Сравнение EUN.L с EUE.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares STOXX Europe 50 UCITS (EUN.L) и iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist) (EUE.L).
EUN.L и EUE.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EUN.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Europe NR EUR. Фонд был запущен 3 апр. 2000 г.. EUE.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EMU NR EUR. Фонд был запущен 3 апр. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EUN.L или EUE.L.
Основные характеристики
| EUN.L | EUE.L | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.43% | 3.13% |
| Дох-ть за 1 год | 11.04% | 11.23% |
| Дох-ть за 3 года | 10.11% | 4.95% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.19% | 5.36% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.37% | 4.77% |
| Коэф-т Шарпа | 0.96 | 0.77 |
| Дневная вол-ть | 10.36% | 12.99% |
| Макс. просадка | -45.11% | -50.20% |
| Текущая просадка | -4.55% | -8.59% |
Корреляция
Корреляция между EUN.L и EUE.L составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности EUN.L и EUE.L
С начала года, EUN.L показывает доходность 6.43%, что значительно выше, чем у EUE.L с доходностью 3.13%. За последние 10 лет акции EUN.L превзошли акции EUE.L по среднегодовой доходности: 7.37% против 4.77% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EUN.L и EUE.L
EUN.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии EUE.L в 0.10%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EUN.L c EUE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares STOXX Europe 50 UCITS (EUN.L) и iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist) (EUE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EUN.L и EUE.L
Дивидендная доходность EUN.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что меньше доходности EUE.L в 3.05%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUN.L iShares STOXX Europe 50 UCITS | 2.70% | 2.54% | 2.51% | 2.27% | 2.39% | 3.08% | 3.47% | 3.17% | 3.17% | 2.99% | 2.87% | 2.81% |
EUE.L iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist) | 3.05% | 3.00% | 2.78% | 2.09% | 2.13% | 3.20% | 3.64% | 2.84% | 3.32% | 2.85% | 2.89% | 2.59% |
Просадки
Сравнение просадок EUN.L и EUE.L
Максимальная просадка EUN.L за все время составила -45.11%, что меньше максимальной просадки EUE.L в -50.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUN.L и EUE.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EUN.L и EUE.L
Текущая волатильность для iShares STOXX Europe 50 UCITS (EUN.L) составляет 3.60%, в то время как у iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist) (EUE.L) волатильность равна 4.37%. Это указывает на то, что EUN.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EUE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.