PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EUDV с EUSC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EUDV с EUSC

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

EUDV (ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF) and EUSC (WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund) are both Europe Equities funds - EUDV tracks the MSCI Europe Dividend Masters Index while EUSC tracks the WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Index. Both are passively managed. At a correlation of -0.13, they often move in opposite directions. EUDV charges 0.55%/yr vs 0.58%/yr for EUSC.

Доходность

Сравнение доходности EUDV и EUSC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF (EUDV) и WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund (EUSC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

EUDV

1 день
-0.20%
1 месяц
0.96%
6 месяцев
1.73%
С начала года
3.37%
1 год
2.15%
3 года*
7.21%
5 лет*
2.05%
10 лет*
5.33%

EUSC

1 день
—
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EUDV и EUSC

2026 (YTD)
EUDV
ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF		0.03%
EUSC
WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund		0.18%

Correlation

The correlation between EUDV and EUSC is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г.

-0.13

Сравнение распределения секторов EUDV и EUSC

Секторы
EUDV
EUSC

Промышленность

20.5%
20.1%

Здравоохранение

16.5%
2.9%

Финансовые услуги

13.6%
28.4%

Технологии

12.1%
4.4%

Сырьевые материалы

11.2%
6.5%

Потребительский защитный сектор

11.0%
4.1%

Коммунальные услуги

8.9%
6.5%

Коммуникационные услуги

4.1%
5.0%

Энергетика

2.2%
3.7%

Недвижимость

2.0%
9.3%

Потребительский циклический сектор

-

9.1%

Промышленность

EUDV
20.5%
EUSC
20.1%

Здравоохранение

EUDV
16.5%
EUSC
2.9%

Финансовые услуги

EUDV
13.6%
EUSC
28.4%

Технологии

EUDV
12.1%
EUSC
4.4%

Сырьевые материалы

EUDV
11.2%
EUSC
6.5%

Потребительский защитный сектор

EUDV
11.0%
EUSC
4.1%

Коммунальные услуги

EUDV
8.9%
EUSC
6.5%

Коммуникационные услуги

EUDV
4.1%
EUSC
5.0%

Энергетика

EUDV
2.2%
EUSC
3.7%

Недвижимость

EUDV
2.0%
EUSC
9.3%

Потребительский циклический сектор

EUDV

-

EUSC
9.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF

WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund

Часто сравнивают с EUDV:
EUDV с EUDGEUDV с LDEG.LEUDV с HUKX.LEUDV с IDHQEUDV с SPYEUDV с IEUREUDV с PRF
Часто сравнивают с EUSC:
EUSC с VGKEUSC с IEUSEUSC с IEUREUSC с IXUSEUSC с AVDVEUSC с SYLDEUSC с FEZ

Доходность на риск

EUDV vs. EUSC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EUDV
Ранг доходности на риск EUDV: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUDV: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUDV: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUDV: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUDV: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUDV: 1313
Ранг коэф-та Мартина
EUSC

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUDV c EUSC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF (EUDV) и WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund (EUSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EUDVEUSCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.15

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.31

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.20

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.55

—

—

EUDV vs. EUSC - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EUDV и EUSC

Загрузка графика...

Показатели просадок

EUDVEUSCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.51%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.63%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.69%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.51%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.51%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.64%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.55%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.94%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности EUDV и EUSC

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EUDVEUSCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.17%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.67%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.12%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.20%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.90%

—

—

Сравнение комиссий EUDV и EUSC

EUDV берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии EUSC в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUDV и EUSC

Дивидендная доходность EUDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, тогда как EUSC не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EUDV
ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF		2.08%1.74%1.92%1.87%1.77%2.30%1.27%2.20%2.22%2.33%2.53%0.37%
EUSC
WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EUDV and EUSC have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EUDV is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EUDV is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.58% for EUSC.

EUDV has the higher dividend yield at 2.08%, compared with 0.00% for EUSC.

EUDV tracks MSCI Europe Dividend Masters Index, while EUSC tracks WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Index. They also come from different issuers: ProShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.55% for EUDV and 0.58% for EUSC.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EUDV и EUSC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор