PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EUN.L с VEA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EUN.L с VEA

Последнее обновление 5 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares STOXX Europe 50 UCITS (EUN.L) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA).

EUN.L и VEA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EUN.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Europe NR EUR. Фонд был запущен 3 апр. 2000 г.. VEA - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed All Cap ex US Index. Фонд был запущен 20 июл. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EUN.L и VEA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares STOXX Europe 50 UCITS (EUN.L) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Разные валюты инструментов

EUN.L торгуется в GBp, в то время как VEA торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VEA были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EUN.L показывает доходность 1.51%, что значительно ниже, чем у VEA с доходностью 5.62%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EUN.L имеют среднегодовую доходность 10.12%, а акции VEA немного впереди с 10.32%.

EUN.L

1 день
0.02%
1 месяц
-0.58%
С начала года
1.51%
6 месяцев
5.39%
1 год
23.38%
3 года*
10.45%
5 лет*
11.64%
10 лет*
10.12%

VEA

1 день
-0.14%
1 месяц
-0.57%
С начала года
5.62%
6 месяцев
9.91%
1 год
38.58%
3 года*
13.69%
5 лет*
9.74%
10 лет*
10.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EUN.L и VEA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EUN.L
iShares STOXX Europe 50 UCITS		1.51%23.34%2.83%12.45%4.23%17.70%-1.02%20.48%-9.23%13.71%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		5.62%25.53%4.95%12.04%-5.28%12.72%6.49%17.96%-9.69%15.49%

Корреляция

Корреляция между EUN.L и VEA составляет 0.61 — это умеренный уровень. У этих активов есть общие драйверы, но они достаточно часто движутся независимо друг от друга, чтобы давать ощутимый эффект диверсификации. Их сочетание в портфеле может снизить общую волатильность по сравнению с инвестированием только в один из них.

Сравнение комиссий EUN.L и VEA

EUN.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VEA в 0.03%.

EUN.L
iShares STOXX Europe 50 UCITS
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares STOXX Europe 50 UCITS

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

Часто сравнивают с EUN.L:
EUN.L с SWDA.LEUN.L с VWCE.DEEUN.L с QDVE.DEEUN.L с VUAA.LEUN.L с EUE.LEUN.L с XESC.LEUN.L с SPY
Часто сравнивают с VEA:
VEA с VXUSVEA с VWOVEA с VOOVEA с VEUVEA с IEFAVEA с SCHFVEA с VTI

Доходность на риск

EUN.L vs. VEA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EUN.L
Ранг доходности на риск EUN.L: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUN.L: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUN.L: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUN.L: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUN.L: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUN.L: 5555
Ранг коэф-та Мартина
VEA
Ранг доходности на риск VEA: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEA: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEA: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEA: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEA: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEA: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUN.L c VEA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares STOXX Europe 50 UCITS (EUN.L) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EUN.LVEADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

1.82

-0.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.53

2.49

-0.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.39

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.75

2.60

-0.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.88

10.36

-3.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EUN.L vs. VEA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EUN.L на текущий момент составляет 1.15, что ниже коэффициента Шарпа VEA равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUN.L и VEA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EUN.LVEAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

1.82

-0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

0.75

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.67

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.38

-0.03

Просадки

Сравнение просадок EUN.L и VEA

Максимальная просадка EUN.L за все время составила -45.10%, что больше максимальной просадки VEA в -40.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUN.L и VEA.

Загрузка...

Показатели просадок

EUN.LVEAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.10%

-60.68%

+15.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.70%

-11.63%

+0.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.31%

-29.71%

+16.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.13%

-35.73%

+9.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.59%

-7.91%

+1.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.72%

-13.39%

+6.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

3.03%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности EUN.L и VEA

Текущая волатильность для iShares STOXX Europe 50 UCITS (EUN.L) составляет 5.25%, в то время как у Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) волатильность равна 6.60%. Это указывает на то, что EUN.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EUN.LVEAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.25%

6.60%

-1.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.37%

10.13%

-0.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.14%

15.56%

-1.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.42%

13.02%

+0.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.72%

15.41%

-0.69%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUN.L и VEA

Дивидендная доходность EUN.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%, что меньше доходности VEA в 2.90%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EUN.L
iShares STOXX Europe 50 UCITS		2.34%2.35%2.76%2.54%2.51%2.27%2.39%3.08%3.47%3.17%3.17%2.99%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		2.90%3.22%3.35%3.15%2.91%3.16%2.04%3.04%3.35%2.77%3.05%2.92%