PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EUDV с SQQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EUDV с SQQQ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

EUDV (ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF) and SQQQ (ProShares UltraPro Short QQQ) are both exchange-traded funds - EUDV is a Europe Equities fund tracking the MSCI Europe Dividend Masters Index, while SQQQ is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, EUDV returned 5.33%/yr vs -55.08%/yr for SQQQ. At a correlation of -0.54, they often move in opposite directions. EUDV charges 0.55%/yr vs 0.95%/yr for SQQQ.

Доходность

Сравнение доходности EUDV и SQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF (EUDV) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EUDV показывает доходность 3.37%, что значительно выше, чем у SQQQ с доходностью -38.86%. За последние 10 лет акции EUDV превзошли акции SQQQ по среднегодовой доходности: 5.33% против -55.08% соответственно.

EUDV

1 день
-0.20%
1 месяц
0.96%
6 месяцев
1.73%
С начала года
3.37%
1 год
2.15%
3 года*
7.21%
5 лет*
2.05%
10 лет*
5.33%

SQQQ

1 день
5.01%
1 месяц
8.33%
6 месяцев
-36.79%
С начала года
-38.86%
1 год
-54.36%
3 года*
-50.96%
5 лет*
-45.88%
10 лет*
-55.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EUDV и SQQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EUDV
ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF		3.37%14.05%0.03%20.41%-24.87%19.56%5.81%25.89%-11.12%21.57%
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		-38.86%-53.05%-49.79%-73.61%82.40%-60.87%-86.40%-65.92%-20.83%-58.67%

Correlation

The correlation between EUDV and SQQQ is -0.48, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.58

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2015 г.

-0.54

The correlation between EUDV and SQQQ shifts across timeframes, from -0.58 (5 years) to -0.48 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EUDV и SQQQ

Секторы
EUDV
SQQQ

Промышленность

20.5%

-

Здравоохранение

16.5%

-

Финансовые услуги

13.6%
109.1%

Технологии

12.1%

-

Сырьевые материалы

11.2%

-

Потребительский защитный сектор

11.0%

-

Коммунальные услуги

8.9%

-

Коммуникационные услуги

4.1%

-

Энергетика

2.2%

-

Недвижимость

2.0%

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Промышленность

EUDV
20.5%
SQQQ

-

Здравоохранение

EUDV
16.5%
SQQQ

-

Финансовые услуги

EUDV
13.6%
SQQQ
109.1%

Технологии

EUDV
12.1%
SQQQ

-

Сырьевые материалы

EUDV
11.2%
SQQQ

-

Потребительский защитный сектор

EUDV
11.0%
SQQQ

-

Коммунальные услуги

EUDV
8.9%
SQQQ

-

Коммуникационные услуги

EUDV
4.1%
SQQQ

-

Энергетика

EUDV
2.2%
SQQQ

-

Недвижимость

EUDV
2.0%
SQQQ

-

Потребительский циклический сектор

EUDV

-

SQQQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF

ProShares UltraPro Short QQQ

Часто сравнивают с EUDV:
EUDV с EUDGEUDV с LDEG.LEUDV с HUKX.LEUDV с IDHQEUDV с SPYEUDV с IEUREUDV с PRF
Часто сравнивают с SQQQ:
SQQQ с TQQQSQQQ с QQQSQQQ с PSQSQQQ с SOXSSQQQ с QIDSQQQ с SPXUSQQQ с UVXY

Доходность на риск

EUDV vs. SQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EUDV
Ранг доходности на риск EUDV: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUDV: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUDV: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUDV: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUDV: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUDV: 1313
Ранг коэф-та Мартина
SQQQ
Ранг доходности на риск SQQQ: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SQQQ: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SQQQ: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SQQQ: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SQQQ: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SQQQ: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUDV c SQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF (EUDV) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EUDVSQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.15
-0.98

+1.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.31
-1.58

+1.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

0.83

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.20

-0.89

+1.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.55

-1.63

+2.18

EUDV vs. SQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EUDV на текущий момент составляет 0.15, что выше коэффициента Шарпа SQQQ равного -0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUDV и SQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EUDV и SQQQ

Максимальная просадка EUDV за все время составила -37.51%, что меньше максимальной просадки SQQQ в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUDV и SQQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EUDVSQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.51%

-100.00%

+62.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.63%

-61.03%

+50.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.69%

-92.51%

+78.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.51%

-97.27%

+59.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.51%

-99.97%

+62.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.64%

-100.00%

+97.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.55%

-92.76%

+84.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.94%

33.36%

-29.42%

Волатильность

Сравнение волатильности EUDV и SQQQ

Текущая волатильность для ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF (EUDV) составляет 3.17%, в то время как у ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) волатильность равна 22.32%. Это указывает на то, что EUDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EUDVSQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.17%

22.32%

-19.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.67%

46.22%

-34.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.12%

55.87%

-41.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.20%

67.91%

-51.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.90%

66.57%

-49.67%

Сравнение комиссий EUDV и SQQQ

EUDV берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии SQQQ в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUDV и SQQQ

Дивидендная доходность EUDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что меньше доходности SQQQ в 9.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EUDV
ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF		2.08%1.74%1.92%1.87%1.77%2.30%1.27%2.20%2.22%2.33%2.53%0.37%
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		9.77%9.36%10.23%8.01%0.28%0.00%2.15%2.92%1.47%0.14%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EUDV and SQQQ have a correlation of -0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SQQQ has higher volatility (22.32%) compared to EUDV (3.17%). In terms of maximum drawdown, EUDV dropped -37.51% vs SQQQ's -100.00%.

On 10-year performance, EUDV leads with 5.33% vs -55.08% for SQQQ. On fees, EUDV is cheaper at 0.55% per year. On volatility, EUDV has been the lower-risk option at 3.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EUDV has performed better with a 5.33% return vs -55.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EUDV is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.95% for SQQQ.

SQQQ has the higher dividend yield at 9.77%, compared with 2.08% for EUDV.

EUDV is categorized as Europe Equities, while SQQQ is Leveraged Equities. EUDV tracks MSCI Europe Dividend Masters Index, while SQQQ tracks NASDAQ-100 Index (-300%). Their fees differ too: 0.55% for EUDV and 0.95% for SQQQ.

EUDV currently has the higher Sharpe Ratio (0.15 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EUDV и SQQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор