Сравнение EUHY с PSH
EUHY (iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF) and PSH (PGIM Short Duration High Yield ETF) are both High Yield Bonds funds. EUHY is passively managed, while PSH is actively managed. Over the past year, EUHY returned 6.03% vs 6.11% for PSH. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. EUHY charges 0.35%/yr vs 0.45%/yr for PSH.
Доходность
Сравнение доходности EUHY и PSH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EUHY показывает доходность 1.93%, а PSH немного ниже – 1.88%.
EUHY
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 1.00%
- С начала года
- 1.93%
- 6 месяцев
- 2.44%
- 1 год
- 6.03%
- 3 года*
- 9.87%
- 5 лет*
- 1.94%
- 10 лет*
- 3.65%
PSH
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 0.08%
- С начала года
- 1.88%
- 6 месяцев
- 2.38%
- 1 год
- 6.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EUHY и PSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
EUHY iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF | 1.93% | 17.41% | -0.55% | 1.38% |
PSH PGIM Short Duration High Yield ETF | 1.88% | 7.34% | 7.96% | 0.38% |
Correlation
The correlation between EUHY and PSH is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2023 г. | 0.48 |
The correlation between EUHY and PSH has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EUHY vs. PSH — Ранг доходности на риск
EUHY
PSH
Сравнение EUHY c PSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF (EUHY) и PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EUHY | PSH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.43 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | 4.33 | -2.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.14 | 12.80 | -8.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EUHY | PSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 2.04 | -0.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 2.21 | -1.87 |
Просадки
Сравнение просадок EUHY и PSH
Максимальная просадка EUHY за все время составила -32.45%, что больше максимальной просадки PSH в -3.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUHY и PSH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EUHY | PSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.45% | -3.06% | -29.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.50% | -1.42% | -2.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.23% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.45% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.15% | -0.16% | +0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.59% | -0.27% | -8.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.46% | 0.48% | +0.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности EUHY и PSH
iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF (EUHY) имеет более высокую волатильность в 1.07% по сравнению с PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH) с волатильностью 0.69%. Это указывает на то, что EUHY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EUHY | PSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.07% | 0.69% | +0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.88% | 2.10% | +0.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.54% | 3.02% | +2.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.00% | 3.26% | +6.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.43% | 3.26% | +7.17% |
Сравнение комиссий EUHY и PSH
EUHY берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии PSH в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EUHY и PSH
Дивидендная доходность EUHY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.33%, что меньше доходности PSH в 6.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUHY iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF | 5.33% | 3.56% | 5.11% | 3.38% | 0.61% | 3.07% | 1.45% | 1.19% | 4.01% | 0.69% | 1.70% | 3.24% |
PSH PGIM Short Duration High Yield ETF | 6.66% | 6.62% | 8.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EUHY and PSH have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EUHY has higher volatility (1.07%) compared to PSH (0.69%). In terms of maximum drawdown, EUHY dropped -32.45% vs PSH's -3.06%.
On 1-year performance, PSH leads with 6.11% vs 6.03% for EUHY. On fees, EUHY is cheaper at 0.35% per year. On volatility, PSH has been the lower-risk option at 0.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PSH has performed better with a 6.11% return vs 6.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EUHY is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.45% for PSH.
PSH has the higher dividend yield at 6.66%, compared with 5.33% for EUHY.
They also come from different issuers: iShares and PGIM. Their fees differ too: 0.35% for EUHY and 0.45% for PSH.
PSH currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs 1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EUHY и PSH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор