Сравнение EUDV с YCS
EUDV (ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF) and YCS (ProShares UltraShort Yen) are both exchange-traded funds - EUDV is a Europe Equities fund tracking the MSCI Europe Dividend Masters Index, while YCS is a Leveraged Currency fund tracking the USD/JPY Exchange Rate (-200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, EUDV returned 5.53%/yr vs 13.62%/yr for YCS. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. EUDV charges 0.55%/yr vs 1.00%/yr for YCS.
Доходность
Сравнение доходности EUDV и YCS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EUDV показывает доходность 0.21%, что значительно ниже, чем у YCS с доходностью 9.63%. За последние 10 лет акции EUDV уступали акциям YCS по среднегодовой доходности: 5.53% против 13.62% соответственно.
EUDV
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- -2.70%
- С начала года
- 0.21%
- 6 месяцев
- 0.08%
- 1 год
- -1.24%
- 3 года*
- 7.37%
- 5 лет*
- 1.81%
- 10 лет*
- 5.53%
YCS
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 3.57%
- С начала года
- 9.63%
- 6 месяцев
- 10.44%
- 1 год
- 31.27%
- 3 года*
- 18.37%
- 5 лет*
- 23.52%
- 10 лет*
- 13.62%
Сравнение доходности по годам EUDV и YCS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUDV ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF | 0.21% | 14.05% | 0.03% | 20.41% | -24.87% | 19.56% | 5.81% | 25.89% | -11.12% | 21.57% |
YCS ProShares UltraShort Yen | 9.63% | 9.04% | 35.41% | 28.70% | 29.09% | 22.38% | -11.18% | 3.37% | -1.49% | -6.57% |
Correlation
The correlation between EUDV and YCS is -0.46, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2015 г. | -0.08 |
Over the past year, the inverse relationship between EUDV and YCS has strengthened: their correlation has moved from -0.08 to -0.46, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EUDV vs. YCS — Ранг доходности на риск
EUDV
YCS
Сравнение EUDV c YCS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF (EUDV) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EUDV | YCS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.34 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | 3.78 | -3.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.31 | 11.93 | -12.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EUDV и YCS
Максимальная просадка EUDV за все время составила -37.51%, что меньше максимальной просадки YCS в -49.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUDV и YCS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EUDV | YCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.51% | -49.56% | +12.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.63% | -8.30% | -2.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.69% | -23.05% | +9.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.51% | -27.32% | -10.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.51% | -27.32% | -10.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.62% | -0.14% | -5.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.58% | -19.87% | +11.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.97% | 2.65% | +1.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности EUDV и YCS
ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF (EUDV) имеет более высокую волатильность в 3.91% по сравнению с ProShares UltraShort Yen (YCS) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что EUDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EUDV | YCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.91% | 2.25% | +1.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.49% | 12.19% | -0.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.19% | 16.93% | -2.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.18% | 21.10% | -4.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.17% | 18.82% | -1.65% |
Сравнение комиссий EUDV и YCS
EUDV берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии YCS в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EUDV и YCS
Дивидендная доходность EUDV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, тогда как YCS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUDV ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF | 1.73% | 1.74% | 1.92% | 1.87% | 1.77% | 2.30% | 1.27% | 2.20% | 2.22% | 2.33% | 2.53% | 0.37% |
YCS ProShares UltraShort Yen | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EUDV and YCS have a correlation of -0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EUDV has higher volatility (3.91%) compared to YCS (2.25%). In terms of maximum drawdown, EUDV dropped -37.51% vs YCS's -49.56%.
On 10-year performance, YCS leads with 13.62% vs 5.53% for EUDV. On fees, EUDV is cheaper at 0.55% per year. On volatility, YCS has been the lower-risk option at 2.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, YCS has performed better with a 13.62% return vs 5.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EUDV is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 1.00% for YCS.
EUDV has the higher dividend yield at 1.73%, compared with 0.00% for YCS.
EUDV is categorized as Europe Equities, while YCS is Leveraged Currency. EUDV tracks MSCI Europe Dividend Masters Index, while YCS tracks USD/JPY Exchange Rate (-200%). Their fees differ too: 0.55% for EUDV and 1.00% for YCS.
YCS currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EUDV и YCS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор