PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EUHY с HYLB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EUHY с HYLB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF (EUHY) и Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF (HYLB).

EUHY и HYLB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EUHY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BBG Pan-European High Yield (Euro) Total Return 100% USD Hedged Index. Фонд был запущен 3 апр. 2012 г.. HYLB - это пассивный фонд от DWS, который отслеживает доходность Solactive USD High Yield Corporates Total Market Index. Фонд был запущен 7 дек. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EUHY и HYLB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF (EUHY) и Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF (HYLB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EUHY и HYLB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EUHY
iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF		-0.44%17.41%-0.55%16.06%-15.59%-3.78%10.69%8.60%-7.71%19.68%
HYLB
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF		0.02%8.74%8.14%12.03%-10.80%3.94%5.04%14.06%-1.80%6.00%

Доходность по периодам

С начала года, EUHY показывает доходность -0.44%, что значительно ниже, чем у HYLB с доходностью 0.02%.

EUHY

1 день
0.53%
1 месяц
-1.09%
С начала года
-0.44%
6 месяцев
-1.19%
1 год
12.04%
3 года*
8.98%
5 лет*
2.17%
10 лет*
3.56%

HYLB

1 день
0.84%
1 месяц
-0.65%
С начала года
0.02%
6 месяцев
1.21%
1 год
7.21%
3 года*
8.18%
5 лет*
3.95%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF

Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с EUHY:
EUHY с XHYHEUHY с LDRHEUHY с THYEUHY с DGROEUHY с IWMEUHY с BSJQEUHY с IAU
Часто сравнивают с HYLB:
HYLB с USHYHYLB с HYGHYLB с BNDHYLB с SJNKHYLB с PFFDHYLB с XUHY.LHYLB с JNK

Сравнение комиссий EUHY и HYLB

EUHY берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии HYLB в 0.15%.

EUHY
iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF
HYLB
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF

Доходность на риск

EUHY vs. HYLB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EUHY
Ранг доходности на риск EUHY: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUHY: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUHY: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUHY: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUHY: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUHY: 6767
Ранг коэф-та Мартина
HYLB
Ранг доходности на риск HYLB: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYLB: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYLB: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYLB: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYLB: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYLB: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUHY c HYLB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF (EUHY) и Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF (HYLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EUHYHYLBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.71

1.32

+0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.51

1.97

+0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.31

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.32

1.92

+1.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.85

10.01

-2.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EUHY vs. HYLB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EUHY на текущий момент составляет 1.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HYLB равному 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUHY и HYLB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EUHYHYLBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

1.32

+0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.53

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.57

-0.24

Корреляция

Корреляция между EUHY и HYLB составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUHY и HYLB

Дивидендная доходность EUHY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%, что меньше доходности HYLB в 6.51%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EUHY
iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF		4.59%3.56%5.11%3.38%0.61%3.07%1.45%1.19%4.01%0.69%1.70%3.24%
HYLB
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF		6.51%6.29%6.31%5.84%5.53%4.45%5.22%5.71%5.95%5.85%0.27%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EUHY и HYLB

Максимальная просадка EUHY за все время составила -32.45%, что больше максимальной просадки HYLB в -22.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUHY и HYLB.

Загрузка...

Показатели просадок

EUHYHYLBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.45%

-22.91%

-9.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.50%

-3.88%

+0.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.45%

-15.54%

-16.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.45%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.07%

-1.02%

-1.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.68%

-2.47%

-6.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.48%

0.75%

+0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности EUHY и HYLB

Текущая волатильность для iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF (EUHY) составляет 2.09%, в то время как у Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF (HYLB) волатильность равна 2.22%. Это указывает на то, что EUHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYLB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EUHYHYLBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.09%

2.22%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.18%

2.83%

+0.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.06%

5.49%

+1.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.06%

7.45%

+2.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.54%

8.24%

+2.30%