Сравнение EUHY с PSH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF (EUHY) и PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH).
EUHY и PSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EUHY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BBG Pan-European High Yield (Euro) Total Return 100% USD Hedged Index. Фонд был запущен 3 апр. 2012 г.. PSH - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 14 дек. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности EUHY и PSH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EUHY и PSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
EUHY iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF | -0.44% | 17.41% | -0.55% | 1.38% |
PSH PGIM Short Duration High Yield ETF | 0.76% | 7.34% | 7.96% | 0.38% |
Доходность по периодам
С начала года, EUHY показывает доходность -0.44%, что значительно ниже, чем у PSH с доходностью 0.76%.
EUHY
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- -1.09%
- С начала года
- -0.44%
- 6 месяцев
- -1.19%
- 1 год
- 12.04%
- 3 года*
- 8.98%
- 5 лет*
- 2.17%
- 10 лет*
- 3.56%
PSH
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 0.20%
- С начала года
- 0.76%
- 6 месяцев
- 1.82%
- 1 год
- 6.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EUHY и PSH
EUHY берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии PSH в 0.45%.
Доходность на риск
EUHY vs. PSH — Ранг доходности на риск
EUHY
PSH
Сравнение EUHY c PSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF (EUHY) и PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EUHY | PSH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.71 | 1.68 | +0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.51 | 2.54 | -0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.40 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.32 | 2.34 | +0.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.85 | 10.93 | -3.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EUHY | PSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.71 | 1.68 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 2.20 | -1.87 |
Корреляция
Корреляция между EUHY и PSH составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EUHY и PSH
Дивидендная доходность EUHY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%, что меньше доходности PSH в 6.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUHY iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF | 4.59% | 3.56% | 5.11% | 3.38% | 0.61% | 3.07% | 1.45% | 1.19% | 4.01% | 0.69% | 1.70% | 3.24% |
PSH PGIM Short Duration High Yield ETF | 6.98% | 6.62% | 8.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EUHY и PSH
Максимальная просадка EUHY за все время составила -32.45%, что больше максимальной просадки PSH в -3.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUHY и PSH.
Загрузка...
Показатели просадок
| EUHY | PSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.45% | -3.06% | -29.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.50% | -2.84% | -0.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.45% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.07% | 0.00% | -2.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.68% | -0.27% | -8.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.48% | 0.61% | +0.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности EUHY и PSH
iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF (EUHY) имеет более высокую волатильность в 2.09% по сравнению с PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH) с волатильностью 1.59%. Это указывает на то, что EUHY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EUHY | PSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.09% | 1.59% | +0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.18% | 2.00% | +1.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.06% | 3.94% | +3.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.06% | 3.30% | +6.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.54% | 3.30% | +7.24% |