PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EUDV с YCS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EUDV с YCS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EUDV (ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF) and YCS (ProShares UltraShort Yen) are both exchange-traded funds - EUDV is a Europe Equities fund tracking the MSCI Europe Dividend Masters Index, while YCS is a Leveraged Currency fund tracking the USD/JPY Exchange Rate (-200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, EUDV returned 5.17%/yr vs 12.34%/yr for YCS. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. EUDV charges 0.55%/yr vs 1.00%/yr for YCS.

Доходность

Сравнение доходности EUDV и YCS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF (EUDV) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EUDV показывает доходность 1.21%, что значительно ниже, чем у YCS с доходностью 7.17%. За последние 10 лет акции EUDV уступали акциям YCS по среднегодовой доходности: 5.17% против 12.34% соответственно.

EUDV

1 день
-1.30%
1 месяц
-0.65%
С начала года
1.21%
6 месяцев
2.16%
1 год
-0.12%
3 года*
7.36%
5 лет*
2.28%
10 лет*
5.17%

YCS

1 день
0.17%
1 месяц
4.42%
С начала года
7.17%
6 месяцев
10.05%
1 год
32.82%
3 года*
19.84%
5 лет*
23.54%
10 лет*
12.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EUDV и YCS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EUDV
ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF		1.21%14.05%0.03%20.41%-24.87%19.56%5.81%25.89%-11.12%21.57%
YCS
ProShares UltraShort Yen		7.17%9.04%35.41%28.70%29.09%22.38%-11.18%3.37%-1.49%-6.57%

Correlation

The correlation between EUDV and YCS is -0.46, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.25

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2015 г.

-0.08

Over the past year, the inverse relationship between EUDV and YCS has strengthened: their correlation has moved from -0.08 to -0.46, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF

ProShares UltraShort Yen

Часто сравнивают с EUDV:
EUDV с EUDGEUDV с LDEG.LEUDV с HUKX.LEUDV с SPYEUDV с IDHQEUDV с IEUREUDV с PRF
Часто сравнивают с YCS:
YCS с YCLYCS с JPYUSD=XYCS с PFIXYCS с TBTYCS с UUPYCS с BCSFYCS с SPY

Доходность на риск

EUDV vs. YCS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EUDV
Ранг доходности на риск EUDV: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUDV: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUDV: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUDV: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUDV: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUDV: 99
Ранг коэф-та Мартина
YCS
Ранг доходности на риск YCS: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YCS: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YCS: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YCS: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YCS: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YCS: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUDV c YCS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF (EUDV) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EUDVYCSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.01
1.92

-1.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.08
2.44

-2.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.35

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.01

3.97

-3.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.03

12.40

-12.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EUDV vs. YCS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EUDV на текущий момент составляет -0.01, что ниже коэффициента Шарпа YCS равного 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUDV и YCS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EUDVYCSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

1.92

-1.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

1.12

-0.98

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.65

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.33

-0.06

Просадки

Сравнение просадок EUDV и YCS

Максимальная просадка EUDV за все время составила -37.51%, что меньше максимальной просадки YCS в -49.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUDV и YCS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EUDVYCSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.51%

-49.56%

+12.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.63%

-8.30%

-2.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.69%

-23.05%

+9.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.51%

-27.32%

-10.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.51%

-27.32%

-10.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.67%

0.00%

-4.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.61%

-19.93%

+11.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.22%

2.66%

+1.56%

Волатильность

Сравнение волатильности EUDV и YCS

ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF (EUDV) имеет более высокую волатильность в 4.55% по сравнению с ProShares UltraShort Yen (YCS) с волатильностью 2.75%. Это указывает на то, что EUDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EUDVYCSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.55%

2.75%

+1.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.16%

12.32%

-1.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.06%

17.27%

-3.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.14%

21.10%

-4.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.42%

19.01%

-1.59%

Сравнение комиссий EUDV и YCS

EUDV берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии YCS в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUDV и YCS

Дивидендная доходность EUDV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, тогда как YCS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EUDV
ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF		1.71%1.74%1.92%1.87%1.77%2.30%1.27%2.20%2.22%2.33%2.53%0.37%
YCS
ProShares UltraShort Yen		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EUDV and YCS have a correlation of -0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EUDV has higher volatility (4.55%) compared to YCS (2.75%). In terms of maximum drawdown, EUDV dropped -37.51% vs YCS's -49.56%.

On 10-year performance, YCS leads with 12.34% vs 5.17% for EUDV. On fees, EUDV is cheaper at 0.55% per year. On volatility, YCS has been the lower-risk option at 2.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, YCS has performed better with a 12.34% return vs 5.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EUDV is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 1.00% for YCS.

EUDV has the higher dividend yield at 1.71%, compared with 0.00% for YCS.

EUDV is categorized as Europe Equities, while YCS is Leveraged Currency. EUDV tracks MSCI Europe Dividend Masters Index, while YCS tracks USD/JPY Exchange Rate (-200%). Their fees differ too: 0.55% for EUDV and 1.00% for YCS.

YCS currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EUDV и YCS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор