PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EUHY с HYHG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EUHY с HYHG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF (EUHY) и ProShares High Yield-Interest Rate Hedged (HYHG).

EUHY и HYHG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EUHY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BBG Pan-European High Yield (Euro) Total Return 100% USD Hedged Index. Фонд был запущен 3 апр. 2012 г.. HYHG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Citi High Yield (Treasury Rate-Hedged) Index. Фонд был запущен 21 мая 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EUHY и HYHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF (EUHY) и ProShares High Yield-Interest Rate Hedged (HYHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EUHY и HYHG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EUHY
iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF		-0.44%17.41%-0.55%16.06%-15.59%-3.78%10.69%8.60%-7.71%19.68%
HYHG
ProShares High Yield-Interest Rate Hedged		0.76%5.31%11.41%14.69%-1.71%5.75%0.16%12.02%-1.95%3.76%

Доходность по периодам

С начала года, EUHY показывает доходность -0.44%, что значительно ниже, чем у HYHG с доходностью 0.76%. За последние 10 лет акции EUHY уступали акциям HYHG по среднегодовой доходности: 3.56% против 6.25% соответственно.

EUHY

1 день
0.53%
1 месяц
-1.09%
С начала года
-0.44%
6 месяцев
-1.19%
1 год
12.04%
3 года*
8.98%
5 лет*
2.17%
10 лет*
3.56%

HYHG

1 день
0.75%
1 месяц
0.37%
С начала года
0.76%
6 месяцев
2.21%
1 год
7.49%
3 года*
9.53%
5 лет*
6.54%
10 лет*
6.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF

ProShares High Yield-Interest Rate Hedged

Часто сравнивают с EUHY:
EUHY с XHYHEUHY с LDRHEUHY с THYEUHY с BSJQEUHY с DGROEUHY с HYLBEUHY с IWM
Часто сравнивают с HYHG:
HYHG с HYGHHYHG с HYGHYHG с IGHGHYHG с EIFAXHYHG с AOHYHYHG с PDIHYHG с FXAIX

Сравнение комиссий EUHY и HYHG

EUHY берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии HYHG в 0.50%.

HYHG
ProShares High Yield-Interest Rate Hedged
EUHY
iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF

Доходность на риск

EUHY vs. HYHG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EUHY
Ранг доходности на риск EUHY: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUHY: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUHY: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUHY: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUHY: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUHY: 6767
Ранг коэф-та Мартина
HYHG
Ранг доходности на риск HYHG: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYHG: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYHG: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYHG: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYHG: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYHG: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUHY c HYHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF (EUHY) и ProShares High Yield-Interest Rate Hedged (HYHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EUHYHYHGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.71

0.93

+0.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.51

1.40

+1.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.20

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.32

1.74

+1.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.85

8.32

-0.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EUHY vs. HYHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EUHY на текущий момент составляет 1.71, что выше коэффициента Шарпа HYHG равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUHY и HYHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EUHYHYHGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

0.93

+0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.81

-0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.68

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.45

-0.12

Корреляция

Корреляция между EUHY и HYHG составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUHY и HYHG

Дивидендная доходность EUHY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%, что меньше доходности HYHG в 6.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EUHY
iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF		4.59%3.56%5.11%3.38%0.61%3.07%1.45%1.19%4.01%0.69%1.70%3.24%
HYHG
ProShares High Yield-Interest Rate Hedged		6.92%6.97%6.57%6.07%5.58%4.54%5.21%6.06%6.45%5.57%5.37%6.37%

Просадки

Сравнение просадок EUHY и HYHG

Максимальная просадка EUHY за все время составила -32.45%, что больше максимальной просадки HYHG в -25.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUHY и HYHG.

Загрузка...

Показатели просадок

EUHYHYHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.45%

-25.71%

-6.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.50%

-4.25%

+0.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.45%

-9.21%

-23.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.45%

-25.71%

-6.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.07%

-0.57%

-1.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.68%

-3.08%

-5.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.48%

0.89%

+0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности EUHY и HYHG

Текущая волатильность для iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF (EUHY) составляет 2.09%, в то время как у ProShares High Yield-Interest Rate Hedged (HYHG) волатильность равна 2.37%. Это указывает на то, что EUHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EUHYHYHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.09%

2.37%

-0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.18%

4.49%

-1.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.06%

8.09%

-1.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.06%

8.12%

+1.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.54%

9.20%

+1.34%