PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EUDV с DBO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EUDV с DBO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EUDV (ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF) and DBO (Invesco DB Oil Fund) are both exchange-traded funds - EUDV is a Europe Equities fund tracking the MSCI Europe Dividend Masters Index, while DBO is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return. Both are passively managed. Over the past 10 years, EUDV returned 5.17%/yr vs 11.37%/yr for DBO. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. EUDV charges 0.55%/yr vs 0.78%/yr for DBO.

Доходность

Сравнение доходности EUDV и DBO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF (EUDV) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EUDV показывает доходность 1.21%, что значительно ниже, чем у DBO с доходностью 84.75%. За последние 10 лет акции EUDV уступали акциям DBO по среднегодовой доходности: 5.17% против 11.37% соответственно.

EUDV

1 день
-1.30%
1 месяц
-0.65%
С начала года
1.21%
6 месяцев
2.16%
1 год
-0.12%
3 года*
7.36%
5 лет*
2.28%
10 лет*
5.17%

DBO

1 день
2.27%
1 месяц
-2.34%
С начала года
84.75%
6 месяцев
81.10%
1 год
80.26%
3 года*
21.86%
5 лет*
15.98%
10 лет*
11.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EUDV и DBO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EUDV
ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF		1.21%14.05%0.03%20.41%-24.87%19.56%5.81%25.89%-11.12%21.57%
DBO
Invesco DB Oil Fund		84.75%-11.71%7.85%-4.44%13.04%60.74%-20.99%28.05%-15.22%4.86%

Correlation

The correlation between EUDV and DBO is -0.40, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2015 г.

0.11

The correlation between EUDV and DBO shifts across timeframes, from -0.40 (1 year) to 0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EUDV и DBO

Секторы
EUDV
DBO

Промышленность

21.0%

-

Здравоохранение

16.1%

-

Финансовые услуги

14.1%
116.0%

Технологии

11.3%

-

Сырьевые материалы

11.0%

-

Потребительский защитный сектор

10.9%

-

Коммунальные услуги

9.5%

-

Коммуникационные услуги

4.2%

-

Энергетика

2.2%

-

Недвижимость

2.0%

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Промышленность

EUDV
21.0%
DBO

-

Здравоохранение

EUDV
16.1%
DBO

-

Финансовые услуги

EUDV
14.1%
DBO
116.0%

Технологии

EUDV
11.3%
DBO

-

Сырьевые материалы

EUDV
11.0%
DBO

-

Потребительский защитный сектор

EUDV
10.9%
DBO

-

Коммунальные услуги

EUDV
9.5%
DBO

-

Коммуникационные услуги

EUDV
4.2%
DBO

-

Энергетика

EUDV
2.2%
DBO

-

Недвижимость

EUDV
2.0%
DBO

-

Потребительский циклический сектор

EUDV

-

DBO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF

Invesco DB Oil Fund

Часто сравнивают с EUDV:
EUDV с EUDGEUDV с LDEG.LEUDV с HUKX.LEUDV с SPYEUDV с IDHQEUDV с IEUREUDV с PRF
Часто сравнивают с DBO:
DBO с USODBO с USLDBO с OILKDBO с OIHDBO с xleDBO с TPLDBO с KSA

Доходность на риск

EUDV vs. DBO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EUDV
Ранг доходности на риск EUDV: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUDV: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUDV: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUDV: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUDV: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUDV: 99
Ранг коэф-та Мартина
DBO
Ранг доходности на риск DBO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBO: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBO: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBO: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBO: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUDV c DBO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF (EUDV) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EUDVDBODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.01
2.34

-2.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.08
2.94

-2.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.38

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.01

4.44

-4.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.03

9.02

-9.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EUDV vs. DBO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EUDV на текущий момент составляет -0.01, что ниже коэффициента Шарпа DBO равного 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUDV и DBO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EUDVDBOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

2.34

-2.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.50

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.36

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.02

+0.25

Просадки

Сравнение просадок EUDV и DBO

Максимальная просадка EUDV за все время составила -37.51%, что меньше максимальной просадки DBO в -90.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUDV и DBO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EUDVDBOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.51%

-90.18%

+52.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.63%

-18.19%

+7.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.69%

-28.20%

+14.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.51%

-37.68%

+0.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.51%

-61.69%

+24.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.67%

-51.38%

+46.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.61%

-62.25%

+53.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.22%

8.92%

-4.70%

Волатильность

Сравнение волатильности EUDV и DBO

Текущая волатильность для ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF (EUDV) составляет 4.55%, в то время как у Invesco DB Oil Fund (DBO) волатильность равна 12.61%. Это указывает на то, что EUDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EUDVDBOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.55%

12.61%

-8.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.16%

28.20%

-17.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.06%

34.46%

-20.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.14%

32.29%

-16.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.42%

31.78%

-14.36%

Сравнение комиссий EUDV и DBO

EUDV берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии DBO в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUDV и DBO

Дивидендная доходность EUDV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, что меньше доходности DBO в 1.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBO
Invesco DB Oil Fund		1.90%3.51%4.68%4.59%0.66%0.00%0.00%1.63%1.58%0.00%0.00%0.00%
EUDV
ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF		1.71%1.74%1.92%1.87%1.77%2.30%1.27%2.20%2.22%2.33%2.53%0.37%

Часто задаваемые вопросы

EUDV and DBO have a correlation of -0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBO has higher volatility (12.61%) compared to EUDV (4.55%). In terms of maximum drawdown, EUDV dropped -37.51% vs DBO's -90.18%.

On 10-year performance, DBO leads with 11.37% vs 5.17% for EUDV. On fees, EUDV is cheaper at 0.55% per year. On volatility, EUDV has been the lower-risk option at 4.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DBO has performed better with a 11.37% return vs 5.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EUDV is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.78% for DBO.

DBO has the higher dividend yield at 1.90%, compared with 1.71% for EUDV.

EUDV is categorized as Europe Equities, while DBO is Oil & Gas. EUDV tracks MSCI Europe Dividend Masters Index, while DBO tracks DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return. They also come from different issuers: ProShares and Invesco. Their fees differ too: 0.55% for EUDV and 0.78% for DBO.

DBO currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EUDV и DBO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор