PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EUDV с DBE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EUDV с DBE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EUDV (ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF) and DBE (Invesco DB Energy Fund) are both exchange-traded funds - EUDV is a Europe Equities fund tracking the MSCI Europe Dividend Masters Index, while DBE is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Energy Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EUDV returned 5.17%/yr vs 12.03%/yr for DBE. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. EUDV charges 0.55%/yr vs 0.78%/yr for DBE.

Доходность

Сравнение доходности EUDV и DBE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF (EUDV) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EUDV показывает доходность 1.21%, что значительно ниже, чем у DBE с доходностью 83.68%. За последние 10 лет акции EUDV уступали акциям DBE по среднегодовой доходности: 5.17% против 12.03% соответственно.

EUDV

1 день
-1.30%
1 месяц
-0.65%
С начала года
1.21%
6 месяцев
2.16%
1 год
-0.12%
3 года*
7.36%
5 лет*
2.28%
10 лет*
5.17%

DBE

1 день
2.33%
1 месяц
-5.45%
С начала года
83.68%
6 месяцев
74.95%
1 год
84.41%
3 года*
23.42%
5 лет*
19.66%
10 лет*
12.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EUDV и DBE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EUDV
ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF		1.21%14.05%0.03%20.41%-24.87%19.56%5.81%25.89%-11.12%21.57%
DBE
Invesco DB Energy Fund		83.68%-2.17%2.96%-12.14%33.77%57.56%-25.91%19.72%-12.95%5.21%

Correlation

The correlation between EUDV and DBE is -0.44, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2015 г.

0.11

The correlation between EUDV and DBE shifts across timeframes, from -0.44 (1 year) to 0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF

Invesco DB Energy Fund

Часто сравнивают с EUDV:
EUDV с EUDGEUDV с LDEG.LEUDV с HUKX.LEUDV с SPYEUDV с IDHQEUDV с IEUREUDV с PRF
Часто сравнивают с DBE:
DBE с DBBDBE с XLEDBE с VDEDBE с COMTDBE с XLKDBE с GLDDBE с TIP

Доходность на риск

EUDV vs. DBE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EUDV
Ранг доходности на риск EUDV: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUDV: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUDV: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUDV: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUDV: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUDV: 99
Ранг коэф-та Мартина
DBE
Ранг доходности на риск DBE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBE: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBE: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBE: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUDV c DBE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF (EUDV) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EUDVDBEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.01
2.43

-2.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.08
2.96

-2.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.40

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.01

5.89

-5.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.03

11.53

-11.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EUDV vs. DBE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EUDV на текущий момент составляет -0.01, что ниже коэффициента Шарпа DBE равного 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUDV и DBE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EUDVDBEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

2.43

-2.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.67

-0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.43

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.09

+0.17

Просадки

Сравнение просадок EUDV и DBE

Максимальная просадка EUDV за все время составила -37.51%, что меньше максимальной просадки DBE в -86.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUDV и DBE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EUDVDBEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.51%

-86.69%

+49.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.63%

-14.41%

+3.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.69%

-23.89%

+10.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.51%

-38.74%

+1.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.51%

-60.84%

+23.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.67%

-30.27%

+25.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.61%

-57.31%

+48.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.22%

7.35%

-3.13%

Волатильность

Сравнение волатильности EUDV и DBE

Текущая волатильность для ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF (EUDV) составляет 4.55%, в то время как у Invesco DB Energy Fund (DBE) волатильность равна 12.95%. Это указывает на то, что EUDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EUDVDBEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.55%

12.95%

-8.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.16%

30.86%

-19.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.06%

34.97%

-20.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.14%

29.39%

-13.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.42%

28.33%

-10.91%

Сравнение комиссий EUDV и DBE

EUDV берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии DBE в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUDV и DBE

Дивидендная доходность EUDV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, что меньше доходности DBE в 2.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBE
Invesco DB Energy Fund		2.10%3.86%6.32%3.87%0.75%0.00%0.00%1.79%1.67%0.00%0.00%0.00%
EUDV
ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF		1.71%1.74%1.92%1.87%1.77%2.30%1.27%2.20%2.22%2.33%2.53%0.37%

Часто задаваемые вопросы

EUDV and DBE have a correlation of -0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBE has higher volatility (12.95%) compared to EUDV (4.55%). In terms of maximum drawdown, EUDV dropped -37.51% vs DBE's -86.69%.

On 10-year performance, DBE leads with 12.03% vs 5.17% for EUDV. On fees, EUDV is cheaper at 0.55% per year. On volatility, EUDV has been the lower-risk option at 4.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DBE has performed better with a 12.03% return vs 5.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EUDV is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.78% for DBE.

DBE has the higher dividend yield at 2.10%, compared with 1.71% for EUDV.

EUDV is categorized as Europe Equities, while DBE is Oil & Gas. EUDV tracks MSCI Europe Dividend Masters Index, while DBE tracks DBIQ Optimum Yield Energy Index. They also come from different issuers: ProShares and Invesco. Their fees differ too: 0.55% for EUDV and 0.78% for DBE.

DBE currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EUDV и DBE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор