Сравнение EUN.L с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares STOXX Europe 50 UCITS (EUN.L) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
EUN.L и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EUN.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Europe NR EUR. Фонд был запущен 3 апр. 2000 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EUN.L или SPY.
Основные характеристики
| EUN.L | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.23% | 27.04% |
| Дох-ть за 1 год | 7.11% | 39.75% |
| Дох-ть за 3 года | 6.26% | 10.21% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.07% | 15.93% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.33% | 13.36% |
| Коэф-т Шарпа | 0.78 | 3.15 |
| Коэф-т Сортино | 1.16 | 4.19 |
| Коэф-т Омега | 1.14 | 1.59 |
| Коэф-т Кальмара | 0.95 | 4.60 |
| Коэф-т Мартина | 2.90 | 20.85 |
| Индекс Язвы | 2.74% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 10.18% | 12.29% |
| Макс. просадка | -45.11% | -55.19% |
| Текущая просадка | -8.33% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между EUN.L и SPY составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности EUN.L и SPY
С начала года, EUN.L показывает доходность 2.23%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 27.04%. За последние 10 лет акции EUN.L уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 7.33% против 13.36% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EUN.L и SPY
EUN.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EUN.L c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares STOXX Europe 50 UCITS (EUN.L) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EUN.L и SPY
Дивидендная доходность EUN.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, что больше доходности SPY в 1.17%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUN.L iShares STOXX Europe 50 UCITS | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.27% | 2.39% | 3.08% | 3.47% | 3.17% | 3.17% | 2.99% | 2.87% | 2.81% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.17% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок EUN.L и SPY
Максимальная просадка EUN.L за все время составила -45.11%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUN.L и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EUN.L и SPY
iShares STOXX Europe 50 UCITS (EUN.L) имеет более высокую волатильность в 4.41% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что EUN.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.