PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EUHY с HYEM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EUHY с HYEM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF (EUHY) и VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF (HYEM).

EUHY и HYEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EUHY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BBG Pan-European High Yield (Euro) Total Return 100% USD Hedged Index. Фонд был запущен 3 апр. 2012 г.. HYEM - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность BofA Merrill Lynch Diversified High Yield US Emerging Markets Corporate Plus Index. Фонд был запущен 8 мая 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EUHY и HYEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF (EUHY) и VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF (HYEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EUHY и HYEM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EUHY
iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF		-0.44%17.41%-0.55%16.06%-15.59%-3.78%10.69%8.60%-7.71%19.68%
HYEM
VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF		0.36%9.24%12.14%8.35%-13.39%-1.31%6.87%12.85%-3.38%7.94%

Доходность по периодам

С начала года, EUHY показывает доходность -0.44%, что значительно ниже, чем у HYEM с доходностью 0.36%. За последние 10 лет акции EUHY уступали акциям HYEM по среднегодовой доходности: 3.56% против 4.66% соответственно.

EUHY

1 день
0.53%
1 месяц
-1.09%
С начала года
-0.44%
6 месяцев
-1.19%
1 год
12.04%
3 года*
8.98%
5 лет*
2.17%
10 лет*
3.56%

HYEM

1 день
0.10%
1 месяц
-1.79%
С начала года
0.36%
6 месяцев
1.52%
1 год
7.53%
3 года*
9.25%
5 лет*
2.64%
10 лет*
4.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF

VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF

Часто сравнивают с EUHY:
EUHY с XHYHEUHY с LDRHEUHY с THYEUHY с DGROEUHY с HYLBEUHY с IWMEUHY с BSJQ
Часто сравнивают с HYEM:
HYEM с EMHYHYEM с EMLCHYEM с CEMBHYEM с EMBHYEM с IHYHYEM с HYZDHYEM с PGHY

Сравнение комиссий EUHY и HYEM

EUHY берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии HYEM в 0.40%.

HYEM
VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF
EUHY
iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF

Доходность на риск

EUHY vs. HYEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EUHY
Ранг доходности на риск EUHY: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUHY: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUHY: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUHY: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUHY: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUHY: 6767
Ранг коэф-та Мартина
HYEM
Ранг доходности на риск HYEM: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYEM: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYEM: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYEM: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYEM: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYEM: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUHY c HYEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF (EUHY) и VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF (HYEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EUHYHYEMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.71

1.14

+0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.51

1.61

+0.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.26

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.32

1.54

+1.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.85

7.62

+0.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EUHY vs. HYEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EUHY на текущий момент составляет 1.71, что выше коэффициента Шарпа HYEM равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUHY и HYEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EUHYHYEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

1.14

+0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.35

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.50

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.52

-0.19

Корреляция

Корреляция между EUHY и HYEM составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUHY и HYEM

Дивидендная доходность EUHY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%, что меньше доходности HYEM в 6.77%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EUHY
iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF		4.59%3.56%5.11%3.38%0.61%3.07%1.45%1.19%4.01%0.69%1.70%3.24%
HYEM
VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF		6.77%6.67%6.34%6.27%6.47%5.33%5.56%6.14%5.71%5.86%6.25%7.64%

Просадки

Сравнение просадок EUHY и HYEM

Максимальная просадка EUHY за все время составила -32.45%, примерно равная максимальной просадке HYEM в -30.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUHY и HYEM.

Загрузка...

Показатели просадок

EUHYHYEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.45%

-30.96%

-1.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.50%

-4.85%

+1.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.45%

-26.30%

-6.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.45%

-30.96%

-1.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.07%

-2.13%

+0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.68%

-4.45%

-4.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.48%

0.98%

+0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности EUHY и HYEM

iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF (EUHY) и VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF (HYEM) имеют волатильность 2.09% и 2.06% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EUHYHYEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.09%

2.06%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.18%

3.41%

-0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.06%

6.64%

+0.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.06%

7.47%

+2.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.54%

9.27%

+1.27%