16%4.55%0.13%

Доходность по периодам

С начала года, 10AK.DE показывает доходность 0.64%, что значительно выше, чем у DBZB.DE с доходностью -0.53%.

10AK.DE

1 день
0.27%
1 месяц
-1.19%
С начала года
0.64%
6 месяцев
-0.33%
1 год
-4.17%
3 года*
-1.45%
5 лет*
-2.67%
10 лет*
—

DBZB.DE

1 день
-0.22%
1 месяц
-1.41%
С начала года
-0.53%
6 месяцев
-0.82%
1 год
-0.05%
3 года*
0.34%
5 лет*
-2.52%
10 лет*
-0.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies UCITS ETF EUR Dist

Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF EUR Hedged

Часто сравнивают с 10AK.DE:
10AK.DE с XZWG.DE10AK.DE с AHYB.DE10AK.DE с XBAG.DE10AK.DE с SPFV.DE10AK.DE с SYBZ.DE10AK.DE с HGGA.DE10AK.DE с PRAG.DE
Часто сравнивают с DBZB.DE:
DBZB.DE с EUNA.DEDBZB.DE с IS0Z.DEDBZB.DE с VUSA.DEDBZB.DE с VWCE.DEDBZB.DE с VWRL.LDBZB.DE с FBNDDBZB.DE с IEI

Сравнение комиссий 10AK.DE и DBZB.DE

10AK.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии DBZB.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

DBZB.DE
Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF EUR Hedged
10AK.DE
Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies UCITS ETF EUR Dist

Доходность на риск

10AK.DE vs. DBZB.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
10AK.DE
Ранг доходности на риск 10AK.DE: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 10AK.DE: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 10AK.DE: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 10AK.DE: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 10AK.DE: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 10AK.DE: 55
Ранг коэф-та Мартина
DBZB.DE
Ранг доходности на риск DBZB.DE: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBZB.DE: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBZB.DE: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBZB.DE: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBZB.DE: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBZB.DE: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 10AK.DE c DBZB.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies UCITS ETF EUR Dist (10AK.DE) и Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF EUR Hedged (DBZB.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

10AK.DEDBZB.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.85

-0.01

-0.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.07

0.02

-1.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.86

1.00

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.62

-0.23

-0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.85

-0.40

-0.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

10AK.DE vs. DBZB.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 10AK.DE на текущий момент составляет -0.85, что ниже коэффициента Шарпа DBZB.DE равного -0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 10AK.DE и DBZB.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

10AK.DEDBZB.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.85

-0.01

-0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.41

-0.47

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.20

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.04

0.23

-0.26

Корреляция

Корреляция между 10AK.DE и DBZB.DE составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 10AK.DE и DBZB.DE

Дивидендная доходность 10AK.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, тогда как DBZB.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018
10AK.DE
Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies UCITS ETF EUR Dist		2.61%2.63%2.07%1.79%1.61%1.39%1.68%1.82%0.58%
DBZB.DE
Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF EUR Hedged		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок 10AK.DE и DBZB.DE

Максимальная просадка 10AK.DE за все время составила -20.98%, примерно равная максимальной просадке DBZB.DE в -21.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 10AK.DE и DBZB.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

10AK.DEDBZB.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.98%

-21.88%

+0.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.68%

-3.37%

-3.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.53%

-19.51%

+1.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-21.88%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.68%

-16.29%

-3.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.05%

-5.86%

-4.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.87%

1.95%

+2.92%

Волатильность

Сравнение волатильности 10AK.DE и DBZB.DE

Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies UCITS ETF EUR Dist (10AK.DE) и Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF EUR Hedged (DBZB.DE) имеют волатильность 1.63% и 1.67% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

10AK.DEDBZB.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.63%

1.67%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.86%

2.61%

+0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.89%

4.46%

+0.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.48%

5.32%

+1.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.21%

4.71%

+1.50%