PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EUHY с XHYH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности EUHY и XHYH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF (EUHY) и BondBloxx US High Yield Healthcare Sector ETF (XHYH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EUHY показывает доходность 2.05%, что значительно выше, чем у XHYH с доходностью 1.24%.


EUHY

1 день
0.12%
1 месяц
0.98%
С начала года
2.05%
6 месяцев
2.59%
1 год
5.75%
3 года*
9.92%
5 лет*
1.97%
10 лет*
3.67%

XHYH

1 день
0.00%
1 месяц
-0.35%
С начала года
1.24%
6 месяцев
1.15%
1 год
7.28%
3 года*
9.88%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EUHY и XHYH


2026 (YTD)2025202420232022
EUHY
iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF
2.05%17.41%-0.55%16.06%-11.81%
XHYH
BondBloxx US High Yield Healthcare Sector ETF
1.24%10.30%9.65%12.93%-12.71%

Correlation

The correlation between EUHY and XHYH is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 2022 г.

0.54

Over the past year, the correlation between EUHY and XHYH has dropped to 0.32 - well below their long-term average of 0.54, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF

BondBloxx US High Yield Healthcare Sector ETF

Доходность на риск

EUHY vs. XHYH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EUHY
Ранг доходности на риск EUHY: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUHY: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUHY: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUHY: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUHY: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUHY: 2929
Ранг коэф-та Мартина

XHYH
Ранг доходности на риск XHYH: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XHYH: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XHYH: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XHYH: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XHYH: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XHYH: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUHY c XHYH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF (EUHY) и BondBloxx US High Yield Healthcare Sector ETF (XHYH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EUHYXHYHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.37

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.65

3.09

-1.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.95

12.30

-8.36

EUHY vs. XHYH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EUHY на текущий момент составляет 1.05, что ниже коэффициента Шарпа XHYH равного 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUHY и XHYH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


EUHYXHYHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

1.88

-0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.53

-0.19

Просадки

Сравнение просадок EUHY и XHYH

Максимальная просадка EUHY за все время составила -32.45%, что больше максимальной просадки XHYH в -17.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUHY и XHYH.


Загрузка графика...

Показатели просадок


EUHYXHYHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.45%

-17.84%

-14.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.50%

-2.62%

-0.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.23%

-5.09%

-3.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.03%

-0.51%

+0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.58%

-4.62%

-3.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.46%

0.66%

+0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности EUHY и XHYH

iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF (EUHY) имеет более высокую волатильность в 1.07% по сравнению с BondBloxx US High Yield Healthcare Sector ETF (XHYH) с волатильностью 0.87%. Это указывает на то, что EUHY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XHYH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


EUHYXHYHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.07%

0.87%

+0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.88%

3.15%

-0.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.51%

4.32%

+1.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.00%

8.55%

+1.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.43%

8.55%

+1.88%

Сравнение комиссий EUHY и XHYH

И EUHY, и XHYH имеют комиссию равную 0.35%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов EUHY и XHYH

Дивидендная доходность EUHY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.33%, что меньше доходности XHYH в 6.58%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EUHY
iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF
5.33%3.56%5.11%3.38%0.61%3.07%1.45%1.19%4.01%0.69%1.70%3.24%
XHYH
BondBloxx US High Yield Healthcare Sector ETF
6.58%6.95%6.95%7.73%6.99%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


EUHY and XHYH have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EUHY has higher volatility (1.07%) compared to XHYH (0.87%). In terms of maximum drawdown, EUHY dropped -32.45% vs XHYH's -17.84%.

On 3-year performance, EUHY leads with 9.92% vs 9.88% for XHYH. Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. On volatility, XHYH has been the lower-risk option at 0.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, EUHY has performed better with a 9.92% return vs 9.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EUHY and XHYH have the same expense ratio: 0.35% per year.

XHYH has the higher dividend yield at 6.58%, compared with 5.33% for EUHY.

EUHY tracks BBG Pan-European High Yield (Euro) Total Return 100% USD Hedged Index, while XHYH tracks ICE Diversified US Cash Pay High Yield Healthcare Index. They also come from different issuers: iShares and BondBloxx.

XHYH currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EUHY и XHYH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор